картинки ботов под тслабом+ граль

самый большой 1000 кубов рисовался примерно неделю по час-два в день...
часть ботов торговалась 3,4, часть для рисеча рынка 2, часть реализовывал идею 1...

зы принцип кстати у всех прост… палю граль… куча бумаг… считаем самописный индикатор либо по каждой бумаге, либо по всем сразу… затем ищем паттерн… затем торгуем там где паттерн есть… либо если нашли несколько паттернов — выбираем лучший… если в процессе возник еще более лучший вариант то его тоже торгуем, если плечи позволяют… вариант 2 торгует все паттерны подряд во всех бумагах — делает рисеч...

расклад такой… в одной бумаге паттерн дает где то 15-20% годовых… если выбирать лучший вариант то будет 30%… если несколько лучших сразу с плечом, то 40-редко 50%… проблема в том что это спот т.е высокий комисс и неликвид типа фск, русгидры, татнефти… а во фьючах есть всего 5 бумаг

тслаб роботы

ves2010

тбилиси

1200

13 558

с 28 мая 2011

56 Комментариев

КацаП
09 октября 2014, 11:25
Крррруто, я максимум 200 собирал.
+1
- vvkg
  09 октября 2014, 11:27
  kovmiss, а я более 50 не собирал — боюся запутаться, хотя при работе с одним источником думаю и 30 хватит
  +1
- Deamoniy Steslavovich
  09 октября 2014, 16:50
  kovmiss, круто только потому что выглядит красиво. А по факту — одни и те же блоки копируются и вставляются по N раз.
  +2
  - ves2010
    09 октября 2014, 17:15
    Станислав Дорошин, ну да… симметрия признак стабильности…
    0
  - КацаП
    09 октября 2014, 18:27
    Станислав Дорошин, ну конешно копируются, см.пост ниже, не блоки а группа блоков, а круто то что в один скрипт столько запихивать.У меня тож по сути куча ботов на тслабе, вот только группирую я их по божески, т.е. по три четыре скрипта объединяю!
    0
vvkg
09 октября 2014, 11:25
Главное чтобы они эти боты зарабатывали, а так респект и уважуха автору, жаль плюсануть на могу
+2
- КацаП
  09 октября 2014, 11:29
  vvkg, да не походу у него, просто несколько копий одного алгоритма работающих на разных фьючах или акциях, и все запихано в один скрипт
  +2
  - vvkg
    09 октября 2014, 11:33
    kovmiss, я тоже так думаю, у него получается какой-то «хитрый арбитраж» на акциях
    +1
  - ves2010
    09 октября 2014, 11:34
    kovmiss, к чему гадать, я в посте все описал…
    0
    - Robot-Scalper.ru
      09 октября 2014, 11:58
      ves2010,
      Вы конечно проделали большую рутинную работу, но похоже, что Вы ни разу не программист, извините. Некоторые люди восхищаются этой работой, но скажите, не лучше ли было настройки по бумагам записать в один текстовый файл и в цикле выбирать их под нужную бумагу.
      В этом случае сложность программы уменьшается в N раз, где N — кол-во бумаг. И для каждой новой бумаги нужно лишь добавить строчку настройки в файле, а не добавлять ещё один ряд кубиков.
      А так, для новых 100 бумаг добавлять ещё 100 кубиков — Вам самому не кажется это безумием?
      +7
      - ves2010
        09 октября 2014, 12:09
        Робот Скальпер, я как раз программист (бывший ведущий инженер)… я прикинул трудозатраты… короче копипаста тоже метод )))… самое главное это идея-грааль, а реализация глубоко вторична…
        кроме того си позволяет делать очень сложные алгоритмы… в этом то как раз и подвох… можно утонуть в этих сложностях… короче убогие кубики отличный ограничитель буйной фантазии
        0
        Robot-Scalper.ru
        09 октября 2014, 12:58
        ves2010,
        >> реализация глубоко вторична…
        — для программиста это не совсем так. Хотя, для бывшего программиста, наверное, подойдет =))
        
        Идею сложно оценить. Идей много хороших на рынке. Паттерны — не исключение. Но в разный момент времени они отрабатывают с разной вероятностью. Это тоже «не верняк», к сожалению.
        Управление капиталом важнее, как многие уже знают.
        +2
        Chepell
        09 октября 2014, 15:11
        Робот Скальпер, для трейдера важнее не красота кода или вообще способ реализации и выбро конкретного языка, а финансовый результат, который этот код приносит и временно-денежные затраты от идеи до боевой рабочей единицы в портфеле.
        +1
    - КацаП
      09 октября 2014, 12:01
      ves2010, ну так мы сначала погадали, а ты потом дописал.
      +1
athlant64
09 октября 2014, 11:38
Кубики в картинке настолько мелкие что ничего не понятно.
+1
Apfel
09 октября 2014, 11:46
Извините за нубский вопрос, а не могли бы вы коротко описать, что это такое боты?
+1
- ves2010
  09 октября 2014, 11:48
  Apfel, (ро)боты
  +1
мистер Сельдерей
09 октября 2014, 11:48
скажите какая ваша погодовая доходность за последние 3 года, включая текущий?
+1
- ves2010
  09 октября 2014, 11:55
  мистер Сельдерей, у меня в блогах лежит стейт с 2010го… лично сделал с 40к 2.8мио чистыми ботами… счас меня откатило
  +3
  - мистер Сельдерей
    09 октября 2014, 11:57
    ves2010, уважаю.
    +2
    - ves2010
      09 октября 2014, 12:00
      мистер Сельдерей, мне повезло пару раз :) счас конечно риски поубавил…
      0
  - Don Constantine
    10 октября 2014, 00:55
    ves2010, вы писали в мае прошлого года «1 Результаты… за 2012г +10% и можно дальше не читать» Можно узнать, а какие тогда проценты за другие года торговли ботами с 2010? разгон с 40к до 2,8 млн это 7000%. Как могут быть такие перепады в доходности системы торговли?
    +1
    - ves2010
      10 октября 2014, 12:00
      Laconsta, у меня на тот момент был спекулятивный счет+ инвестиционный т.е всреднем по двум счетам… ну и с мая 13 много времени прошло
      0
athlant64
09 октября 2014, 12:02
Могли бы вы выложить скрины крупнее?
+1
- ves2010
  09 октября 2014, 12:10
  athlant64, да там все равно не увидишь… там в каждом блоке понаписано дополна всего…
  0
  - vvkg
    09 октября 2014, 12:21
    ves2010, имею наглость спросить у корифея:
    1. тайм-фрейм какой?
    2. Среднее количество баров удержания позы?
    3. Стопы применяете и ежели да, то какие — трейл или тп+сл или просто сл?
    +1
    - ves2010
      09 октября 2014, 13:14
      vvkg,
      1 таймфрейм раньше был 15мин, но я уменьшил до 5ти, чтоб пропихнуть больший объем по принципцу сигнал+0бар, сигнал+1бар, сигнал +2 бар
      2 держу всреднем день-полтора, иногда постоянно выбивает, а иногда могу и неделю в движняке сидеть
      3 можно применять, но там столько тонкостей, что… я предпочитаю выход по обратному слабому сигналу… вхожу по сильному сигналу — выхожу по слабому…
      +1
      - vvkg
        09 октября 2014, 13:28
        ves2010, БОЛЬШИЕ СПАСИБОЧКИ,
        PS интересное это дело ботописание получается, главное в ботоприменении не разочароваться
        +2
        ves2010
        09 октября 2014, 14:26
        vvkg, там своя специфика… я например с июля хаи не переписал… как то торговал 8 месяцев боковик… т.е нужно смирится с длительными периодами боковиков… в отдельных бумагах боковик может быть год-полтора… это самое тяжкое
        0
        vvkg
        09 октября 2014, 15:08
        ves2010, да я тож уже начинаю понимать, что сначала надо снять розовые очки (чтобы видеть всё как есть на самом деле), забросить в дальний угол параплан (чтобы не летать в облаках), попробовать приоткрыть калитку соседа с его злой собакой (чтобы перестать бояться просадок), а потом сесть в лодку одному и плыть к мечте любыми способами (делать всё, чтобы надежда переросла детские болезни и превратилась в уверенность)…
        ЗЫ и помогут мне в этом мои Боты
        +3
SMA
09 октября 2014, 13:09
достаточно интересный подход, а главное думаю правильный:)!
А тс лаб не глючит?
+2
- ves2010
  09 октября 2014, 13:14
  SMA, глючит но терпимо… считается что тслаб под квиком лучшая прога для ботов, тем более что там можно на си писать вместо кубиков
  0
  - SMA
    09 октября 2014, 13:17
    ves2010, в этом случаи удивляюсь Вашему терпению :D!!!
    А на глюках много теряете денег или то же терпимо, если не секрет, то какой% потерь денег на глюках, от депо, для Вас допустим?
    +2
    - ves2010
      09 октября 2014, 13:44
      SMA, теряю… вот например шаг цен в акциях сменили… тслаб заглючил… пришлось 10 дней вместо лимиток торговать по-маркету… одних ботов менять на другие… счас починили… на глюках и тех проблемах теряется 20-25% профита по тестам… т.е в реале бот работает на 20-25% хуже чем на тестах… в тслабе русская техподдержка что очень удобно…
      +1
      - SMA
        09 октября 2014, 14:16
        ves2010, Спасибо Вам за информацию и за топик в целом!!! Очень много полезного подчерпнул!!! НЕ мало времени потратил в пустую, т.к. не совсем понимал, как двигаться в направлении которое Вы озвучили(сам о нем думал уже давно)!
        +2
      - Chepell
        09 октября 2014, 15:13
        ves2010, ошибки и тех.проблемы конечно тоску наводят, когда сравниваешь теорию с практикой. И полностью искоренить это не представляется возможным.
        +1
        vvkg
        09 октября 2014, 15:52
        Chepell, я у себя в трансляции ТСЛабы даже сделал так — сверху реал, а снизу виртуал… иногда разбег реала с виртуалом в 20 пунктов при входе имеет ТАКУЮ разницу при срабатывании трейла, что аж обидна становится, но ничего не поделаешь — такова се ля ви
        +1
        Chepell
        09 октября 2014, 16:02
        vvkg, я тут даже о другом. Последний пример — скрипт входит лимиткой, и если в течении Х баров не вошел лимиткой, то исполняется по рынку. В итоге мой скрипт на лимитке исполняет несколько лотов из общего объема заявки, а остаток чере Х баров по рынку не собирает.
        
        Оказалось, что из-за каких-то багов в текущих версиях тслаба добор по рынку при частичном исполнении лимитки не производится!
        
        Т.е. есть не контролируемая ситуация, которую никак не закодить и алертами не возможно отсигналить!
        
        А по трейлам, лучше их вообще не использовать, если это квиковские трейлы, ты в них никак не контролируешь задержки.
        +1
        ves2010
        09 октября 2014, 16:25
        Chepell, я поэтому торгую на версии 1.2.13 там берет все
        0
        Chepell
        09 октября 2014, 16:37
        ves2010, вот я наверное тоже вернусь, а то ерунда какая-то получается. Сделали бы выключатель для этих случаев. У кого все ок — включает добор по рынку, кого ошибки выключает.
        +1
        ves2010
        09 октября 2014, 17:18
        Chepell, я седня на форуме тслаба писал на эту тему в разделе ошибки
        0
        vvkg
        09 октября 2014, 17:06
        Chepell, да уж, это не есть хАрАшО… уже наслышан про эту ситуёвину…
        +1
  - Robot-Scalper.ru
    09 октября 2014, 13:28
    ves2010,
    >> считается что тслаб под квиком лучшая прога для бото
    — Кем считается?
    Почему не упомянули QLUA? Ведь это родная надстройка для QUIK.
    QPILE, конечно, такой же родной (нативный), но он очень уж кривой и глючный.
    Я голосую за QLUA.
    TsLab хорош для тестов, IMHO.
    +1
    - SMA
      09 октября 2014, 13:32
      Робот Скальпер, Я Вам скажу больше. Мой 5 летний опыт подсказывает, что самая лучшая програ -это написанная самим собой!
      +2
      - Robot-Scalper.ru
        09 октября 2014, 13:47
        SMA,
        Довольно спорное утверждение =))
        Не умаляя ваших достоинств скажу,
        мой опыт подсказывает, что самые лучшие проги создаются командами профессиональных программистов. Примеров на рынке много. Здесь, к сожалению, один в поле — не воин.
        +1
      - ves2010
        09 октября 2014, 13:50
        SMA, имхо такое неудобно… трудозатраты велики… я уж лучше на кубиках посижу ))) сэкономлю время + уйду от тех проблем в сторону идеалистического роботостроения…
        0
        SMA
        09 октября 2014, 14:19
        ves2010, Робот Скальпер, в целом Вы правильно говорите, но в командной работе и косячат командой :D, а исправляют очень не охотно эти косяки, по этому я хлебнул дай боже с ними(( У самого лайф лицензия мультичарта.
        +2
    - ves2010
      09 октября 2014, 13:47
      Робот Скальпер, под квиком не работал никогда ибо айти…
      сомневаюсь что QLUA может работать с 20ью бумагами зараз
      +1
      - Robot-Scalper.ru
        09 октября 2014, 13:50
        ves2010,
        не сомневайтесь, может. =))
        и довольно шустро.
        не HFT, конечно, но 1 раз в секунду отрабатывает на ура.
        работаем с таблицей базы данных. в цикле пробегаем по ней, выбираем нужные бумаги, хоть 1000 штук, анализируем, выставляем заявки…
        Всё просто =))
        0
        ra81
        09 октября 2014, 16:10
        Робот Скальпер, а зачем гемор с созданием и тестированием под одну платформу, чтобы потом переписать все под другую и снова тестировать. И только потом торговать?
        Вы можете написать алгоритм чтобы сразу работал по двум брокерам? думаю квик такое не поддержит. тслаба дает такую возможность.
        У меня товарищ перебежал со связки велс + стокшарп на тслаба. и счастлив. процессы ботостроения ускорились в разы. цепочка от размышления до внедрения тоже сильно сократилась.
        +1
        Robot-Scalper.ru
        09 октября 2014, 17:36
        ra81,
        всё просто,
        чем меньше звеньев в системе, тем она надежнее и отказоустойчивее.
        TsLab довольно не плохо подходит для тестирования различных стратегий.
        Но когда стратегия протестирована и становится понятно, что она показывает хороший результат, то я предпочитаю программировать её на родном для QUIK языке.
        Так, я избегаю ненужных лишних элементов в торговле:
        — ежемесячную оплату за TsLab
        — вероятность бага TsLab-а при торговле
        +1
        ra81
        09 октября 2014, 17:44
        Робот Скальпер, на определенном уровне процесс переноса оттуда сюда начинает отнимать много ресурсов и становится экономически неэффективным да и просто морально напрягающим.
        можно и все писать самому с нуля. это оставим маньякам любящим попрограммировать на досуге.
        +1
        Robot-Scalper.ru
        10 октября 2014, 12:02
        ra81,
        Первый раз сложновато разбираться, а все последующие роботы делаются довольно быстро. Ведь функции проверок, выставления и снятия заявок уже существуют. Нужно лишь запрограммировать логику, а это не так сложно, с учетом большого опыта программирования.
        Так что, этот момент совсем не напрягает.
        +1
        ra81
        10 октября 2014, 12:28
        Робот Скальпер, всему свое время. Как говорится: с годами осознаешь что кое что осознаешь только с годами :)
        +2
Алексей Ван <o-s-a.net>
09 октября 2014, 13:38
«вариант 2 торгует все паттерны подряд во всех бумагах — делает рисеч...»
1. Одобряю.
2. )
+1