15 июля 2014, 22:08

E-mini futures risk-implied model

Ребята, помогите пожалуйста!

Наткнулся тут недавно на интересный ресурс: http://capitalcontext.com/intraday/intraday-context/

Интересно понять и разобраться как работает эта система. Подскажите, где копать. по-сути ребята определяют «теоретическую цену» фьючей е-мини исходя из каких-то факторов, а потом сравнивают ее с фактической ценой и делают соотв. торговые выводы. Хочу понять, как рассчитывать эту теоретическую цену — какие факторы и как учитывать. Может кто сталкивался? Буду очень признателен!

емини e-mini arbitrage

Сергеев Петр

Москва

843

с 4 мая 2012

4 Комментария

ganjatrader(getstar)
15 июля 2014, 22:16
Это корзина риск. активов, формула не раскрывается, но основа золото, нефть, евро/йена, трэжэриз, aud/jpy и т.д График показывает насколько дорог или дёшев Сипи по отношению к рискам. И вообще, хватит сегодня уже граали палить-:)
0

Читайте на SMART-LAB:

🚀 SOFL впервые получил кредитный рейтинг категории «А»

Дорогие инвесторы, у нас отличные новости! Агентство АКРА присвоило Софтлайн высокий рейтинг кредитоспособности: A- со стабильным прогнозом: https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6705/...

Softline

26.03.2026

ПАО «ЭсЭфАй» публикует консолидированные финансовые результаты за 2025 год

ПАО «ЭсЭфАй» (инвестиционный холдинг SFI, MOEX: SFIN) опубликовало аудированную годовую отчетность за 2025 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Чистая прибыль...

SFI

26.03.2026

Идея в облигациях: СТМ 1P4

АО «Синара – Транспортные Машины» — один из лидеров российского ж/д машиностроения (производство «Ласточек», тепловозов и трамваев). После оферты по выпуску СТМ 1P4 RU000A1082Y8...

АЛОР БРОКЕР

26.03.2026

Какую акцию УК Первая в феврале покупала на миллиарды рублей - ищем вместе с Вами

Продолжаю делать серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают...