Кризис 2014 vs 2008 : цифры, просто цифры...

Хотел сперва хонести сухие цифры, но все же решил озвучить саму идею:

Если будет серьезно изменен кредитный рейтинг России, возможны досрочные истребования внешних займов.
Депозиты средства физических лиц тоже могут быть истребованы из финансовой системы в течении 3 дней

далее прикидывайте сами… далее голая статистика...
=======
Цена на нефть в обоих бюджетах заложена примерно одинаковая 95-96$ за баррель
=======
Начало кризиса 2008 года

внешний долг РФ -500 млрд$ (обязательства резидентов перед нерезидентами, номинированные в валюте )
ЗВР — 598 млрд$
Пассивы физиков — 4.9 тр руб и 29 млрд долл

=====
Начало кризиса 15.10.2014 (сегодня обьявили что это все же системный кризис)

Внешний долг — 730 млрд $
ЗВР — 450 млрд$
Пассивы физиков — 13.9 тр руб и 86 млрд долл
Юкос — 100 млрд долл ??? срок истекает к декабрю ????

========
данные Цб рф

p.s. Добыча нефти и газового конденсата в России увеличилась в январе-сентябре на 1,2% в годовом выражении и составила 392 млн тонн, сообщает Росстат. Добыча природного газа сократилась на 5,4% до 409 млрд куб. м. - по сравнению с 2008 годом обьем добычи нефти вырос всего на 8%, газа наоборот упал

Цифры кризис ЗВР курс

Sergio Fedosoni

Балашиха МО

1809

71 627

с 26 октября 2013

82 Комментария

AlexeyTikhonov
15 октября 2014, 23:55
мммм, пассивы физиков — какой лакомый кусочек при такой конъюнктуре
+2
- Веласкес
  16 октября 2014, 06:22
  AlexeyT, так его в первую очередь и порежут когда время придет! %:)))
  
  и последние вскрытия банков показывает что зачастую там уже ничего нет от вкладов то.
  пора за голову хвататься, но тянут тянут до последнего
  0
  - Sergio Fedosoni
    16 октября 2014, 08:25
    Веласкес, www.vedomosti.ru/finance/news/34796751/fitch-usomnilos-v-portfele-probiznesbanka
    лайф из лайф ???
    Fitch поставило на пересмотр рейтинг Пробизнесбанка (В, входит в финансовую группу «Лайф») с негативным прогнозом. Это связано с опасениями агентства относительно портфеля ценных бумаг банка на 47 млрд руб. (27% от общих активов всей банковской группы «Лайф», или 48% от активов самого Пробизнесбанка). В конце 2012 г. этот портфель составлял 27 млрд руб., а в конце 2013 г. — 42 млрд руб. Преимущественно эти бумаги находятся за пределами России, указывает агентство: портфель бумаг на 42 млрд руб. хранится в двух кипрских депозитариях, которые являются дочерними компаниями двух частных российских брокеров.
    +1
Александр Шадрин
15 октября 2014, 23:55
а что за внешний долг 730 млрд $?
+1
- Sergio Fedosoni
  15 октября 2014, 23:58
  Александр Шадрин, обязательства резидентов перед нерезидентами, номинированные в валюте www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/debt_est_new.htm
  +5
  - Александр Шадрин
    15 октября 2014, 23:59
    Sergio Fedosoni, это уже проблемы кредиторов…
    в принципе можно и не отдавать
    +2
    - Дмитрий
      16 октября 2014, 00:33
      Александр Шадрин, Ну если кредиты не отдавать… то что будет с Вашим портфелем)? -95%&
      -2
    - Веласкес
      16 октября 2014, 06:26
      Александр Шадрин, это не совсем проблема кредиторов, это проблема всей страны.
      потому что эти должники составляют костяк экономики, системообразующие предприятия, банкротство которых допускать не будут, а потому долги будут субсидироваться из бюджета или ФНБ-резервного фонда.
      
      недавняя история с сечиным это подтверждает.
      автоваз и роснефть обанкротить никто не даст.
      +1
Sergio Fedosoni
16 октября 2014, 00:00
впринципе и физикам тоже можно депозиты не отдавать ;) — внутренний дефолт круче внешнего…

вопрос элементарный — если все же отдавать, то где валюту брать-то, а еще точнее почем ???
ибо 17 трл руб с депозитов физиков в теории можно истребовать завтра!!! и попытаться выкупить на них все ЗВР

Более того, бизнес, в т.ч. и банковски так и делает, тупо выводит рубли в валюту через аффилированных лиц, об этом завтра и пойдет разговор у дяди Димы…
150 млрд долл оттток капитала епт!!!
а 180!!! всего ВСЯ ВЫРУЧКА от продажи ВСЕЙ нефти…
+4
- Александр Шадрин
  16 октября 2014, 00:15
  Sergio Fedosoni, почему Вы ровняете долг частных компаний и ЗВР России? Разве государство несет обязательства по долгам физ. и юр. лиц?
  +1
  - Stern
    16 октября 2014, 00:17
    Александр Шадрин, у нас большинство должников либо гос либо системообразующие.
    +3
  - Sergio Fedosoni
    16 октября 2014, 00:36
    Александр Шадрин, а есть еще где брать валюту кроме ЗВР???
    +3
    - А. Г.
      16 октября 2014, 00:55
      Sergio Fedosoni,
      
      Экспортная выручка, точнее сальдо торгового баланса дает поступление валюты в страну. В этом году оно уже больше, чем в прошлом из-за падения импорта. А импорт упал из-за девальвации.
      +4
  - ololosha
    16 октября 2014, 08:46
    Александр Шадрин, потому что самые крупные должники-гос.компании.
    0
  - goelro
    16 октября 2014, 12:01
    Александр Шадрин, что у вас в голове? вы про, например, сальдо платежного баланса вообще слышали?
    Роснефть, Газпром и госбанки — частные компании?
    Вы предлагаете не отдавать долги — т.е. вы готовы отдать все купленные за рубежом активы? И лишится займов вообще? А потом лет через 10 давать будут под дикую ставку?
    Это бомж без штанов может долги не отдавать — с него взять нечего.
    На вашем примере портрет инвестора в рос. акции складывается все четче.
    0
    - Александр Шадрин
      16 октября 2014, 20:00
      goelro, Роснефть, Газпром, ВТБ, Сбербанк — юридически частные компании.
      
      если они не могут отдать долги — тогда кредиторы и должники поступают согласно договоров — если есть залоги — берут залоги, либо реструктуризацию делают.
      
      а Вы считаете, что государство должно выделять деньги на «спасение» данных компаний?
      
      это рыночная экономика?
      
      да и активы — заводы, фабрики никуда же не денутся — эти же залоги западные банки продадут с дисконтом — вот ФНБ может и пригодится…
      
      да и нет всё страшно с долгами — всё отдадут — если не смогут — дефолт — это нормальная ситуация.
      
      по Вашему кредиторы не несут никаких рисков?
      0
- Игорь (ФСБ рулит)
  16 октября 2014, 00:15
  Sergio Fedosoni, Естественно компании накапливают доллары, чтоб страховать возможные выплаты по долгам. Их напечатать нельзя.
  0
- Petr S
  16 октября 2014, 00:16
  Sergio Fedosoni, а с чего вы взяли что отдавать все кредиты надо завтра?? считайте сколько стоиит обслуживание этого долга, а само тело отдается медленно и десятилетиями.
  пиндосия вон свой долг вообще никогда видимо не отдаст, как и япония
  +3
Игорь (ФСБ рулит)
16 октября 2014, 00:05
долг уже 678, через год будет 578 и что? В чем мысль?
+2
- Sergio Fedosoni
  16 октября 2014, 00:09
  Игорь (ФСБ рулит), долг уменьшился из-за курсовой переоценки и не более…
  проблема в том что на 17 тр физиков надо «создать» около 2 тр. процентов и будет уже 19 через год… :(((
  
  «Есть вариант плавной девальвации, использовавшийся в 2008–2009 годах, чтобы рубль не падал на 20–30 коп. в день, но при либеральном валютном режиме, – добавляет главный экономист БКС Владимир Тихомиров. – Тогда ЦБ потратил более $100 млрд из своих резервов».
  
  Последняя волна падения рубля последовала за аукционом по предоставлению рублевой ликвидности под залог нерыночных активов – банки выбрали 600 млрд руб., эти деньги сразу же пошли на валютный рынок, считает Тихомиров.
  +3
  - Игорь (ФСБ рулит)
    16 октября 2014, 00:13
    Sergio Fedosoni, Какой такой переоценки? рубль подорожал чтоли или кредиты в рублях?!
    2 трлн процента создаются ЦБ — посмотрите рост денежной массы каждый год.
    +1
  - Константин
    16 октября 2014, 00:40
    Sergio Fedosoni, долг уменьшился из-за курсовой переоценки и не более, Долг в Долларах и он остается тем же. А в рублях он стал дороже.
    +2
    - Sergio Fedosoni
      16 октября 2014, 00:43
      Капитан, часть внешних долгов номинирована в рублях (около 160 млрд $) — не помню где я эту цифру видел…
      вот их переоценка и дала техническую корректировку внешней задолженности
      +1
      - Константин
        16 октября 2014, 00:49
        Sergio Fedosoni, Это всего 4 млрд долларов Какая переоценка. А долг вроде сократился до 678 с 730 по данным писанины тут, это 52 млрд долларов. У Вас не верные данные.
        +2
        Sergio Fedosoni
        16 октября 2014, 00:51
        Капитан, поправил — 160 млрд долл!!! (из них 25-30 госбумаги купленные нерезами, но номинированные в рублях)
        
        +2
        Константин
        16 октября 2014, 01:16
        Sergio Fedosoni, Ну правильно, пострадали от девальвации держатели долга, т.к они получат долги в рублями раз они номинированны в них. И купят меньше долларов.
        +1
        Константин
        16 октября 2014, 01:20
        Sergio Fedosoni, Вы наверное имели ввиду что долг вырос т.к надо покупать валюту для его возврата не по 33 а по 40 за бакс. Но надо учитывать, что почти все должники имеют доход в долларах или имеют возможность захеджировать свои риски через инструменты фондового рынка. Так что не все так страшно.
        А скиньте ссылку где вы смотрите данные по долгам.
        +1
  - Константин
    16 октября 2014, 01:50
    Sergio Fedosoni, А денежная масса всего 9947 трлн что такое 17 это не так много.
    www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/MB.asp?Year=2014&pid=dkfs&sid=dbvo
    Так что паниковать не стоит. 2 трлн не так много.Или может я что то не так понимаю объясните?
    +1
    - Японский городовой
      16 октября 2014, 10:22
      Капитан, не 9947 трл, а 9,947 трл
      +1
      - Константин
        16 октября 2014, 10:54
        Сергей Иванов, Правильно, но что получается денежная масса 9.947 трл а депозитов 17 в чем подвох? я запутался)
        0
        goelro
        16 октября 2014, 12:06
        Капитан, 9.947 трл это денежная база, а депозиты физиков входят в М2 — 33 трлн
        +1
        Константин
        16 октября 2014, 12:11
        goelro, Понял Спасибо, А Сколько всего денег в рублях в России учитывая все деньги у населения и предприятий? 33трлн?
        0
        goelro
        16 октября 2014, 12:29
        Капитан, cbr.ru/statistics/?PrtId=dkfs
        
        ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0#.D0.94.D0.B5.D0.BD.D0.B5.D0.B6.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B0.D0.B3.D1.80.D0.B5.D0.B3.D0.B0.D1.82.D1.8B_.D0.B2_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B8
        +1
        Константин
        16 октября 2014, 17:40
        goelro, Спасибо. Получается 60 % денег в России это вклады в банках? Такое разве может быть? что скажете?
        0
  - Treasurer
    16 октября 2014, 08:16
    Sergio Fedosoni, онолитеги, мля…
    эти 600 ярдов пошли на рефинансирование задолженности по предыдушим аукционам.
    0
Sergio Fedosoni
16 октября 2014, 00:07
даже сбер и втб сам кредитуем рублями аффилированные структуры, которые уже от своего имени покупают на бирже валюты и выволдят ее на зарубежные счета.

За год ( с 01.08.2013) Валютные обязательства Сбербанка перед физ и юр лицами выросли на 476 млрд руб (более чем на 25%)
из них:

— перед юридическими лицами резидентамина 120 млрд руб (на 21%)

— перед юридическим лицами нерезидентами на 179 млрд руб (на 33.8%)

— передфизическими лицами (всеми) на 184 млд руб (на 24%)

при этом обязательства перед госкомпаниями сократились на 7 млрд руб (89%)
=========
За год ( с 01.08.2013) Валютные обязательстваВТБ перед физ и юр лицами выросли на303 млрд руб (более чем на 25%)
из них:

— перед юридическими лицами резидентами на 297 млрд руб (на 101%)

— перед юридическим лицами нерезидентами на 5 млрд руб (около 1%)

— перед физическими лицами (всеми) на менее 1 мрлд руб (12%)

по остальным банкам масштабы меньше а динамика такая же

подробнее тут smart-lab.ru/blog/203993.php
+2
SHCHUTUSHCHA
16 октября 2014, 00:10
щас как понесут люди все 17 трлн на фондовый рынок
0
- Sergio Fedosoni
  16 октября 2014, 00:10
  SHCHUTUSHCHA, и купят Ришку на все ;)
  +1
Sergio Fedosoni
16 октября 2014, 00:17
могу посчитать конечно, но это не изменит сути проблемы — физики вправе потребовать свои сбережения здесь и сейчас, невзирая на сроки и договора.
А обязательства по потребкредитам вещь вообще эфимерная, ибо эти деньги давно уже прое… (извините вложены в айфоны и т.п.)
и их возвратность представляется сомнительной…
+1
- Stern
  16 октября 2014, 00:21
  Sergio Fedosoni, проблема если невозвратных кредитов станет чересчур много никакая АСВ не спасет.
  +1
  - Веласкес
    16 октября 2014, 06:29
    Stern, там всего 3 ярда баксов, а пассивы 350.
    вот и думай
    0
- Игорь (ФСБ рулит)
  16 октября 2014, 00:23
  Sergio Fedosoni, у физиков активы 13 трлн рублей и пассивы — 9 трлн.
  сальдо всего 4 трлн. Отдавать население пассивы будет доходами — зарплатой, сомневаетесь, что зарплата в рублях не будет расти, напрасно :)
  Потом физики с депозитов возьмут деньги и куда? на фондовый рынок, который не приносит доход или в недвижимость, которой у владельцев депозитов хватает и будет еще больше — смотрите темпы строительства.
  +1
Dr. Кризис
16 октября 2014, 00:25
Начало кризиса 15.10.2014 (сегодня обьявили что это все же системный кризис)

Понятно, что системный, если я его видел уже весной 2012 года. Неужели я такой умный, и мог весной 2012 знать о перевороте на Украине и про санкции наложенные на Россию?
+2
- Sergio Fedosoni
  16 октября 2014, 00:29
  Дамир Шайхутдинов, smart-lab.ru/blog/148216.php
  +3
  - Dr. Кризис
    16 октября 2014, 10:25
    Sergio Fedosoni, Спасибо! Сохранил в избранное.
    0
Sergio Fedosoni
16 октября 2014, 00:25
новостной фон за сегодня
===
15 октября. FINMARKET.RU — Международные агентства могут предпринять негативные действия в отношении РФ, заявил журналистам министр экономического развития Алексей Улюкаев. «Сейчас, действительно, есть ожидания, есть разговоры, есть слухи о том, что возможны действия рейтинговых агентств международных по снижению суверенного рейтинга Российской Федерации», — сказал он.
www.finmarket.ru/main/article/3838083
====
===
Высокий риск возникновения системного банковского кризиса до сентября 2015 года эксперты ЦМАКП описали в обзоре, опубликованном в среду, 15 октября. По мнению авторов отчета, уже сейчас вероятность возникновения банковского кризиса в России превышает критический порог: сводный опережающий индикатор на начало сентября составлял 0,105 при пороговом уровне 0,098.
Пруф: top.rbc.ru/finances/15/10/2014...44458c9274
====
Сегодня S&P500 падал в моменте на 3% — худший день за 3 года
Такого не было уже очень давно
Рынок падает 5 дней подряд
Сейчас S&P500 на уровне мая 2014.
Коррекция самая сильная с 2011 года!!!
smart-lab.ru/blog/210232.php
===
Уважаемые клиенты! В связи с некорректным расчетом позиций в 21:10 мск планируется техническая приостановка торгов на Срочном рынке. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно. smart-lab.ru/blog/210229.php
==
West Texas Intermediate crude fell to the lowest level in more than two years as rising U.S. production increased supplies. Brent extended its biggest one-day decline in three years — www.bloomberg.com/news/2014-10-15/wti-oil-heads-to-80-a-barrel-on-glut-brent-extends-drop.html
(нефть обновила двухгодичные лои в Америке и трехгодичные в Европе)
===
Сити и бэнк оф америка падают на -6%
===
Греческий фондовый рынок упал сегодня, 15 октября, более чем на 9 %. Это один из крупнейших коллапсов в истории греческой экономики.
Чарльз Форрест, журналист «Wall Street Journal», заявил в Twitter, что банковская система не обошлась без срыва — акции NBG упали на 13%, так же Piraeus и Alpha опустились на 14%, на 20% низились цены Eurobank. — smart-lab.ru/blog/210253.php
===
А в остальном прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо…
+2
Karmanoff Fedya
16 октября 2014, 00:28
Выход то какой?))
+1
- Sergio Fedosoni
  16 октября 2014, 00:29
  Karmanoff Fedya, завернуться в простыню и медленно ползти на кладбище, чтобы не создавать панику ;)))
  Да не знаю я…
  предлагал сегодня вариант: smart-lab.ru/blog/210122.php
  +3
  - Karmanoff Fedya
    16 октября 2014, 01:16
    Sergio Fedosoni, 5 %- это 20- е плечо подразумевается? Так а если по вашей схеме сначала сходит до маржинкола, а потом пойдет в другую сторону все и крисиз уляжется? Ведь главное понять когда с баском обратно вовремя расстаться, а в этом главная сложность. А то можно наделать сделок) а так если бы знать точно…
    +1
Меркулов Сергей
16 октября 2014, 00:36
Ну сколько можно гнать пургу и пугать население. Какие 740 миллиардов $ внешнего долга. По данным ВБ из России с 2002 по 2012 год было выведено 840 миллиардов $. Россия на втором месте, после Китая, за эти годы из экспортеров капитала. Значительная часть так наз внешнего долга — это кредиты банков Кипра, Люксембурга, Австрии и т.д. По сути через эти банки вернулась часть денег, выведенных из России и таким образом застрахованных от возможной экспроприации, наездов и т.д. И должники этих банков знают, где взять деньги.
+4
- Дмитрий
  16 октября 2014, 00:57
  Меркулов Сергей, Вот эти люди как раз в первую очередь и будут выводить деньги. Ибо предприятия, которым выданы кредиты, по Вашей логике, принадлежат кредиторам, значит без проблем эти деньги обратно и отдадут).
  0
  - Sergio Fedosoni
    16 октября 2014, 01:02
    Дмитрий_Брест, уже выводят —
    
    Уже куда более крупный банк взял, да в нарушение всех нормативов и здравого смысла, вывел ВСЕ оставшиеся деньги вкладчиков 12 млрд!!! в какой-то офшор, одной платежкой
    
    Denominazione
    PROGETTO ESMERALDA S.R.L.
    Insegna FORTE VILLAGE RESORT
    Sede legale
    STRADA STATALE N. 195 KM 39,6 C.M.
    FORTE VILLAGE PULA (CA) 09010
    За офшором же, куда ушли 12 ярдов, стоит шикарная гостиница подконтрольная одному авторитетному Кавказскому предпринимателю
    вид на парковку:
    
    Так что тылы себе парни неплохо прикрыли…
    +3
    - Меркулов Сергей
      16 октября 2014, 01:11
      Sergio Fedosoni, Вы абсолютно правы. Если оставить все как есть, то будущее, увы, особого оптимизма не вызывает.
      +2
    - Веласкес
      16 октября 2014, 06:33
      Sergio Fedosoni, ахахах!
      уже даже не боятся что палево
      +3
  - Меркулов Сергей
    16 октября 2014, 01:09
    Дмитрий_Брест, извините я не совсем понял Вашу мысль. Я же имел ввиду, что эту публику можно взять за яйца и не позволить повторить финт 2008 года. И думаю у дяди Вовы другого выхода нет, ибо в противном случае за яйца возьмут его.
    +2
- goelro
  16 октября 2014, 12:38
  Меркулов Сергей, скажите, сказанное вами, также верно для долгов госкомпаний и госбанков?
  Значительная часть — это сколько?
  0
А. Г.
16 октября 2014, 00:51
Внешний долг 678,4 млрд. долларов

www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/debt_est_new.htm&pid=svs&sid=itm_56777
0
- Sergio Fedosoni
  16 октября 2014, 00:58
  А. Г., ага, а если доллар будет 60, внешний долг еще уменьшится ;) — эктравагантный способ уменьшения
  +2
  - А. Г.
    16 октября 2014, 11:04
    Sergio Fedosoni,
    
    Нет, переоценкой рубля такое уменьшение не объяснить. А вот при оценке ЗВР надо учитывать курс доллара относительно евро, фунта и йены. Например, если валютные резервы (без золота) оцениваются в 400 млрд., потом перечисленные три валюты упали к доллару на 10%, то валютные резервы станут 380 млрд. даже если ЦБ ничего с ними делать не будет.
    0
жора ревазов
16 октября 2014, 00:53
рашке, похоже, всё
-1
pekin66
16 октября 2014, 01:02
А зачем ориентироваться на сумму 680 млрд?, не логичнее ли смотреть в сторону долга за следующие два года.На долгосроке как внешние, так и внутренние условия могут полностью поменяться
+2
- Константин
  16 октября 2014, 01:25
  pekin66, Это тоже надо есть ссылка?
  0
ololosha
16 октября 2014, 08:54
Не все так печально на самом деле. ВВП падает из-за падения цен на нефть, в то же время pmi 50+, в секторе услуг он даже растет. Скорее всего в ближайшее время увидим урезание расходов на оборону и на покупку Халков и Витселей за счет Газпрома.
0
jestofunk
16 октября 2014, 10:28
Коллеги, так я не пойму, рубль сегодня будет падать или укрепляться?
0
jestofunk
16 октября 2014, 10:51
))) сложный вопрос?
0