Арбитраж товарных фьючерсов

Добрый день интересует тема, арбитража на поставочных товарных фьючерсах. Мысль простая при образовании спреда покупаем спот(зерно/нефтепродукты/спирт) и продаем фьюч, в день экспирации осуществляем поставку товара в уполномоченый элеватор/терминал. Сразу понятно что ключевая проблема будет в стоимости транспортировки и хранения-перевалки товара, эта дельта может превысить профит, нужен очень точный расчет, также ясно что объемы сделок должны быть как минимум средне оптовыми что бы это имело смысл. Интересуют мысли людей кто пробовал это делать на практике, или работал в трейдинговых структурах, на что обратить особое внимание?

Арбитраж поставочный фьючерс

Ai_server

Москва

286

с 19 ноября 2011

8 Комментариев

vfreeman
07 октября 2014, 17:45
вот так вот просто хотите заработать больше, чем безрисковая ставка?
0
Владислав (Pilot)
07 октября 2014, 18:03
Не, это уже какой-то не русский бизнес получается...)))
По-русски надо так: Спирт — украсть, потом его продать, а вырученные деньги пропить!
0
Бек
07 октября 2014, 18:32
Если не секрет, фьючерсы на какой товар торгуются сильно дороже безрисковой ставки, что бы имело смысл этим заниматься?
На бакс и то фьючерсы торгуются 6 — 6.5% годовых.
0
Lilith
07 октября 2014, 19:41
вы в формулу ценообразования фьючерсов на товары посмотрите, — там все риски в ней представлены переменными. И эта формула отличается от той, что на фонде или валютах :)
0

Читайте на SMART-LAB:

Подводим итоги 2025 года по продажам новостроек

По итогам 2025 г. продажи жилья в новостройках увеличились на 1% по площади и на 11% — по сумме. Реализовано 25,6 млн м² на 5,2 трлн руб. При этом 14% всего годового объёма продано в...

ДОМ.РФ

19.01.2026

Кешбэк до 1 млн рублей: приглашаем профессиональных инвесторов

БКС Мир инвестиций предлагает щедрый кешбэк¹ профессиональным инвесторам. Рассказываем, как получить до 1 млн руб. 1️⃣ Установите мобильное приложение БКС Мир инвестиций и нажмите «Участвовать»...

БКС Мир инвестиций

19.01.2026

Итоги недели на рынках сырьевых товаров

Если вас интересуют другие аналитические и информационные материалы от банка АО АКБ «ЦентроКредит», смотрите их на нашем сайте в информационном разделе . Цены на природный...

ЦентроКредит

19.01.2026

Актуальный состав портфеля и взгляд на рынок 2026: по-прежнему 0% позитива.

Добрый вечер! С момента предыдущего поста, касающегося моего портфеля, прошел квартал. Пришло время актуализировать его состав. Также поделюсь своим видением на ряд вещей, которые, на мой взгляд,...