Мой риск-менеджмент!

Друзья, здравствуйте.

Хочу поделится одним из своих важных открытий в своей торговле, вернее эти вещи были для меня всегда ясны, но либо использовал я их неправильно, либо вообще не использовал.
Речь идет о контроле над рисками.

С недавних пор тестирую свою новую стратегию. На истории вроде все пучком, но в реале то "+", то "-". В итоге болтаночка около нуля.
Всегда и всем, в том числе и себе, твердил, что на любой системе можно заработать главное в этом деле риск-менеджмент правильный.

Ключевое слово «ПРАВИЛЬНЫЙ».

И только сейчас… СЕЙЧАС, спустя 4 года активной торговля, я бл@дь понял для себя правильный РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ.

В чем суть? Опишу что было до, и что стало после:

1. ДО:

Моя торговля складывалась по определенной системе. Риск/прибыль на сделку = min 1/3. Риск на день составлял 1% от депо. При дневной просадке в 1% от депо я закрывал терминал и не торговал до следующего дня. Ограничений по прибыли не было.
Другими словами, если маржа шла в плюс, то я торговал до того момента пока либо надо уйти от терминала по неотложным делам (тогда этот "+" сохранялся), либо торговал до того момента пока не наступал -1% от депо, следовательно я закрывал по принуждению, так называемого риск-менеджмента.


2. ПОСЛЕ:

Сейчас я применяю другую тактику. Риск/прибыль на сделку — тот же. Риск на день остался прежним. 

… НО… изменились две вещи:

— теперь я четко ставлю себе цель по дневной прибыли
— и совершенно по другому закрываю терминал при убытках, а именно сколько бы сделок я ни с делал в "+", я всегда четко закрываю терминал при достижении определенного количества сделок в "-".

Поясню на примере: риск на день 300 пунктов, следовательно 1 к 3, цель на прибыль 1000 пунктов. Во время сесси я совершаю первые 5 сделок, что приводит к +600 пунктов, 6-8 сделки приносят -200 пунктов, и не смотря на то, что в общем целом за эти 8 сделок я заработал +400 пунктов, допутимый риск у меня остался на 100 пунктов. Т.е. совершив далее ряд положительных сделок, чтобы закрыть терминал мне необходимо либо прое@ать еще 100 пунктов, либо заработать еще 600 до достижения цели дня.

После таких раскладов "+" пошел, потихоньку но пошел.


Всем спасибо за внимание. Хороших всем выхлдных!