Vl
Vl личный блог
20 августа 2014, 10:53

Преферанс со Сбером)

В общем — это мой первый опыт, поэтому много трындеть не буду, прошу не судить строго, но критику приму и обязательно учту в следующий раз.
В общем торгую уже больше года Сбер обычку и иногда хеджируюсь «Префом», а потому постоянно их отслеживаю на сравнительном графике относительно друг друга.
Преферанс со Сбером)
В данный момент мы видим практически максимальное расхождение за год, а следовательно есть халявный способ заработать.
Предлагаю: зашортить обычку и сразу захеджироваться Префом на тот же объем денег. Расхождение судя по истории должно законьчится очень скоро, ну максиммум пару недель (как правило при коррекции), а следовательно пару процентов окажется у вас в кармане, учитывая, что все захеджировано и риски минимальны можно применить хорошее плечо, я в прошлый раз использовал 5-ое при расхождении в 1.5%, и поймал 7.5 процентов к депо, чего и вам желаю!
29 Комментариев
  • Skifan
    20 августа 2014, 11:08
    Помню по нефтянке пару лет назад народ расхождения спреда между Лайтом и Брентом ловил, хорошо всех повыносили )))
  • Александр Дорош
    20 августа 2014, 11:11
    Корреляция между спредом и ценой обычки близка к единице. Так что хедж префом это иллюзия.
  • Данила
    20 августа 2014, 11:33
    увеличение спреда между обычкой и префом вызвано намерением Грефа со следующего года платить одинаковые дивиденды
  • Ladimir Semenov
    20 августа 2014, 11:35
    Мне изначально понравилась идея автора, но разонравилась после взгляда на сами графики. Технически дневку обычки я бы скорее покупал чем продавал. А с префом картина обратная.

    Очень вероятно что трейд сработает, но действительно похоже что сработает он на движении вниз, которого пока по обычке не предвидится. Я бы на вашем месте подождал, это действительно может быть прибыльно но чуть позже. Зато еще прибыльнее чем сейчас.
      • Ladimir Semenov
        20 августа 2014, 11:46
        VladUfa, Да я понял что это то что вы советуете. И я думаю что это сработает, но позже. А сейчас продолжит движение против вашей сделки, пока не жахнет что-нибудь.
  • aldo
    20 августа 2014, 11:38
    Сейчас расхождение 1910, было 1580-1650, вероятная прибыль 250-330 руб на хеджевую пару.Только, почему вы решили, что возврат будет быстрым. Тут время ожидания неизвестно. Это в спреде между контрактами Ри дата определяется отсечками или приближением экспиры.
  • Артемий Вяземский
    20 августа 2014, 12:00
    С 2009 по 2013 (если не ошибаюсь с периодом) спред был от 36 до 16 руб. Сейчас спред 18 руб.
    Ставить на его сужение не стал бы.
    Кроме того, «шортить» акции весьма накладно
    P.S.: Весной 2013 на сужении заработал. Потом встал на расширение спреда…
      • Артемий Вяземский
        20 августа 2014, 15:54
        VladUfa, 2008-2013 — смотрел историю, поделился результатами.
        Расширение — шорт префы и лонг обычки, когда разница между ними достигала 20 руб., но потом разница стала 16 руб… без сигналов, проба.
  • loureed
    20 августа 2014, 12:04
    ну да знакомый 2 года назад на газпроме и сбере дом заложил… все ждал когда схлопнуться
    • Balans
      20 августа 2014, 12:50
      VladUfa, Весной 2013 расхождение было раза в 1.5 больше. Надо ждать лучшего входа.
  • Японский городовой
    20 августа 2014, 12:37
    Может и не сработать. Греф там что-то выдумывает похоже.
  • tradeformation
    20 августа 2014, 13:53
    Расхождение не максимальное — было больше. Даже в течение года. Слежу лет пять уже за этим спредом.
      • tradeformation
        20 августа 2014, 22:20
        VladUfa, я такие маленькие не ловлю — я от экстремумов.
  • Bufffffett
    20 августа 2014, 18:34
    VladUfa, скажите плиз где графики спреда строите? идея хорошая, спасибо. Но я думаю что лучше просто купить преф.
  • tradeformation
    20 августа 2014, 22:21
    В сургутах спред аналогичный — на исторических максимумах сейчас.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн