Трейдинг как Опцион.

В чём прелесть ОПционов?

Покупая опцион, ты можешь (при неблагоприятном исходе прогноза) потерять все 100% его стоимости. При благоприятном же — получить гораздо больше вложенных ста процентов, ибо прибыли нелинейны по отношению к потерям. По аналогии, сам Трейдинг, как занятие, обладает теми же свойствами: максимальная потеря — 100% оборотных (используемых) средств, а прибыли — теоретически не ограниченны!

При 'игре' на ForEx даже есть системы «управления» капиталом, основывающиеся на подобной логике, и, кстати, довольно похожие на «покупку стрэддла»: Перед прогнозируемым сильным однонаправленным движением с двух разных счетов открываются две разнонаправленные позиции одинакового размера по одному и тому же инструменту на максимально доступном 'плече', и, если прогноз исполняется — один из счетов «уходит в небытие» по маржину, а второй наливается солидной прибылью. Точно как в стрэддле.

Так что не бойся «потерять всё»!
Этим ты оплачиваешь Опыт, благодаря которому «следующий» депозит может «взлететь» до небес....

Успехов!

Опционы Психология биржевой торговли

НеГрустин

Москва

258

27 554

с 8 ноября 2013

35 Комментариев

Vasdoc
28 октября 2014, 00:46
Так и есть. Не считая потраченного времени, но здесь у всех индивидуально.
-2
- НеГрустин
  28 октября 2014, 00:59
  Vasdoc, согласен. Время — то же, что и в ОПционе — разрушает…
  0
  - Александр Шадрин
    28 октября 2014, 07:59
    НеГрустин, «Так что не бойся «потерять всё»!» — вы серьезно?
    +1
    - НеГрустин
      28 октября 2014, 14:44
      Александр Шадрин, вполне! И без смайликов.
      0
Gugenot
28 октября 2014, 00:55
в случае покупки опционов (как и в случае покупки либо продажи фьючерсов) можно ПОРОЙ потерять всё и ещё остаться в долгу
перед брокером, если опционы маржируемые
(вспомните крымский гэп 3-го марта)
:)))…
0
- НеГрустин
  28 октября 2014, 01:01
  Gugenot,
  
  «в случае покупки опционов» — 'практически' нельзя.
  
  Имеется в виду, если соблюдать манименеджмент по счёту. (То есть не влезать «нафффсёёё!»)
  +2
  - Gugenot
    28 октября 2014, 01:09
    НеГрустин, Я Вас умоляю: «если соблюдать ММ по счёту» — всё будет ништяк и при ПРОДАЖЕ опционов…
    :)))…
    Мне, поверьте, неоднократно приходилось консультировать коллег, сливших всё и оставшихся должными брокеру на мартовском гэпе…
    причём это были как фьючерсные трейдеры,
    так и опционные ПОКУПЦЫ…
    
    (да, разумеется, согрешившие с точки зрения ММ)
    
    В конечном итоге, согласитесь, уважаемый коллега,
    
    ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ КОЛИЧЕСТВА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ПЛАНОК НАУТРО…
    +1
    - НеГрустин
      28 октября 2014, 02:06
      Gugenot, простейший мм для покупки — если считать, что «следующая моя сделка будет убыточной. Очень убыточной!»)))) — это оставить запас ГО, равный пятидесяти процентам от счёта.
      При таком раскладе даже самый ретивый брокер не порежет позу при офигенно невероятном событии «купленные опционы вдруг стали стоить ровно ноль.»
      
      Повышение же ГО на планках (в купленных позах) — решается фьючами.
      Благо, объёма во встречных котировках — хоть залейся!))))
      
      Ну и за ситуацией следить и корректировать (по мере возможности) объёмы поз — не вредно ;)
      +1
    - Гусев Михаил(debtUM)
      28 октября 2014, 05:08
      Gugenot, ну и как помогли вашим коллегам ваши консультации?
      я без подъёбок, правда очень интересно какой % из реально задолжавших брокеру смогли это дело «списать» ???
      а также соотношение между ними продавцов и покупцов?
      буду очень благодарен за инфу, можно в личку.
      // сам я тогда выскочил, но с потерями больше рассчётных(
      сёдня даж всмнилось 3-е марта чёто и даж песенку запости на фейбуке на эту тему )
      +1
- Ярош Алексей
  28 октября 2014, 01:05
  Gugenot, не могли бы Вы напомнить как можно было потерять покупая опционы на 3м марта? Насколько я помню в тот день подорожали все опционы, даже колы. Так что потерять боюсь было сложновато на покупке опционов, либо я что то не так понял в Вашей высказывании.
  +2
  - Gugenot
    28 октября 2014, 01:19
    Ярош Алексй — GavriiL, всё зависело от страйка :)
    0
  - НеГрустин
    28 октября 2014, 02:12
    Ярош Алексй — GavriiL, напоминаю: smart-lab.ru/blog/168570.php
    ))))
    +1
    - Ярош Алексей
      28 октября 2014, 09:05
      НеГрустин, понял. Почитаю внимательно
      0
    - Ярош Алексей
      28 октября 2014, 09:29
      НеГрустин, ну, у вас там было куплено 1000 опционов страфка 160 (колы). До гыпа они особо никому небыли нужны, ну а после гыпа их цена выросла в 8 раз (теоретическая). Часть вам удалось сдать по 80, со средней в 42 рубля, остальное по маржину закрыли на 10, что ещё хорошо, так как в противном случае опционы вообще сгорели бы, так как были вне денег.
      
      Вы там говорите про результат -44%, тока ведь без гэпа, результат был бы -100% к экспирации, не так ли?
      0
      - НеГрустин
        28 октября 2014, 14:45
        Ярош Алексй — GavriiL, верно. Без гэпа было бы ровно минус сто процентов.
        +1
        Ярош Алексей
        28 октября 2014, 15:31
        НеГрустин, Ну т.е. мы все согласны, что этот пример не подходит к словам Гугенота: «в случае покупки опционов (как и в случае покупки либо продажи фьючерсов) можно ПОРОЙ потерять всё и ещё остаться в долгу»
        0
        НеГрустин
        28 октября 2014, 15:50
        Ярош Алексй — GavriiL, да. Это ответ на твой вопрос "… как можно было потерять покупая опционы на 3м марта?"
        0
        Ярош Алексей
        28 октября 2014, 16:15
        НеГрустин, ну всё же, справедливости ради, из-за 3го марта, именно из-за 3го, вы же всё же не потеряли, а именно заработали, даже на колах 160го страйка, которые иначе бы просто сгорели. Т.е. убыток свой заложенный в позицию (лотерейку) удалось сократить.
        +1
        НеГрустин
        28 октября 2014, 16:37
        Ярош Алексй — GavriiL, формально — да. Но так делать нельзя!))))
        
        Почитайте всю историю этой сделки — если бы я сидел и потихоньку набирал лимитками — было бы ещё лучше.
        
        А вообще, ежели бы я не страдал фигнёй, и взял к пятистам коллам не 'ещё пятьсот коллов' по 10 пт, а 500 путов по те же 10 пт (на тот момент это были 90-е путы) — то счёт вырос бы в сорок раз, ибо они стрельнули на 9000%
        
        От такая математика...))))
        +1
        Ярош Алексей
        28 октября 2014, 17:08
        НеГрустин, да уж. Это был бы эпик вин! :)
        +1
acme
28 октября 2014, 02:00
здраво, так же рассуждаю.
+1
Иван Иванов
28 октября 2014, 02:25
Взлететь до небес и снова раствориться без остатка
+1
Тихая Гавань
28 октября 2014, 02:35
категорически не согласен…
увы но график не рулетка…

вы не учли фактор времени, то есть вы не получаете в моменте либо красное либо черное… это происходит со временем…
и если на счете А лонги, на счете В шорты и курс идет вверх, то до тех пор пока деньги перетекают из В в А, вы в относительной безопасности, но как только на счете В деньги заканчиваются, и остается только один счет А, то ваша конструкция превращается в банальный лонг на ВСЕ без стопов на счете А со всеми вытекающими последствиями.
0
- НеГрустин
  28 октября 2014, 02:46
  Crazy Trading, там же явно указано: пользуется так же как и покупка стрэддла!
  
  "… Перед прогнозируемым сильным однонаправленным движением..."
  
  А то, что "… это происходит со временем..." делает эту тактику ещё более схожей с ОПционом ;)
  0
Тихая Гавань
28 октября 2014, 02:55
все это понятно, однако вы пропустли мимо ушей мое замечание о том, что когда с одного счета все средства перелиты на другой то поза становится обычным ЛОНГОМ на все без стопов…
так на кой изначально делить счет на 2 если с тем же успехом можно с одного счета залезть в лонги по самые помидоры без стопов?
0
- НеГрустин
  28 октября 2014, 03:07
  Crazy Trading, можно и с одного — если знаешь 'куда' — вверх или вниз.
  
  А вы пропустили мимо ушей, что сразу по завершении трейда — поза закрывается с прибылью, и далее операция повторяется в следующий подходящий момент первоначальными же суммами.
  
  Так же, собственно, как и купленный стрэддл…
  +1
  - Гусев Михаил(debtUM)
    28 октября 2014, 05:18
    НеГрустин, стрэдл купленный в любом случае лучше двух поз разнонаправленных по фучу на разных счетах при СИЛЬНОМ движе!!!
    а ещё лучше когда с планками!
    я думаю это объяснять тут никому не надо?
    +2
Chrome DNA
28 октября 2014, 04:59
А теперь скажу, в чём та же прелесть работы не с опционом, а с обычной сделкой, где выставлены: тейк, что (к примеру) в 3 раза больше стопа (или тейка вообще нет, но закрытие идёт по правилу взятия прибыли заведомо больше расчётного стопа) и сам стоп. Так вот: при прогнозируемом сильном однонаправленном движении мы получаем гораздо больше вложенных средств (а именно — риска, что запланирован в стопе). И при этом не нужно изучать теорию опционов годами. Ну и Автор забыл указать ещё не самый приятный момент в покупке стрэддла: если цена начнёт вместо движняка мотать туда-сюда в немалых амплитудах (что бывает на рынке ну уж никак не редкостно), схватить сразу 2 убытка (т.е. уплаченных при покупке премий и выходу по позициям в нулевой прибыли) за торговый цикл будет очень запросто и никак не прелестно. Не в обиду фанатам опционов.
0
- Гусев Михаил(debtUM)
  28 октября 2014, 05:26
  Chrome DNA, ничего личного, но в ситуациях аналогичных 3 марта
  когда с открытия ГЭП на 3 планки никакой стоп у вас бы не сработал!
  согласны?
  даже 1 планки на открытии с высокой вероятностью достаточно чтобы ваш стоп не сработал а остался лимиткой где-то очень далеко от рынка. А дальше брокер сам закроет вас по маржину(если не соблюдён ММ) уже совсем по другой цене.
  Покупка дешёвых краёв ЗАРАНЕЕ может решить эту проблему в отличие от стопа по БА.
  или опять не согласны?
  +1
Евгений Черных
28 октября 2014, 08:06
Опцион это во первых торговля опционной волатильностью. А во вторых- торговля направлением…
+1
Rotor78
28 октября 2014, 09:06
заипешься ждать на форексе этой манны небесной, т к там волатильность слишком низкая. А вот на стоках эта стратегия канает с ошалелым резудьтатом
+1
- Дар Ветер
  28 октября 2014, 10:30
  Rotor78, это новостная стратегия под кухни которые покроют маржин кол скорее всего не в минус на счету. но счета должны быть на разные имена, никаких переливов между ними. схема на одну сделку. там в курсе про таких хитрованов
  0
orbit
28 октября 2014, 09:14
Не понял главного. Кто здесь разбогател на опционах. Если таких нет ( а Вас господа здесь точно нет). Тогда болтовня распадается на затраченное время и кл-во участников. ))
0
Forts
28 октября 2014, 09:22
«Так что не бойся «потерять всё»!»

гы-гы-гы… ох уж эти опционщики
+1