пятница(тяпница) - поэтому 2 простых вопроса, про ФРС и маркеры изменений волы )

Гусев Михаил(debtUM), что значит «примеры»? Есть опыт. А он говорит о том, что наиболее продуктивными являются решения, в которых используются календарные спрэды из фьюч на волу, а не одиночные фьюч, как наивно полагает большинство. Но и это еще не изощренность. Изощренность возникает тогда, когда начинают мудрить по следующим направлениям (можно и по одному из них, а можно и по всем сразу):
1) синтезировать локально (частично) или полностью фьюч-позу через опционы
2) формировать разный вес в короткой и длинных позициях
3) применять подходы, сходные по своему характеру принципам динамического управления позицией синтетического или чисто опционного стрэдла путем рехеджирования
При этом, разумеется, набор решений определяется достаточно конкретно поставленной задачей (своего рода ТЗ), а не общим набором пожеланий.
Так что «поле» тут обширное. Желающим пахать не перепахать. А те, кто по нему уже походил, те особо не горят желанием раскрывать полностью все нюансы. Во-первых, их много. Во-вторых, для тех, кто еще по этому полю не ходил, тем объяснить эти нюансы очень сложно, если вообще возможно. Получается, надо прежде рассказать что тут и как, и при этом убедиться, что тебя поняли, а потом уже переходить к сути вопроса