Попытка грамотно расчитать риски

Если кому не сложно подскажите пожалуйста, правильно я пытаюсь расчитать максимальную дневную просадкую.
Расчеты взяты на основе собственной торговли и анализе всех сделок посредством excel

Просадка

Vladimir2803

Пенза

с 14 июня 2013

5 Комментариев

TovaL
17 августа 2014, 23:42
Считай от стопа. Сперва определи сколько можешь потерять на сделке. Когда решил входить, определи на каком уровне признаешь, что был не прав. Входи таким объемом, чтобы при достижении этого уровня (+ проскальзывания) потерять столько, сколько заранее себе определил. Запрограммируй это, чтобы только поставить линию на графике (где стоп) и нажать кнопку, ну или трать время на ручной подсчет.
+1
Vladimir2803
17 августа 2014, 23:50
Просто изначально люблю на бумаге все разложить, потом в excel и на автомат.

В приведенном примере расчет и идет от стопа — 2% о депо в день.

Просто я заметил по эквити, что бывают дни с сильными просадками, вот я и пытаюсь ограничить убытки путем завершения торговли при достижении определенного уровня потерь.
0
Снусмумрик
18 августа 2014, 00:16
там какая-то элементарная логика… В чем вопрос то?
0

Читайте на SMART-LAB:

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 27 марта 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт

Иволга Капитал

27.03.2026

Рынок МФО в 2025 году: стабилизация и консолидация

Банк России представил аналитику по тенденциям на рынке МФО в 2025 году. Чем отметился прошлый год для сектора? Приводим ключевые тезисы: 🔸 Выдачи и портфель займов стабилизировались....

МКК "Займер"

27.03.2026

💼 Обеспеченное кредитование и ресейл — глобальный финансовый сегмент

Модель займов под залог ликвидных активов и оборота товаров на вторичном рынке широко представлена на публичных рынках капитала. В разных странах работают крупные биржевые компании, которые...

МГКЛ

27.03.2026

Самый большой "перетряс" моего портфеля за последние годы. Синтетический валютный бонд с доходностью 13% годовых

Доброго дня, дорогие читатели. Сегодня я все утро совершал сделки. Вероятно, это даже самый большой перетряс портфеля за последние годы. Ротация портфеля затронула почти все позиции в нем. Я не...