История одного робота. Глава одиннадцатая

.... 
— Нам бы надо болеть за ДМА, ибо он делает то, что мы собираемся делать с большими клиентскими деньгами (если до этого дойдет). Ты, конечно, можешь возразить, что мы будем класть шире — но тут, мне кажется, по гаматете почти паритет и нет большой разницы, а по ликвидности заложить стреддл или стренгл поближе намного проще.
 
— Хм..
 
— Закладывать дальние или ближние — ты сам говорил, что лучше 3 раза заложить ближние. Про весь наш потенциальный автоматизм — это еще большое хз, как лучше делать. Короче, он показывает на практике нашу «основную» клиентскую стратегию, и если он щас сильно обломается, нам тоже надо бы расстроиться...
 
— Не знаю. Слабое утешение возврату к 2.3 млн на депозите… Хорошо хоть на фонде не стали на всю катушку всаживать. Сколько там, кстати?
 
— От старта — -5%, — проверил Мозг. — скоро пайщики начнут ерзать.
 
— Да ладно, рабочая ситуация. Давай, завтра подумаем что можно с этим сделать.
 
— Угу. Давай. Спокноч.
 

Я захлопнул ноут и быстро уснул.
 
Глава одиннадцатая. Изобретение поделки. Клаймбер.
 
На следующий день я пришел к Мозгу на квартиру. Стратегические решения всегда было проще обсуждать лично. Рядом с компами стояла большая доска для рисования маркерами, ее купили как раз для подобных встреч.
 
— Ну как, придумал что делать? — Я решил сходу узнать, какие идеи родились у Мозга со вчерашней ночи.
 
— Да я и не думал пока, — ответил он, — позу надо будет уменьшать. Тета уже совсем некрасивая становится.
 
Я подошел к доске.
 
— А у меня вот есть идейка. Смотри. Нам сейчас нужно снизить отрицательную тету, так?
 
Мозг молчал, я продолжал.
 
— Но продавать по воле 25 и ниже — это не айс. Тоже согласен?
 
Мозг кивнул. Я и так знал, что прав.
 
— Поэтому вопрос — можем ли мы получить тету, не сдавая нашу вегу?
 
— Если только поменять вегу на дальнюю серию, но там вола не так припала.
 
— Не не не, — перебил его я, — все не то. Я про текущую серию, про октябрь.
 
— А хз
 
— Короче у нас же есть юзер стратегия. Мы можем туда положить как будто проданного центра например. Соответственно у котира будет как будто купленный центр и робот будет сразу его хеджить. Ну покупать там на падении, продавать на росте. Но по факту — опционов не будет.
 
— Так ты предлагаешь в юзер положить проданный стренгл?
 
— Неа, лучше. Я вот такую поделку хочу сделать. — и я взялся за маркер.
 
— Вот сейчас рынок 1500. — я нарисовал горизонтальную линию. — Мы берем, и лонгим тут скажем 20 фьючей. А вот тут, — я нарисовал коротенький штрих на 1498, — мы покупаем еще один фьюч. Вот тут (1496) еще один.
 
— И если рост обратно, то сдаем их на 1498 и 1500?
 
— Именно. То есть что получается. У нас каждый трейд приносит нам половину расстояния. То есть 2 доллара. Если болтаемся от 1490 до 1510 — то собираем эту гамму.
 
— А до 1510 ты что продавать будешь?
 
— Так как раз тот запас что мы сразу взяли, 20 фьючей. И еще останется 10 штучек, если через 2 пункта трейдить.
 
— Ну и в чем прикол?
 
— Прикол, как ты говоришь, в том, что если будет падать, то мы будем набираться фьючей. Это факт. И лосить этой поделкой. Но во-первых, падение идет не линией, а зигзагами, поэтому чем больше трейдов, тем больше профит у этой поделки, тем ниже опускается наша средняя цена входа.
 
— Ну понял. Это типа ты себе запас профита делаешь.
 
— Ага. То есть потелепались мы от 1490 до 1500, и наши 20 фьючей как будто куплены уже не по 1500, а по 1492. Ну или типа того. И чем дальше поделка работает, тем ниже опускается наша средняя цена покупки. А во-вторых..
 
— а что если до 1400 упадет?
 
— Вот. Тогда вола подлетит до 30 с плюсом, и лось по поделке покроется прибылью по веге и торговлей основным роботом. Всплеск активности. Мы на этом основное бабло и делаем.
 
Мозг задумался на пол минуты и заключил.
 
— Короче вот что. Согласен. только одно дополнение.
 
— М?
 
— Хеджим не через 2 пункта, а через один.
 
— Ага! Понравилась идейка?
 
— Вроде должна сработать. Лимит тогда ставим 100 фьючей. То есть 20 покупаем сразу, 80 еще можем докупить по мере падения. Итого точка, когда прекращаем торговлю поделкой — 1420.
 
— Согласен.
 
— Если ползем вверх, то просто зарабатываем на лонге?
 
— Ну да. Но по логике, если выше 1500 сильно уйдем, ДМА должен свою ногу колловую крыть начать. Может и вола подрастет.
 

Мозг развернулся к компу и открыл код. Не обращая на меня внимания, он начал тарабанить по кнопкам. Я постоял минут пять и спросил.
 
— Ну че, скоро напишешь?
 
— На вечерке будет пробная версия.
 
— Давай, я тогда на работу потопал. Заходи на обед если будет желание.
 
Мозг продолжал кодить. Я пожал плечами и пошел в офис, захлопнув за собой дверь.
 

Вечером мне пришел и-мэйл с новым дистрибутивом интерфейса. Чтобы управлять поделкой надо было обновиться.
 
Добавилась еще одна строчка в разделе стратегии. Выводился параметр «средняя цена покупки» и текущее количество фьючей в лонге. Поделка имела постоянно два ордера — на покупку и на продажу. Получался спред 2 пункта (стояли 1499 на 1501). Как только снималась заявка на 1499 — спред переставлялся 1498 на 1500. Это было чертовские приятно. Рынок болтался туда-сюда и профит тек тоненьким ручейком. Это, конечно, не покрывало всю тету, но здорово ее компенсировало. В день получалось трейдов примерно на 5-7 тысяч рублей. Тоже хлеб...
 

Тем временем, рынок начал расти. Поделка вышла из зоны, где у нее стояли ордера на покупку, и мы поставили ее на холд, до тех пор, пока рынок снова не упадет. ДМА, все таки начал передвигать коловую ногу, и вола начала подниматься. Красненьким на графике появились наши продажи. Мы облегченно вздохнули.
 

 
 
— я Вот че думаю, — писал я Мозгу, — ща мы посмотрим как ДМА двигает ноги и вообще че за стратегия. и это будет гораздо интереснее — предугадывать его ходы. может не в этом месяце, а в ноябре?
 
— фронтранить типа?
 
— ага. Задирать волу перед тем, как он начал ее тащить. Надо и других проанализировать. Клаймбера того же.
 
— Ну давай, попробуй. Проанализируй.
 
Мозг опять меня отбрил. Анализировать было лень. Тем более, началась активность, и мы стали отбивать лося обычным оборачиванием. Но мозг решил добить меня, закончив свою мысль.
 
— Так я, конечно, согласен — чего тут не согласиться. Еще хорошо было бы проанализировать всех остальных прибыльных роботов, сделать таких же, только «развить и улучшить», и для экономии на комиссе собрать их всех в одном большом непобедимом роботе.  Но с учетом ограниченности ресурсов я вынужден смотреть как-то реалистичней и долгосрочней; и пока двигаюсь по старому плану. Опять же, тут только два момента, и оба не новых — не отодвигать свою волу (+ > спреды) и хеджить опционами по рынку (мешая котировальщику). «Неотодвигания» волы и спредов — то были, то не были, с переменным успехом; были у нас и бутчер и медик и парень с вега-трейдерской стратегии -> все сейчас выключены, и не без причины. Короче если нарисуется хорошая модель, где все это будет вместе работать — супер; но так чтоб забить на все, что планируется и делается и срочно броситься копировать клаймбера потому что тут ДМА раздает — так не согласен.
 
Я не отвечал. По сути, Мозг был прав.
 
 
 
1-го октября, видимо перед выходными, кто-то ошибся и ливанул 1600е коллы сильно выше тер-цены. На этот раз мы все-таки поучаствовали в раздаче бабла. Хотя, как обычно, не по самым вкусным ценам, а по обычным аскам. Но разгружать вегу было выгодно. Тем более делать это на коллах.

Однако кроме этого случая — ничего сверхинтересного не происходило. Рынок вяло полз вверх, мы показывали результат, хоть в целом и положительный, но все же около нуля. А тут еще Robot-Climber поднимал в день порой по 100 штук. Причем только на опционах. Это раздражало. Кто-то был заметно умнее нас.
 

— Клаймбер нам таки нагадит, приведет за собой пследователей, — сетовал я.
 
— да ладно. Никто не обсуждает его, на форумах тишина. Интересно другое, как он это делает.
 
— Ага. Странно, что не обсуждают. Он в пятницу 200 штук поднял. По сделкам — похоже межстрайковый арбитраж.
 
— Я брошу его сделки в анализатор, будут у нас на чарте все видны. Посмотрим, что у него в голове.
 
— Да, давай. Не терпится пощупать клаймбера за вымя.
 
 

На следующий день Мозг прислал анализ Robot_Climber. 20 скриншотов по всем контрактам. (С целью экономии места выложу только два).




 
— Ну что, походу все же соседние кони арбит, — предположил я.
 
— Может. А может держит свою лыбу и торгует по ней, поддерживая греки в диапазоне. Больше похоже на то, что он не арбитражит сразу какую-то разницу, а видит, что одни контракты утащили дальше, чем другие, и входит в гигансткую контр-позу по ним… И ждет пока схлопнется… Вообще не ясно. Есть четкие сделки где он, как и мы оборачивает. Интересный пацан.
 
— Надо дальше смотреть. Будет активный день — выгрузи его еще раз, ладно?
 
— Угу, хорошо. Кстати, посмотри на его результат сегодня: 1570 сделок, +100 тыс уже. Он явно не просто арбитражит
 
— Да, выхлоп на сделку солидный. Надо разбираться.
 
— Вообще у меня будет новая версия когда, возможность арбитражить соседние контракты будет косвено реализована
 
— Давай, поскорей бы. А то чо-то мы расслабились.
 

Это, похоже, задело Мозга.
 

— Я расслабился?! Я то расслабился? Я говорил, что мы, собрав кучу профита за лето, решили, что можно тут закупать не глядя на графики и вообще что мы самые умные. Но расслабился — это не про меня.
 
— Так а у тебя видение есть какое-то? Что мы дальше делаем? Стратегия. Роад-мэп так сказать.
 

— Стратегию — торговую? Или глобально? К меня план примерно такой:
 
(в первой новой версии)
 
-симметричный набор моделей для волатильности (несколько сабров, каждый с ренджем сдвигов по короткой/верхней/нижней/с-ограниченным-изменением воле), аппроксимация для исторических расчетов (чтоб быстрее запускался)
 
-профильные статистики по сериям опционов (ликвидности, разносы спредов и проч. — не по страйкам, а по соотношениям страйка к фьючу в моменты сделок — по аналогии с сабром)
 
-разнос котирующей стратегии на импов и стационарных пацанов, и, возможно, тех, кто арбитражит (они конфликтуют со своими же котировальщиками, а просить котировальщиков убирать заявки на время нельзя — надо реализовать свою «протыкающую» заявку, которая конвертирует один place абритражера в тройку «cancel своей мешающей заявки котировальщика-place заявки арбитражера-place обратно заявки котировальщика»)
 
-продвинутая борьба в стакане с люфтами и ренджами (не сужаем спред, если он вызван движением фьюча и нет давления с той же стороны оппонетнами; не дрочимся, если нас прикрывает другая заявка, и т. п.)
 
-котирование фьюча (всегда лучший, но тут не ясно, отступать ли, и как быстро все делать)
 
— библиотека линейной алгебры и статистики для Игорьковских поделок
 
— своя очередь отсылки ордеров на биржу с приоритетами и фильтрацией (чтобы потом подключить шлюз и контролировать процесс)
 
— групповая координация (чтобы не бороться друг с другом в стаканах)
 
— не-ломабельность (чтоб никогда не ломался, а снимал заявки и уходил в аварийное состояние)
 
Это основное. В сервис-паках к первой новой версии планирую:
 
— историческая вола/гамма-тета вола, прикрученная к вега-стратегии и поделке
 
— поделка с фейковыми контрактами через специальную стратегию, чтобы знать ее прибыль
 
Во второй новой версии:
 
— сервер приложений (чтобы интерфейс не считал ничего сам, и, соответственно, быстро запускался), silverlight-версия интерфейса для запуска из IE и с win-phone-7 телефонов
 
— небольшой бектест-симулятор для подбора параметров стратегий
 
— Ну, как-то так. Надеюсь, я ответил на твой вопрос?
 
Я был несколько ошарашен.
 
— Круто. Очень круто. Просто у меня какое-то ощущение что рынок поменялся, а мы как-то живем еще маем. Но сейчас, как с психологом поговорил. Теперь, я спокоен.
 
— Ну я говорю, дело делается. Просто каждый пункт, как и пунктики поменьше, которые я и писать не стал — очень легко придумать и сказать, а вот реально полностью рассчитать и сделать, чтоб работало быстро и надежно, и
интегрировать в робота (который все сложнее) — очень не легко.
 
— Окей, окей. Больше с такими вопросами не пристаю.
 
 
Глава двеннадцатая. Жизнь без ДМА.