Как не надо торговать с доходностью 15% за 15 дней

В продолжении топика:

И так, позиция дошла до экспирации
Период с 01.07.14 по 15.07.14

14.07.14 были откуплены 140 колы


И собственно вот что получилось в итоге на момент экспирации в 18:45



Доходность:
На 01.07.14 — 28109.42
На 15.07.14 — 32430.62
~ 15%

Впечатления:
Изначально была создана направленная позиция из бычьего кол спреда 130/132,5 - но потом все это хозяйство было преобразованно в кондор с добавлением продажи 140 коллов (ГО ~ 22000 — 33000)
Поскольку конструкция была затарена на весь депозит — в случаях роста рынка до 140 — пришлось бы откупать 140 колы и принимать убыток. Иными словами — отсутствовала возможность роллирования.

Не понравилось то, что коллы превратились во фьючерсы и пришлось их продавать уже по рынку — а так как после 25 минутного клиринга можно открыться с ГЭПом и дельта уже будет равна 1, то возможно существеное недополучение прибыли! (возможно ли каким-либо образом превратить в момент экспирации месячные опционы сразу в деньги — как на квартальной экспирации?) 

Торговля более спокойная — по сравнению с направленными стратегиями — но и доходность существенно меньше (в направленных стратегиях получалось зарабатывать порядка 550% чистой прибыли за две недели на такой же по величине депозит)