Исследование стратегии, покупка стрэдла. Зависимость волатильности от дня недели.

Продолжение цикла статей (статья 1, статья 2, статья 3) про исследование стратегии, покупка стрэдла.
В предыдущей статье мы рассмотрели временные характеристики опциона.
Сейчас рассмотрим как влияет день недели на волатильность (RTSVX). Расчет будем производить ежедневно, причем значения будут относительные в %. Тоесть они будут показывать на сколько изменится текущее значение по отношению ко вчерашнему в %. Формула в экселе такая "=100*(B4-B3)/B3". Где В4 — текущая волатильность, а В3 — предыдущая волатильность.
Результаты получились такие:
 
Сдесь на диаграмме изображено среднее значение  изменения волатильности от дня недели в % (относительно предыдущего дня), за все года. Цифра 1 означает, что покупали волатильность в понедельник а закрываем во вторник, цифра 2 — соответственно покупка волатильности во вторник и так далее. Сами значение диаграммы показывают среднее относительное изменение волотильности от предыдущего дня в %. Чтоб все понятно было разберем пример. Возьмем например пятницу, из диаграммы видно значение 6%. Так вот если сейчас пятница и текущая волатильность например 30%, то в понедельник (в среднем) она может быть равна 31,8%. На диаграмме изображено две диаграммы, v1 это результат без учета праздников, например если пятница последний торговый день, а следующий торговый день например среда, то все равно считаем. А вот v2 это уже с учетом всех праздников и выходных которые сбивают ритм, что после пятницы должен идти понедельник. Тоесть если за пятницей не будет понедельника, то он данное значение не будет учитывать. Мне было интересно как празники искозят картину, оказалось, что картина осталась таже, праздники никак не искажают средние показатели.

Из данной диаграммы сильно выделяются два дня, это четверг и пятница. С четверга на пятницу волатильность в основном падает, в среднем на 2,5%, а вот с пятницы на понедельник она наоборот растет в среднем на 6% (это все в относительных единицах, не путать с абсолютными). Остальные дни можно сказать, что скорее всего падают чем ростут, тут звисимость гораздо меньше.
Теперь давайте посмотрим как данные показатели вели себя в разные года, может быть такой результат был сделан за какой ни будь один год, а в остальных годах характер был иной, посмотрим: 
 
В общем картина осталась не изменной, четверг и пятница, сохраняют свою относительную стабильность, а вот остальные дни пляшут.
Сформируем правило номер 2 для нашей системы под номером 1 из предыдущей статьи.
— Покупаем стрэдл в пятницу, закрываем его в понедельник, пытаемся заработать на росте волатильности. Продаем стрэдл в понедельник, ежедневно выравниваем дельту фьючерсом и закрываем в пятницу, пытаемся заработать на падении волатильности. 
Вот такие пока простые правила, далее необходим более сложный анализ. «Умные» книги по временным рядам у меня дома, а я сейчас в командировке, так что этим делом я займусь через 2 недели.
В следующей статье подведем итоги наших улучшений и протестируем систему, посмотрим что у нас получилось. Результаты будут интересные.
Как всегда выкладываю эксель файл с расчетами, чтобы вы сами могли все посмотреть, перепроверить и возможно поэкспериментировать, скачать можно тут: файл.
Кстати вопрос, можноли файлы хранить както сдесь на смартлаб? Если нет, то предложение Тимофею, сделать такую возможность. Былобы удобнее если мои файлы лежали в моем профиле, а не гдето на сторонних ресурсах.

Продолжение следует…