23 июля 2014, 12:34

Полезная примочка, или +15 очков к защите от переоптимизации

Сегодня мне хотелось бы рассказать, про одну полезную функцию, которой мне не хватало, в первую очередь при разработке быстрых стратегий(скальперского типа или при работы с паттернами). Однако и для анализа сезонностей она тоже подойдет.

Практически любой может загнать фильтры времени и оптимизировать вместе с ними стратегию, но не все знают, что подгон от таких действий может печально сказаться на реальной торговле.
Поэтому оптимизировать лучше всего без временных фильтров, но это не означает, что не нужно анализировать в какие часы, дни и месяцы стратегия торговалась лучше, а в какие хуже. Да и вообще может нам попалась стратегия типа «Sell in may-go away ». Желательно сразу в этом разобраться.
Лучше всего для этих целей, на мой взгляд подходит визуализатор с возможностью переноса статистики в Excel. После анализа визуализаторов WealthLab оказалось, что такого к сожалению нет, и может быть не предвидится. Я решил — «визуализатору быть», и сейчас после того, как он был разработан, я частенько в него заглядываю!

Полезная примочка, или +15 очков к защите от переоптимизации

По часам: берется сумма профитов всех сделок открытых за весь период в час, которому соответствует название строки.
По сессиям: рассчитывается сумма профитов всех сделок открытых за весь период в сессию, строке которой соответствует час открытия этой сессии.
По дням: суммируются профиты всех следок открытых в день недели, указанный в строке
По месяцам и по кварталам: аналогично, конечно чтобы ими воспользоваться нужно достаточно большое окно тестирования, больше года

При оптимизации любой стратегии с каждым прогоном параметров просчитываются все визуализаторы, поэтому считается, что их нужно минимальное количество для ускорения работы Wealth, однако если триггером расчета сделать кнопку, но отчет строится только после нажатия, а не при каждом прогоне, что экономит нам ценные минуты машинного времени!

Я старался сделать дизайн как можно более наглядным, но в Excel можно сделать не хуже и на свой вкус. Скопировав данные можно сделать условное форматирование:

Как вариант форматрирования в Ecxel:

1. Открываем папку с Wealth(ом)

2. Закидываем туда dll (WealthLab.Visual.Flerov)
3. Запускаем Wealth
4. Идем в Preferences

5. Ставим галочку рядом с «ByHour».

6. Если стратегия уже была запущена, то просто перезапускаем ее.

СПАСИБО ЗА ТВОЙ ПЛЮС И ТВОЮ ПОДДЕРЖКУ!!!
Помните пожалуйста ставить! +++

Лето -рынок вялый, пора тестировать свои идеи и выявлять прогностическую способность:
___как это сделать и найти союзников___

Ссылка на визуализатор: Тут

Для тех, кому интересно, как сделана группировка в визуализаторе:

Еще раз всем спасибо за внимание!
Ссылка на скачивание визуализатора.

Ссылка которой не нравится, когда ты сливаешь! =)

Wealth-lab StockSharp код торговый робот алгоритм algo стокшарп Портфель торговые роботы Оптимизация портфеля Wealth Lab 6.4 Wealth-lab с QUIK стратегии торговля роботы робот

Николай Флёров

Москва

211

1 535

с 25 октября 2012

9 Комментариев

Algammon
23 июля 2014, 13:56
Спасибо большое! Очень полезная вещь, до этого днями сидел и проверял, сливает ли ТС, например, на вечерке.
0
- Николай Флёров
  23 июля 2014, 16:24
  Kirilll, спасибо за добрый коммент! Надеюсь, что у Вас и других товарищей со смарт-лаб результаты стратегий улучшатся от таких вот примочек!)))
  0
_VS_
23 июля 2014, 14:15
Спасибо за труды!!! Нужно ли .dll как то дополнительно прикручивать? При простом копировании, в настройках визуализатор «ByHour» так и не появился…
0
- Николай Флёров
  23 июля 2014, 16:13
  _VS_, спасибо за обратную связь! Попробуйте перезапустить Wealth все должно появиться) PS только что перепроверил без dll визаулизатора, нет, а с ним снова появился =)
  0
SMA
23 июля 2014, 17:06
просто добавлю замечание)) оптимизация-бред сумасшедшего. а так статья прикольная.
0
- Николай Флёров
  23 июля 2014, 17:49
  SMA, Спасибо на добром слове! На мой взгляд оптимизация, все-же лучше чем просто угадайка) Ну а если у Вас в системе вообще нет параметров — то только респектую! =)
  0
Снусмумрик
23 июля 2014, 18:33
Кроме рекламы инструмента в этой статье ничего полезного к сожалению.
0
- Николай Флёров
  23 июля 2014, 18:39
  Снусмумрик, приветствую, спасибо за мнение! Я знаю несколько мини-фондов(проф участников), которые используют Wealth в своей работе. Более навороченного средства не встречал — вот и работаю с ним. Фитча, которую представил сделана под мои нужны, я подумал, что другим тоже может пригодится!
  +1