Шумихин Михаил
Шумихин Михаил личный блог
29 октября 2014, 18:36

"Неэффективности никуда не делись, просто ты Обиваша лузер и торговать не умеет".

Вчера, по итогам «разбора полетов» услышал от очень многих людей след. посыл, что на самом деле рос. рынок в полном поряде, неэффективности как были, так и остались, а ты слился вот и расплакался. Что я хочу сказать вам на это добрые человечки. Во первых, хватит сидеть на демке форексе, пойдите уже возьмите кредит на неотложные нужды, у возьмите все эти неэффективности  на рос. рынке. Во вторых, я не говорю, что неэффективностей не стало, просто на них стали денег раздавать примерно в 15 раз меньше чем раньше. 

Посмотрим, например, на результаты конкурсов ЛЧИ разных годов (например 2009, 2011, и 2014) и возьмем результаты по итогам полутора месяцев конкурса. Расмотрим 10-ку лучших по доходности на фортсе:

2009 г. 

"Неэффективности никуда не делись, просто ты Обиваша лузер и торговать не умеет".

 Обратите внимание на количество сделок, 9 из 10 точно алготрейдеры. Средняя доходность около 1000%.

2011 г.

"Неэффективности никуда не делись, просто ты Обиваша лузер и торговать не умеет".
 

8 из 10 алготрейдеры, 2 лудомана. Средняя доходность чуть упала около 800%

2014 г. Барабанная дробь. Номинация лучший активный трейдер.

"Неэффективности никуда не делись, просто ты Обиваша лузер и торговать не умеет".

 Средняя доходность чуть более 100%. Только robot-arcade попал бы в 10 в 2011 году с таким результатом.

Вы конечно можете сказать, что сейчас алготрейдеры убраны из основной номинации, но уверяю, что практически ничего не поменялось если бы им давали мильон как прежде. Дело в другом,  большинству известных алготрейдеров сейчас хвастать особо нечем, а те немногие что по прежнему зарабатывают никогда не станут больше показывать свои стратегию и скорость.

Также в пример мне ставят TATARINa, мол вот настоящий трейдер не плачется, а стабильно делает бабло. Что я могу на это сказать, во-первых, ему большой респект, за то что он нашел стратегию на втором эшелоне. Но есть и плохая новость, дело в том, что только я знаю двух алготрейдеров, кот. тестируют его систему, и один из них скоро запускает бота, так что в конце конкурсе ожидаю у него снижения доходности. Ну зато мильон призовых, будут хорошо греть холодными зимними вечерами.

Вот как то так. Не все мысли, кот. планировал, смог вам донести, к сожалению., т.к. клонит в сон и пьян немноооогооо яяяя…  
48 Комментариев
  • Prowler
    29 октября 2014, 18:42
    Именно из за процентов с первого скрина я и пришел на биржу. В голове мелькал свой остров, мулатки у меня стоит капельница из качественного алкоголя, а теперь… грустно…
    • Prowler
      29 октября 2014, 18:46
      Prowler, Вы про западную биржу пишите если будет получаться, будет интересно. Охота чтоб вы ее вычерпали и главы крупнейших хедж-фондов встали и сказали «мы так больше не можем уходим на российский рынок» глядишь и нам перепадет
  • kest
    29 октября 2014, 18:46
    Ну это вы приводите в пример скальперов, там действительно профиты упали. Но есть же и другие способы торговли.
      • Prowler
        29 октября 2014, 19:01
        Obi-Van_Kenobi, Скажите зная что люди вот так на лчи мониторят чужие стратегии и потом запускают ботов, зачем светили свою?
          • Prowler
            29 октября 2014, 19:21
            Obi-Van_Kenobi, А не слишком короткий период времени прошел? Или у вас каждый день сделки и все они буксуют?
  • forex-light
    29 октября 2014, 18:52
    На рынке выживают самые талантливые
  • Lyoha111
    29 октября 2014, 18:55
    Не трогаите Татарина!!!)))
  • oktb
    29 октября 2014, 19:00
    Если не сложно — smart-lab.ru/blog/212884.php
  • Borkas
    29 октября 2014, 19:01
    я вообще татарина не понимаю. Зачем с такой доходностью палиться?
    Ведь сразу понятно было, что его заметят и начнут ковырять его стратегию
  • forex-light
    29 октября 2014, 19:04
    Неэффективности никуда не делись, их даже стало больше.
    Но они стали намного сложнее для выявления и устранения трейдерами.
  • Makler
    29 октября 2014, 19:04
    В смысле тестируют? )))

    Типа проведя анализ его сделок какие то типы наваяют алгоритм который будет совершать сделки с такими же характеристиками? Так чтоль? ))
    • Makler
      29 октября 2014, 19:07
      TATARIN30, Хахааха! Пипец.

      Не смешите такими заявлениями господин Кеноби. Совет джедаев неодабряэ такие высказывания.
      • Makler
        29 октября 2014, 19:11
        Obi-Van_Kenobi, Ок.
        Один вопрос: согласно анализа его сделок, укажите какие данные использует Татарин в расчетах при принятии решения на сделку?
          • Makler
            29 октября 2014, 19:24
            Obi-Van_Kenobi, Что? Какой человек?

            Не возможно анализируя чьи то сделки и не зная даже какие используются данные, лежащие в основе этих сделок, создать торговую систему которая хотя бы приближенно будет генерировать сделки с характеристиками как у исходника.

            И то что вы ушли от ответа на мой вопрос подтверждает, то что это не возможно.
            • Финансовый трутень
              29 октября 2014, 19:28
              Makler, обиван пьян, не обращай внимания на него. Его послушать — так получится на ЛЧИ вообще смысла палиться нет, стратегию перехватят и лишишься заработка. А самые наверное успешные трейдеры — это брокерские дома, они все сделки своих клиентов видят и могут у самых успешных стратегии себе взять :-))) Так наверное, Обиван? :-)
              • Skifan
                30 октября 2014, 02:23
                cheralor, да вообще-то так и делают, особенно ваш брокер при определенной постоянной доходности рано или поздно скопирует вашу стратегию или будет играть против вас
                • Финансовый трутень
                  30 октября 2014, 09:55
                  Skifan, только вот почему-то брокеры — самые херовые трейдеры, постоянно сливают…
                  • Skifan
                    06 ноября 2014, 15:43
                    cheralor, откуда такие данные ???
                    Тогда бы у нас все брокера разорялись )))
                    И прибыльным людям обычно не нужна известность, т.к. им в ДУ и так дают.
              • Makler
                29 октября 2014, 19:37
                Obi-Van_Kenobi, ))) А вы математик чтоль? Может вы еще заявите что рынок можете математически посчитать из дома или офиса?

                Да у вас даже данных таких нет и быть не может, чтоб это сделать. Сами то не позорьтесь и людей не смешите такими заявлениями.

                Матиматик ептель. Умора.

                Давайте я вам вышлю сделки своей системы а вы тут на смарт-лабе разберете их и поведаете что за система у меня.

                Пойдет?

                П.с. такие математики не сливаются за месяц, что стоп торги настают по инвест меморандуму. Инвестор в шоке.
                  • Makler
                    29 октября 2014, 19:59
                    Obi-Van_Kenobi, Спасибо за гемблера конечно!

                    Вам самому то не стыдно?

                    Убыток за месяц не смыть, но сам убыток ерунда вот то что вы его вынуждено приняли это жирный минус. Но сам приговор в ставящем все на свои места заключении, что я крут, система норм, просто рынок эффективное унылое говно!
                    Ни на один вопрос правильно не ответили.

                    И психологическое образование здесь не причем. Факты… Статистика… Увы.
                    • Финансовый трутень
                      30 октября 2014, 09:57
                      Makler, качество психологического образования у него, судя по всему, такое же как и математическое :-)
    • Финансовый трутень
      29 октября 2014, 19:25
      TATARIN30, НЕ ВЕРЮ!
  • Мой господин
    29 октября 2014, 19:05
    там одни роботы с тысячами сделок, вообще из конкурса бы их убрал
  • Engi
    29 октября 2014, 19:07
    большую часть года были хорошие практически безоткатные движения
    Под осень из-за валюты сильно рынок испортился.
  • starlight
    29 октября 2014, 19:14
    Obi, хорошо, что вы снова с нами. у меня к вам вопрос по Si злополучному, как так получается на этой неделе: нефть не падает, слегка подрастает даже, евро-доллар аналогичная ситуация. Si же при этом растет… и не реагирует на эти 2 ключевых инструмента. я на них ранее всегда обращал внимание, принимая решения по Si. с чем связываете такую раскореляцию и можно-ли это рассмотреть как неэффективность, которую рынок должен устранить? или эти корреляции уже в прошлом на текущем рынке? интересует ваше мнение.
    • eagledwarf
      29 октября 2014, 20:59
      starlight, в моменте это неэффективность. она точно будет устранена, вопрос в том как. рубль вырастет или акции упадут. будь я опционщиком, поставил бы на схлопывание спреда.
  • Сергей < o-s-a.net >
    29 октября 2014, 19:18
    Obi-Van_Kenobi, согласен с вами по поводу доходности алгоритмических систем. Но не все ситуации, которые торгует человек можно алгоритмизировать.
    • Алексей Никитин
      29 октября 2014, 19:36
      Sergey_gt, Алгоритмизировать можно все, даже лудоманию
  • owner
    29 октября 2014, 19:21
    кто-то думал без конца на одних и тех же стрежках делать мульон процентов? Доходности упали сколько не из-за падения ликвидности, а так как все стали делать своих hft, рынок стал насыщенным — халява закончилась, а прибыль стала распределяться среди больщего числа участников. Сейчас любая корреляция выкупается за 0.0000000001 секунду, и вот пережовывают они между собой эти крошки.
      • Алексей Никитин
        29 октября 2014, 19:39
        Obi-Van_Kenobi, согласен, знаю команды которые ушли
      • owner
        29 октября 2014, 19:47
        Obi-Van_Kenobi, хорошо, сколько было забугорных hft в 09 и 13 годах? И потом так ли плохо себя чувствует классический алго, не hft, где позы держат подолгу и ориентурются на бигдату, а не пытаются воткнуть свой ордер в лучшую позицию? В этом деле, в любом случае, нужно быть новатором, когда-то некто Ливермор десятками лет делал бабки на одних и тех же паттернах, а теперь не успеешь оглянуться и тебя отмаржинколлили))
  • старый трейдер
    29 октября 2014, 19:47
    Приветствую, болел за вас, вероятно из-за гастрономической солидарности.

    Если интересно мое мнение, то торговля «вычисляемыми неэффективностями» по определению малоперспективна из-за конкуренции: то, что нашел один, рано или поздно отыщут другие.

    Если уж торгуете руками, куда разумнее ориентироваться на вечные ценнности, aka глупость и жадность. Пока нейронные сети соревнуются в достижении интеллекта насекомых, можно иметь неплохой (и ежедневный) профит, при использовании мозга.
  • sheffield
    29 октября 2014, 23:52
    Оби ван прав, не зная систему можно выработать правила торговли, имея результаты сделок. Поищите в интернете статью — разработка анимата для скальпинга — это классическая задача черного ящика. Математически она решаема. Однако в трейдинге должны быть все таки простые системы, и чем проще тем лучше. Есть даже такая задача у крупных фондов — скопировать действия стороннего фонда, но другими активами. Это используется если по каким то причинам нет возможности напрямую вложить в данный фонд. Но татарин безусловно молодец — мало иметь систему — нужно ее еще уметь выполнять, что у него отлично получается

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн