Похоже, надо возвращаться к разработке HFT

        Итак, моя десятилетняя карьера на заводе в качестве начальника снабжения завершилась неудачно, в связи с продажей завода новым хозяевам, которые довели завод до банкротства в рекордные 5 месяцев. При том, что до них это было одно из самых крепких предприятий в регионе (в своем секторе).
        Так как свободного времени у меня теперь намного больше, решил вспомнить свой опыт на HFT поприще — мой робот учавствовал в ЛЧИ — investor.moex.com/ru/statistics/2010/, robot_uralpro — 25 место.  Во-первых, могу сделать сеанс разоблачения этого робота, то есть подробно описать его алгоритм, если:
1. к этому посту проявят интерес достаточное количество людей
2. меня не остановит Secret, который вроде хотел (http://smart-lab.ru/blog/189085.php#comment2786041) проверить мой алгоритм на сегодняшних данных, и он вдруг  показал на бэктесте фантастическую :-)) эффективность (или хотя бы как в 2010), в чем я очень сильно сомневаюсь.

        Кроме того хочу начать разработку новых алгоритмов,  и хочу задать простой вопрос: Как вы полагаете, какие математические модели работают на нашем рынке (имеется в виду срочный рынок)? Любые мысли приветствую со следующими оговорками:


1. Считаю, что всякие свечные анализы, уровни, фракталы и тому подобная ересь — не работает. И это не математические модели :-))
2. Любой алгоритм должен обладать статистической значимостью — большое количество сделок, то есть модели должны быть применимы к HFT торговле
3. Не надо думать, что я прошу палить граали — множество адекватных моделей есть в открытом доступе, кто занимался, тот знает. У меня просто цель сократить время поиска наиболее эффективной модели, и я наивно полагаю, что мне кто-то подскажет :-)) ( одного значимого слова (можно на языке вероятного противника) достаточно, я догадаюсь). Тем более понимание модели и создание технологии торговли — две огромные разницы.
4. Сложность математики меня не пугает, есть опыт программирования достаточно серьезных алгоритмов ( решение дифф. уравнений, динамическое программирование, опционные модели).

       И еще — я пишу на си шарпе — быстродействия-то хватит на сегодняшнем рынке, или уже на С++ надо переходить?