Бэнкинг по-русски: А не аннексировать ли нам всю валюту у россиян...

День добрый Дамы и Господа трейдеры, спекулянты, инвесторы и прочая околорыночная живность ;) "

Предлагаю Вам для обсуждения, в этот воскресный дождливый день, следующий актуальный и  насущный вопрос:

Принудительный обмен долларов на рубли — оценка вероятности события и его социально экономических последствий!

(начало дикуссии тут http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=238146)
 
=======
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила в пятницу, что определенная напряженность с валютной ликвидностью в связи с закрытием внешних рынков существует. «Мы ситуацию наблюдаем, – сказала она. – На наш взгляд, в настоящий момент нет необходимости вводить какие-то дополнительные инструменты, но у нас есть все возможности эту проблему решить, когда такая необходимость возникнет».

«Банковской системе и предприятиям нужно найти иные варианты валютного фондирования
, – Заявил Герман Греф, руководитель СБ РФ. – Есть проблема валютной ликвидности: есть обязательства у нас и наших клиентов в валюте, которые нужно выполнять. Мы сейчас рассматриваем все варианты привлечения валютной ликвидности, в том числе путем повышения ставок по валютным вкладам, также мы изучаем варианты привлечения валютной ликвидности от ЦБ».

О том, что на рынке возник дефицит валютной ликвидности, РБК ранее рассказывали топ-менеджеры банков. Проблемы с нехваткой валюты наблюдаются у тех банков, которые активно кредитуют в валюте. Представители ряда банков рассказали РБК, что заменяют валютные кредиты рублевыми. «Своим клиентам мы предлагаем рубли, с помощью которых они могут проделать операцию своп, то есть обменять рубли на валюту, – поделился менеджер одного из госбанков, добавив, что все решения о выдаче валютных кредитов принимаются централизованно, через главный кредитный комитет – это позволяет более тщательно отбирать заемщиков».

Кредитный менеджер другого госбанка говорил, что ряду заемщиков банк предлагает рубли вместо валюты. «Все аккуратно смотрят на текущую ситуацию и пытаются выбирать клиентов с правильной маржой и устойчивым финансовым состоянием», – говорит банкир. Из-за того, что на рынке стало меньше валюты и корпоративные клиенты меньше размещают средства, между банками обострилась конкуренция за их средства, в результате почти все госбанки повысили ставки по валютным депозитам юридических...

=====
Хочу отметить что подобные рассуждения уже несколько недель ходят в околобанковских кругах, а посему давайте взглянем на этот вопрос поглубже...
Для начала предлагаю Вашему вниманию оценить масштаб бедствия в цифрах:

итак, всего в РФ у физиков где-то 90 млрд долл депозитов из которых около 75 млрд!!! в московском регионе (данные ЦБ РФ на 01.08  отсюда ), можно попробовать оценить обьем нала, но это очень условно…
Но мы с Вами пропробуем посчитать сами и заодно поробуем понять кому это все выгодно ???

 
 

Вывод около 60% валютных пассивов населения находится в крупнейших госбанках... 

Оценки нала на руках у Россиян очень условны, но все же тоже имеются:


Руководствуюсь все теми же данными ЦБ, навалютных депозитах Юр лиц, резидентов РФ — 2.7 трл руб эквивалента

а вот что получилось у нас из макросной обработки 101 формы отчетности банков ТОП-50:




Столь значительная разница в цифрах обьясняется включением в мои расчеты депозитов нерезидентов РФ, размещенных на тех же условиях в рамках Российского правового поля....

Теперь сделаем небольную раскладку по крупнейшим госбанкам:


======
За год ( с 01.08.2013) Валютные обязательства Сбербанка перед физ и юр лицами выросли на 476 млрд руб (более чем на 25%)
из них :

— перед юридическими лицами резидентамина 120 млрд руб (на 21%)

— перед юридическим лицами нерезидентами на 179 млрд руб (на 33.8%)

— передфизическими лицами (всеми) на 184 млд руб (на 24%)

при этом обязательства перед госкомпаниями сократились на 7 млрд руб (89%)
=========
За год ( с 01.08.2013) Валютные обязательстваВТБ перед физ и юр лицами выросли на303 млрд руб (более чем на 25%)
из них :

— перед юридическими лицами резидентами на 297 млрд руб (на 101%)

— перед юридическим лицами нерезидентами на 5 млрд руб (около 1%)

— перед физическими лицами (всеми) на менее 1 мрлд руб (12%)

при этом валютные обязательства перед госкомпаниями отсутствуют
========

А вот представлена динамика за год с 01.08.2013 по 01.08.2014, kuap.ru ©



Примечательно что, несмотря на санкции за июль-август 2014 прирост валютных депозитов по банковской системе в целом, номинированный в долларах США, пришелся на именно госбанки, но это тема отдельного исследования



вот мое итоговое резюме по данному вопросу


Имеется ряд принципиальных противоречий:

— запрещать оборот наличной валюты вообще не экономического имеет смысла, ибо 20 млрд $ не решит никаких проблем, а социальный взрыв будет огромен

— увеличение ставок по валютным вкладам на фоне роста курса, стимулирует людей к дальшейшему переводу своих накоплений в иностранную валюту, что только усугубит проблемы, а значит это не есть выход из валютного кризиса

— в случае паники населения, более 20% от имеющихся на счетах физиков долларов снять в нал за короткий срок даже теоретически невозможно, и именно  в этом таится главная проблема. 

— введение налога с продаж в части продажи НАЛИЧНОЙ валюты (что скорее всего будет сделано уже скоро) может остановить кризис валютной ликвидности, только в наличной ее части.

— самое эффективное, на мой взгляд, изменение системы налогообложения дохода от курсовой разницы в части НДФЛ… Ибо если заставить людей хотябы самостоятельно сдавать 3-НДФЛ при куплях продажах валют в наличной и безналичных формах, это резко охладит пыл 70% любителей данной процедуры

Так что паниковать пока еще рано..