Бычек Антон
Бычек Антон личный блог
17 сентября 2014, 14:16

Кому не лень сделайте бэктест

Короче суть. если на минутке 3 свечи вверх открываем позу по рынку с тейком на размер предыдущей свечи( тело), стоп-лоу предыдущей свечи(хвост), тоже самое если   Свечи вниз. Ждем опять 3 свечи и повторяем операцию Если она подходит под условие. инструмент фьюч на сбербанк. сделал бы сам но нет знаний и времени, пытался сделать в тс лаб но временя не дает все реализовать
15 Комментариев
  • siva
    17 сентября 2014, 14:28
    Сливать будет данная система, чувак. Можно не бектестить.
    • Студент
      17 сентября 2014, 14:30
      siva, 100%, родить с этим условием систему можно… но боюсь убогость получится…
  • Студент
    17 сентября 2014, 14:29
    если бы все так просто было… По свечам определять «тренд» убогость если честно и ни к чему хорошему не приведет…
    • Дар Ветер
      17 сентября 2014, 14:47
      Студент, это не тренд, чел в момент запрыгнуть хочет. система реальная, но нужны фильтры и по объему и по месту на графике где это происходит.
      • Студент
        17 сентября 2014, 15:05
        -++= daxter =++-, так без фильтров любая система на рынке — крах
      • Студент
        17 сентября 2014, 15:05
        -++= daxter =++-, то что краткосрочка — это понятно, были у меня деятели скрестили эту «систему» с тиками — итог плачевный
        • Дар Ветер
          17 сентября 2014, 15:46
          Студент, ну да. И на минутке проскальзывания и коммиссии будут жрать существенно. Лучше ограничиваться ну уж очень подрывными ситуациями и брать только большие бары. Стоп на сильном моменте можно даже и по-агрессивнее ставить.
          • Кот Матроскин
            17 сентября 2014, 18:13
            -++= daxter =++-,
            100 контрактов фСбера по рынку и в 70-80% случаев проскальзывания не будет вообще
            Комиссия при скальперской сделке (брокер + биржа), туда+сюда будет рубль.
      • ◬Cashwill Forts&Stock™
        17 сентября 2014, 16:09
        -++= daxter =++-, фильтры таймфрейма на свечах играют немаловажную роль. Где-то от пятнадцати-получаса может что-то проглядываться, меньше — шума много будет… имхо
  • FZF
    17 сентября 2014, 19:27
    Спокойно, не торопясь, за пару выходных дней прогони вручную.
    хлопотно, но зато приобретешь опыт и понимание своей системы.
    Будешь знать, когда она работает, а когда нет. Это гораздо важнее чем цифра в конце теста. Заодно и поймешь как можно улучшить, если надо.
  • Vl
    17 сентября 2014, 21:30
    Работает без стопа и на часе. Давняя тема, называется торговать по трем воронам и трем солдатам. Но если попадете на 3 марта или Грефа на допрос вызовут, то можно будет посмотреть на жизнь совсем другими глазами, по философски, а с трейдингом скорее всего завязать)

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн