reshet
reshet личный блог
26 октября 2011, 22:32

(опять для своих, не модераторов) "Сливалка-курилка" вкуривает нечто непонятное.

Как отметка на этом сайте для ссылки.

Собственно, рынок ох*ительный, хотя маловата волатильность.
Сливальник-курильник жжёт.
Цели не большие, но первичные (вывод влитых) достигнуты давно.
Надо мосмотреть 3-4 ноября итог (там вроде бы и куча еврозоновой фигоопределялки опять запланирована)


И собственно сразу ответы на нескоторые моменты:
1. Плечи не важны, если не умеешь их использовать.
2. Если готов потерять 20% от влитого, то и вливай эти 20% на счет и плечами по полной.
3. Результат не случаен.
4. Количество пунктов, как и профит-фактор буду с развитием времени уменьшаться (пункты возможно даже в минус по итогам).

А теперь к главному (это более к п.2):
— Задействано около 40% потерь именно на торговый счет. Условно, это влив 25к с стопом счета при потере 10к.
— Максимально задействовано для колирования в начальном периоде было порядко 70% от 10к.
— МаниМенеджмента нет. Как и е повышаются установки лотов/рисков.
— Можно снять начальное, оставить работать только прибыль. Можно увеличтть риски или лотность непропорционально прибыли (в менбшую сторону с коээфициентом не более 0,5).
— Задачи мимнимум — дождать 1 месяца торгов (слишком красиво всё для этого робота, который уже третий год торгует с иными рисками на других счетах, но не столь подправленный).
— Задача максимум — при +200% решить, что делать далее.

P.S. Ещё раз: запустил 4 октября, потом заметил, что сезон отчетностей и пожалел. Запустил с достаточно дикими рисками этот счет.

P.P.S. Будем посмотреть. И: Да прибудет с нами волатильность.

PPS: для ШаманаКЗ — перчитай риски и начальное депо. +150% к тому что выставлено к готовности потерять. Общий плюс в процентах ко всей желаемой сумме — вполне нормален. По меркам любого рынка.
46 Комментариев
  • ShamanK
    26 октября 2011, 22:43
    привет, ну ты в курсе моего мнения )))) так что умолчу, а умеющий читать стейтмент поймет о чем я )))
      • ShamanK
        26 октября 2011, 23:08
        reshet, блин ну что тут анализировать?
        32 сделки принесли 1897,73 доллара прибыль
        тоесть на одну профитную сделку 59,30 долларов прибыли
        и
        6 сделок 1470,70 долларов убыток
        тоесть на одну убыточную сделку 245,17 долларов.
        соотношение риск / прибыль 245,17/59,30 или 4,13/1
        • ShamanK
          26 октября 2011, 23:09
          ShamanKZN, 4,13/1 уже ржачно, но я то знаю реальные цифры — ты мне их сам называл, и они НАМНОГО страшней тех что видно в твоем скрине…
        • vlad1024
          26 октября 2011, 23:55
          ShamanKZN, ты вот какую-то глупость написал, 32 это consecutive wins то есть количество подряд выигрышных сделок,
          а 6 это количество подряд проигрышных.
          а мат ожидание как бы: 2022*0.73 — 0.26*800 = 1268, при очень хорошей угадайке 0.73(низкие просадки).
          вопрос лишь в том насколько эти тестовые параметры соответстуют реальным, а так круто конечно, даже слишком(поэтому слабо верится) )
          • ShamanK
            27 октября 2011, 00:04
            vlad1024, влад ты в своем уме?
            похер что это подряд выигрышные или проигрышые
            суть в другом!!!
            суть в том что на 32 прибыльных сделки общая сумма прибыли составила 1897,73 доллара запомни на ТРИДЦАТЬ ДВЕ прибыльных сделки!!!

            и всего ШЕСТЬ убыточных сделок принесли в общей сложности 1470,70 долларов убытка…
            почувствуй разницу ))) и если считать умеешь, а ты умеешь — вижу, то запросто просчитаешь риски, я их в личном разговоре указал как 5/1 тоесть риск потери 5 при профите 1 ))
            на что мне было отвечено что риски ГОРАЗДО БОЛЬШИЕ ))
            риски в этой системе 15/1
            тоесть система готова потерять 15 долларов чтобы заработать 1
            готова потерять ПОЛТОРЫ ШТУКИ БАКСОВ чтобы заработать СТО БАКСОВ )))
            на лицо фантастическое отрицательное мат ожидание )))
            • vlad1024
              27 октября 2011, 00:07
              ShamanKZN, ты вот странные вещи пишешь, какое вообще отношение имеет последовательные выигрыши/проигрыши к общей статистике?
              profit factor: 1.77, всего 689 сделок, нормальная статистика. а мат ожидание я уже выше посчитал.
              • ShamanK
                27 октября 2011, 00:15
                vlad1024, бля пиздец, ты видишь цифру 32 прибыльные сделки? видишь прибыль? выдишь цифру убыточных сделок ШЕСТь, видишь сумму которая была слита за 6 сделок?

                все, епта раззуй мозги, и пойми похуй подряд они были произведены или раздельно, суть в том что 32 сделки заработали всего на примерно 20 процентов денег больше чем было слито ВСЕГО ШЕСТЬЮ СДЕЛКАМИ…

                при этом все нормально? да? когда стоп в ПЯТНАДЦАТЬ РАЗ БОЛЬШЕ ПРОФИТА — и ты при этом еще пытаешься вычислить профит фактор?
                лол… все… каментов больше нету… собралась толпа нубов мечтателей )))
                • vlad1024
                  27 октября 2011, 00:20
                  ShamanKZN, статистика по последовательным сделкам не репрезентативна… не понимаю какой смысл на нее так «западать». смотри на общую, там все нормально. (по крайней мере в тесте)
              • ShamanK
                27 октября 2011, 00:19
                reshet, я уже как бэ не отвечаю в этом нубо блоге, так что перечитай еще раз мои посты… а если совсем никуя не веришь — спроси у сообщества — насколько прибыльна система с рисками 15/1… все, разговор закрыт…
            • vlad1024
              27 октября 2011, 00:11
              reshet, «In theory, there is no difference between theory and practice. But, in practice, there is.». Вольный перевод:
              В теории, нет разницы между теорией и практикой. Но, на практике, она есть.
                • vlad1024
                  27 октября 2011, 00:21
                  reshet, это к тому что тесты всегда теория, насколько она будет совпадать с реальностью, зависит от множества факторов.
      • ShamanK
        26 октября 2011, 23:21
        reshet, сорри друг но на эту систему как на идеальную я ни под одним углом не смотрел ))
    • ShamanK
      26 октября 2011, 23:15
      reshet, хм, а ты что хотел? я как тебе раньше сказал что это лажа а не стата, так и сейчас об этом скажу и во все времена своей жизни скажу что с такими рисками у тебя отрицательное мат ожидание…
      я просто нихера не пойму что именно ты от меня хотел услышать? другое мнение? так ево не будет ))
        • ShamanK
          26 октября 2011, 23:21
          reshet, будет время и желание распишу )) или я обязан?
          и где же троллинг?

          мин соотношение рисков к профиту профессионалы добиваются как 1/3 а у тебя 15/1 )) что ты еще хочешь? чтобы я тратил свое время на сливную систему и делал ее анализ? повторюсь — будет время и желание поржать создам топик, не будет оного не создам…
  • evgen000
    26 октября 2011, 23:23
    По графику еквити видно что это система Мартингейла
    • ShamanK
      26 октября 2011, 23:51
      reshet, я тебе уже написал в скайпе — ПИШИ друг ПИШИ, как я просил у тебя взаймы 1к долл), мне скрывать нечего, да были проблемы, да искал у всех кого знал и кого не знал, благо дело нашлись добрые люди помогли…

      и чо в этом такова? или я кому либо когда либо преподносил себя как великого гуру?… смешно право…

      однако твои посты мне в скайп вообще пиздец ржака:
      НАПИШИ О МОЕЙ СИСТЕМЕ ИЛИ Я ВСЕМ РАССКАЖУ ЧТО ТЫ ПРОСИЛ У МЕНЯ ВЗАЙМЫ )) лол, да мне ПОЕБАТЬ с ВЫСОЧАЙШЕЙ КОЛОКОЛЬНИ на то что ты всем или кому либо в частности об этом расскажешь ))))))) реально ПОЕБАТЬ ))) а вот твое гнилье вылезло наружу ))))

      что именно писать о твоей системе?
      то что ты закладываешь риски в ПЯТНАДЦАТЬ РАЗ БОЛЬШИЕ ЧЕМ ПРОФИт? да нахуя мне надо тратить время на тебя и твою ебалу??? я уж молчу о других видах твоего заработка связанных с памм счетами. за которые в норм стране посадили бы всех на несколько пожизненных…
  • evgen000
    26 октября 2011, 23:39
    Ну график баланса (ок, не еквити) говорит о том что в качестве системы управления капиталом используется система Мартингейла.
    • Александр М
      27 октября 2011, 02:02
      reshet, чувак, не парься.
      ну да, убыточные сделки великоваты, но так при достаточной вероятности выигрыша и минимальном риск-менеджменте это не проблема.
      эквити с реального счета вас рассудит.
        • Александр М
          27 октября 2011, 15:32
          reshet, не надо, я на демках ни дня не работал.
          не надо переносить на окружающих свои недостатки :)
          а троллю я исключительно по делу, в данном случае я серьезен, так что тоже не надо.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн