System Development Framework 2.0

Это мой первый пост на smart-lab, тут буду делать репосты своих постов в основном блоге на ubertrader.org, это будет целая серия постов о моем подходе к разработке, оптимизации и реализации торговых систем.

Прошло более четырех лет с тех пор как я опубликовал свой первый пост про System Development Framework, и прошло более шести лет с тех пор как я прочитал ту самую ветку на EliteTrader, наверное пришло время собрать и проанализировать, как эволюционировал этот фреймворк в моей торговле, что изменилось, что работает и что нет. Эти строки я пишу больше для того, чтобы систематизировать в своей голове знания и подходы, которые я выработал за последние 5 лет, надеюсь они смогут помочь другим трейдерам что-то улучшить в своей торговле. Сразу предупреждаю:не ждите готовых решений или предложений о покупке. Это всего лишь идеология, которая помогала мне последние годы выдирать профит у рынка, и спасаться от убытков, даже когда все летело в тартарары, когда одна за одной системы деградировали и умирали я не получал убытков к которым бы не был готов, все было в рамках расчетов.

 

Идеология System Development Framework

System Development Framework — это технология разработки, тестирования и исполнения торговых систем. Как в любом хорошем отлаженном бизнесе, где все бизнес процессы понятны и формализованы, в трейдинге тоже можно и нужно формализовать подходы, минимизировать человеческое вмешательство. В реальной жизни есть два подхода к производству: можно производить уникальный штучный товар под каждого клиента, а можно создать массовое производство и сделать много похожих продуктов, но временные и человеческие затраты на единицу продукции у массового производства несравнимо ниже, чем у аналогичного предприятия производящего уникальные продукты. По пути массового производства иду и я со своим SysDev Framework, я не хватаю с неба звезд в плане понимания рынка и его участников, но я достаточно далеко продвинулся в этом. Тем не менее я постоянно работаю над тем, чтобы уменьшить свои трудозатраты на технические вещи (бэктестинг, исполнения трейдов, аудит, риск менеджмент), для того чтобы максимально сосредоточиться на понимании рынков, исследованиях рыночных неэффективностей, поиске интересных (не общедоступных) данных. Как только пришла идея, и она хоть как-то формализована, она подается на вход механизму, на выходе которого получается торговая система, готовая к торгам.
 

Принципы System Development Framework

• Двадцать средних систем лучше, двух граалей — все умирает, граали умирают быстрее чем просто средние системы, много систем вместе дают хорошую эквити
• Диверсификация в кубе — чем больше рынков, таймфреймов, подходов мы торгуем тем стабильнее эквити и меньше шанс получить большие убытки
• Лень двигатель прогресса — если какой-то бизнес процесс можно автоматизировать, его нужно автоматизировать. Высвобождайте время на исследования рынка и поиск идей, а не на ковыряния в коде и гонки со временем!
• Системы умирают — любая даже самая хорошая система рано или поздно умрет, у вас не должно быть любимчиков-систем, это лишь инструмент. Вместо того, чтобы допиливать и полировать вашего любимца, пристрелите его, и сделайте нового.
• Больше рынков — не останавливайтесь на определенных рынках, не влюбляйтесь в них, в мире торгуется огромного количество разных активов, деньги перетекают из одного актива в другой. Это как мода, сегодня в моде золото, завтра NASDAQ, а потом все бегут в кэш или коммоды. Если вы влюбились в один рынок, особенно если он в моде, может настать время когда он перестанет быть модным, и вы останетесь у разбитого корыта. Просто прибейте ваши системы, пусть торгуют на бумаге, и идите искать счастье в другом месте.
• Больше подходов — существуют не только инвестиции или спекуляции, когда вы торгуете лонг или шорт, есть масса других подходов, торговля по ним даст вам большой прирост в диверсификации. Расширяйте кругозор, есть long/short стратегии, статарбитраж, global macro, торговля опционами и волатильностью. Это куча возможностей, которые не коррелируют с индексом S&P500 или нефтью!