Арбитраж товарных фьючерсов

Добрый день интересует тема, арбитража на поставочных товарных фьючерсах. Мысль простая при образовании спреда покупаем спот(зерно/нефтепродукты/спирт) и продаем фьюч, в день экспирации осуществляем поставку товара в уполномоченый элеватор/терминал. Сразу понятно что ключевая проблема будет в стоимости транспортировки и хранения-перевалки товара, эта дельта может превысить профит, нужен очень точный расчет, также ясно что объемы сделок должны быть как минимум средне оптовыми что бы это имело смысл. Интересуют мысли людей кто пробовал это делать на практике, или работал в трейдинговых структурах, на что обратить особое внимание?

Арбитраж поставочный фьючерс

Ai_server

Москва

286

с 19 ноября 2011

8 Комментариев

vfreeman
07 октября 2014, 17:45
вот так вот просто хотите заработать больше, чем безрисковая ставка?
0
Владислав (Pilot)
07 октября 2014, 18:03
Не, это уже какой-то не русский бизнес получается...)))
По-русски надо так: Спирт — украсть, потом его продать, а вырученные деньги пропить!
0
Бек
07 октября 2014, 18:32
Если не секрет, фьючерсы на какой товар торгуются сильно дороже безрисковой ставки, что бы имело смысл этим заниматься?
На бакс и то фьючерсы торгуются 6 — 6.5% годовых.
0
Lilith
07 октября 2014, 19:41
вы в формулу ценообразования фьючерсов на товары посмотрите, — там все риски в ней представлены переменными. И эта формула отличается от той, что на фонде или валютах :)
0

Читайте на SMART-LAB:

Российский рынок страхования в 2026 году может вырасти до 4,47 трлн рублей - АКРА

Страховой рынок может вырасти в 2026 году на 15%, до ₽4,47 трлн. Основными драйверами могут стать некредитное страхование жизни и автострахование. Об этом говорится в исследовании агентства АКРА....

Ренессанс страхование

14:50

Как рождается золото. Россыпи

Кучное выщелачивание, работа золотоизвлекательных фабрик — это способы добычи рудного золота. Однако промышленным способом пока еще отрабатываются россыпи. Россыпные месторождения в...