Недельный торговый план 25.08-29.08

Недельный торговый план с 25.08 по 29.08
Анализ рынка
Скорее всего из-за именно геополитической составляющей существует некоторое несоответствие(непонятка) рекции рынков на общий фон. Фундаментально ясно, что дифференциал экономик США и ЕС все более становиться пропастью между собой.Последние минутки на этой неделе добавили оптимизма доллару на фоне вероятности ускорения сроков начала ужесточения кредитно-денежной политики ФРС и приближения срока сентябрьского заседания ЕЦБ(04.09) на котором должен быть запущен инструмент выкупа активов LTPO. Но между тем вижу снова явное уменьшение доходности по европейским облигациям, что означает повышенный спрос со стороны инвесторов и снова увеличение положительного спреда с ам.трежелис.
Гр.ДОУ дневной.



Можем отметить, что с 08.08 ДОУ прибавил +4.49%, что я бы отнес за счет большей уверенности инвесторов в уменьшении напряженности на востоке Украины.Ситуация с «гуманитарным» конвоем снова может внести сумятицу в оценки и сломать восходящую коррекцию на фондовых рынках.К тому же добавят топлива результаты встречи Порошенко с Путиным в Минске 26.08.Во всяком случае выход под уровень 16800(61.8%коррекции) на мой взгляд будет означать что рынки снова фиксируют прибыль накануне заседания ЕЦБ.Ктому же и конец 3 квартала уже не за горами.Технически на графике Н4 ДОУ вижу сформированный нисходящий Флаг(обведен красным) с при условии прорыва ниже уровня 16800(поддержка торгового диапазона и уровня 61.8коррекции) цель снижения в область поддержки месячного канала 3 квартала на уровне 16080(красная стрелка).



График Н4 Никкей. Японский фондовый рынок как лакмусовая бумага отражает страхи и надежды инвесторов. И в данном случае видим, что торговую неделю оставили на уровнях близких к кластеру из поддержки мес.канала 3 квартала, сопротивления квартального канала и поддержки краткосрочного торгового диапазона(красная стрелка) на 15465. И есть высокая вероятность, что японский рынок чуть дуновение — тут же вылетит ниже уровня 61.8% коррекции и выполнит цель снижения как цель нисх Флага(обведен красным) к уровню поддержки среднесрочного торгового диапазона на 15000(красная стрелка).



Индекс доллара.График недельный. На недельке мы видим формирующийся треугольник в, котором индекс торговался с конца 13года и с выходом в конце июля выше 81.20 началось восхождение доллара. Как видим по целям на ширину треугольника(обведен красным) целью восхождения индекса является уровень коррекции предыдущего нисх.движения 78.6% на 83.45(красная стрелка.Знаковым для индекса является и то, что пробито сопротивление нисходящего стратегического канала(коричневая трендовая) на уровне 82.28.



Евродоллар.Дневка.Если рассматривать среднесрочную перспективу и понимать, что ФРС последними минутками ускорил щелчок евро вниз, то видим технически на дневке, что с потерей уровня кластера из поддержек годового(зеленая трендовая) и квартального(синяя трендовая) каналов на 1.34760(красная стрелка вверх) ускорился ход на усиление в доллар и если мы теперь скопируем квартальный канал и подставим на поддержку, то видим окончательную цель снижение евро в среднесрочной перспективе в области кластера поддержек инвестиционного канала(черная трендовая, месячного канала 3 квартала в области уровня коррекции 78.6% от восходящего движения с марта 2013года на 1.30000(1.30250)(красная стрелка вниз).



Долларйена.Дневка.До последнего времени у йены был широкий флетовый торговый дипазон 101.000 — 102.780(обведен красным).19.08 йена начала ослабляться и пробила сопротивление флета с целью на ширину пробитого диапазона 104.500(красная стрелка) Но пока йена не может пробить и закрепиться выше 104.000.И по сотстоянию индекса Никкей можем констатировать, что йена может в ближайшее время и не взять этот уровня на фоне усиления геополитических рисков и ухода в защитные активы.Тогда йена вернется в рамки флетового диапазона.Вообщем состояние и намерения йены на рынке во многом отражают сейчас отношение рынка к риску вообще и поэтому взятие/невзятие 104.000 очень индикативно.Что такое для меня текущий аппетит к риску, особенно на евр.площадках — это ожидание дармовых денег от ЕЦБ по факту заседания 04.09.2014года.



Золото.Дневка.Вот здесь для меня ситуация двояка.Вроде бы с выпадом за рамки восход.среднесрочного торгового диапазона 1295 — 1361 мы имеем краткосрочный нисх.торговый диапазон в рамках которго достигли поддержки на 1275.500.Но теперь все 50/50 для меня. Можем отскочить к уровню поддержки среднесрочного диапазона на 1295(красная стрелка вверх), но по факту прорыва поддержки на 1275.500 можем улететь и ниже на ширину пробитого краткосрочного канала в район уровня 1235.000(красная стрелка вниз).
 


Торговая тактика
1. В связи с тем, что последнюю неделю ставка на йеновые кроссы себя полностью не оправдала, уменьшаю позиции по этим кроссам.
2.Ввиду того, что я ожидаю, что инвесторы в предверии заседания ЕЦБ 04.09 сильно рисковать не решаться спускаюсь на рабочий ТФ Н1 и провожу расчет движений на нем.
Евродоллар Н1. Как видим сформированный нисх.сформированный расширяющийся Флаг(обведен красным) и достижение евро по концу недели уровня поддержки мес. канала на уровне 1.32385. Целью снижения по цели Флага при условии пробития уровня 61.8%коррекции на 1.32230 будет уровень 1.31000(красная стрелка.)



Фунтдоллар Дневка. Фунт по факту прорыва среднесрочного торгового диапазона 1.69000 — 1.72000(обведен красным) по концу недели выполнил цель снижения к уровню 1.65610(красная стрелка).



График Н1. Имеем сформированный нисх.Флаг, причем есть с большим флагштоком(обведен красным) и с меньшим флагштоком(обведен черным). С меньшиим фл. дает цель снижения 1.64830(черна стрелка), С большим флагштоком дает цельснижения 1.64000(красная стрелка) при условия прорыва поддержки на 1.65600.



Аудидоллар Дневка.На дневке мы видим, что ауди по факту потери поддержки среднесрочного торгового восх.диапазона торгуется в рамках нисх. месячного канала 3 квартала.



График Н4. Имеем нисх. Флаг(обведен красным) и по факту прорыва поддержки флага на 0.92750 имеем цель снижения к 0.91500(красная стрелка).



.Зеландецдоллар Дневка.



Точно также зеландец торгуется в рамках нисх.тенденции мес.канала 3 квартал после прорыва среднесрочго торгового диапазона. График Н4.Имеем нисходящий краткосрочный торговый диапазон 0.83600 — 0.84700(обведен красным) с целью снижения при условии прорыва поддержки на 0.83600 имеем цель как ширина пробитого канала в область поддержки месячного канала на 0.82500(красная стрелка).



Евройена Н4. Имеем сформированный нисх.Флаг(обведен красным ) с целью в область поддержки квартального канала на 135.380(красная стрелка).



Фунтйена Н4. Имеем нисх.Флаг(обведен красным) с целью в область 168.165(красная стрелка) при условии прорыва поддержки торгового диапазона на 171.000.