Muhozhuk
Muhozhuk личный блог
02 октября 2014, 12:57

Программирование алгоритмов на опциооном рынке РФ

В связи со всякой фигней, которая стала твоиться иностранными банками, брокерами в связи с этими гремучими санкциями приходится возвращаться  в РФ. Все же мы еще знаем что такое родина, сынок :)
В связи с этим хочу поспрашивать уважаемый люд по поводу автоматизации торговли на ФОРТС.

Я понимаю, что руками многое уже не обыграть, опционный рынок на ближней серии стал довольно-таки ликвидным. Но наблюдая за ним в последние 2-3 недели я вижу много интересных идей, а вот инструментария нет совсем или я просто его не вижу.

Что есть:
Tslab
S#
OptionLab

Но горячие головы говорят, что дотнетовское программирование уступает по скорости тому, что написано на С.

Итак, я понимаю что есть медленные решения, а есть быстрые. Понимаю, что сам не смогу писать код, но должен уметь его читать. Может я упустил какие-то возможные решения для автоматизации и полу-автоматизации торговли.


Вы объективно можете сказать, что у меня каша в голове — это так и есть, но я буду прислушиваться к советам, если таковые будут.
Кстати, думаю тут может появиться интересная возможность для сотрудничества, мне очень интересны человеки, которые умеют хорошо программировать и по секрету скажу не только мне :) Так что если что — может чем-то смогу помочь.

Итак, резюме — давайте поговорим о том, как оптимальнее всего построить пока домашнюю алгоритмическую лабораторию. Нужен ли шлюз, ордер лог, или вполне можно обойтить S# он мне почему-то оказался понятнее Tslab.

В эту субботу я на НОК8, в Москве, так что если что, там можно продолжить обсуждение в частном порядке (Регистрация тут). Есть читкоды, так что пока не поздно — обращайтесь лично! Есть немного свободных мест.
20 Комментариев
  • amandra
    02 октября 2014, 13:12
    по моему скромному мнению вести речь о «медленных» и «быстрых» алгоритмах, а точнее языках/платформах на которых вести роботизацию алгоритмов торговли можно только при наличии сервера близкого к бирже. Любой алгоритм можно реализовать на любом языке, вопрос только в том, на сколько удобно реализовывать алгоритм. Можно робота на ассемблере написать? — безусловно можно, но на столько сложно и долго, что это кажется бредом. Можно реализовать его в Matlab'е — тоже. Только будут ли роботы быстрее реагировать на торговые сигналы от терминала? да, но разница будет не значительна (если конечно речь идет не о тиках или секундах). По мне так все что выше минуты не дает никакого преимущества в скорости, все упирается в качество терминала, а больше всего в интернет.
    моё личное мнение и представление.
    своего робота написал на qlua
  • Сергей < o-s-a.net >
    02 октября 2014, 13:15
    согласен с Аmandra Lua для Quik или Qpile если 1сек. задержка для вас не существенно.
  • AlexeyTikhonov
    02 октября 2014, 13:20
    аналогично комментариям выше, если время принятия решения для робота не менее 0.5 сек, то достаточно и Quik c LUA, или с DDE, как сделано у меня
    smart-lab.ru/blog/175461.php
    Если менее 0.5 сек надо, то тут уже да, и шлюз и коллокация и пр…
  • jk555
    02 октября 2014, 13:25
    «наблюдая за ним в последние 2-3 недели я вижу много интересных идей»
    — вероятно тут все зависит от самой идеи. нужно сначала обдумать эту идею и…
    «Я понимаю, что руками многое уже не обыграть, опционный рынок на ближней серии стал довольно-таки ликвидным»
    -… и понять нужна ли супер-скорость или не она все решает.
    -и почему-то мне кажется, что если все решает скорость, то лучше забыть про эту идею и не тратить время на нее.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн