Бэнкинг по-русски: Стресс-тест банковской Империи г-на Мотылева...

Утро доброе, Дамы и Господа трейдеры и финансисты.

Предлагаю Вашему вниманию разбор «феноменального успеха»  финансовой империи г-на Мотылева, включающей в себя, мо мнению участников рынка не менее 5 кредитных организаций.

В пятницу ЦБ отозвал лицензию у банка «Компания розничного кредитования» (КРК, 251-е место по активам в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА»). Причина — в нарушении антиотмывочного закона, высокорискованной политике и недосоздании резервов, говорится в сообщении регулятора. Банк входит в систему страхования вкладов, на 1 июля у него было 6,3 млрд руб. средств населения. Реальный размер обязательств по страховым выплатам устанавливается, говорит заместитель гендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников. Выплаты начнутся не позднее 25 июля.
Формально Мотылев собственником не является, но банк де-факто контролирует именно он, говорит человек, близкий к ЦБ.

Кроме КРК Мотылев контролирует банк «Российский кредит» (63-е место по активам), Мосстройэкономбанк (М-банк, 139-е место), «АМБ банк» (134-е). В апреле «Российский кредит» и КРК сообщили, что банки будут объединены. 24 июня акционеры КРК одобрили присоединение банка к «Российскому кредиту», реорганизация должна была завершиться в 2015 г. В этом же месяце банки сообщили о планах присоединить к «Российскому кредиту» еще и М-банк. Представитель Мотылева заявил, что юридически реорганизация завершена не была, от других комментариев он отказался.

Итак, начнем наше исследование с самого крупного и центрального банка — Российского Кредита, ибо он единственный официально имеющий отношение к Мотылеву.

Для начала как всегда — смотрим баланс за последний год:

Агрегированный баланс АКБ РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ (лиц 324) Активная часть, КУАП.РУ ©




Агрегированный баланс АКБ РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ (лиц 324)  Пассивная часть, КУАП.РУ ©



Что мы видим:

-Двухкратный прирост кредитования юриков

— при этом доля обеспеченных кредитов неуклонно сокращается

— низкий уровень просрочки и резервирования (возможнол не отражает реальную действительность)

— существенный прирост депозитов физиков

— МНОГОКРАТНЫЙ РОСТ ОСТАТКОВ ЮРИКОВ И БАНКОВ!!! — вот теперь об этом поподробнее...

Глава первая. Ты помнишь как все начиналось ?

 
А начиналось все с невинной, на первый взгляд новости:
Экс-владелец банка «Глобэкс» Мотылев приобрел НПФ «Ренессанс Жизнь и пенсии»
О сделке газете рассказали руководители трех крупных НПФ. Информацию также подтвердил источник, близкий к участникам сделки. По сведениям директора одного из НПФ, контроль над фондом структуры Мотылева получили в конце июля 2013 года примерно за 17% от активов, или за 4,42 миллиарда рублей — сообщает  газета «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.


Посмотрим что происходило показателями банка в данный отрезок времени:
 
В июле 2013 года Роскред выдает кому-то значительный длинный кредит в сумме сопоставимой с суммой сделки по покупке НПФа, примот кредит практически необеспеченный и за счет остатков на к/с (резкое снижение высоколиквидных активов) 
 
Но не волнуйтесь, уже в августе 2013 УК «ХХХ» , подконтрольного вновь приобретенного НПФа (я знаю название у меня есть их отчетность но это непубличная инфа, а мы ПРОВОДИМ РАССЛЕДОВАНЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ОСНОВЕ ДОСТУПНОЙ ИНФОРМАЦИИ, чтоб не подставить Тимофея) размещает в роскреде на своем 40701810700000005395 счет в Роскреде первый 5 млрд руб… (тупо остатком) — офигенное размещение...




Дальше все пошло понарастающей и к июню 2014 года выгляжео уже вот как то так:
'

Остатки на балансовых счетах АКБ РОСКРЕД, 101 форма ЦБ РФ, млн руб

 
Для неспециалистов поясняю:

на 40701 счетах учитываются остатки финансовых организаций, в нашем случае, мотивировано предполагаю, что это  остатки на счетах управляющих компаний подконтрольных группе НПФов. — 20% ВАЛЮТЫ БАЛАНСА !!!!

Сюда же я специально вынес30109 — Остатки на ЛОРО счетах, опять же мотивированно полагаю что это средства банков все той же группы:


 
Опять же поясняю :
на 40701 — еще одна УК «завела» неснижаемый остаток (07.10.2013) который через НОСТО-ЛОРО корреспонденцию фактически оказался в РОСКРЕДЕ
30110 это как раз НОСТРО счет КРК — зеркало 30109 Роскреда.

кстати экономическая целесообразность этой схемы вообще бесподобна:

Привлекаем по 7-10%, размещаем под 3,6% !!!!


М-банк же, видимо напылесосил вкладов, и опять же разместил значительную их часть в Роскреде. 

Недостающие НПФные средства, возможно, находятся в АМБ банке, тоже приписываемом группе:

Ибо значительный прирост остатков 40701 чудесным образом совпал по времени с пенсионными манипуляциями


Какой же напрашиваемся из всего этого вывод:
попрошу прощения у Тимофея и «зацитирую Ведомости» от вчера:
 
Из-за отзыва лицензии у КРК со сложностями могут столкнуться оставшиеся банки группы Мотылева, говорит один из банкиров: рынок знает, что эти банки взаимосвязаны, клиенты могут запаниковать и банки могут столкнуться с резким оттоком ликвидности. В пятницу многие контрагенты банков Мотылева на рынке межбанковского кредитования (МБК) уже закрыли на них лимиты, говорит зампред правления среднего банка, активно работающего на МБК. Это подтверждает казначей банка из топ-100. «Российский кредит», М-банк и «АМБ банк» работали в основном с банками второго эшелона — средними и небольшими региональными банками, указывают собеседники «Ведомостей». Крупные банки с ними не сотрудничали, знают они.
Для «Российского кредита» межбанк играет существенную роль, говорит казначей банка топ-100. На средства, привлеченные от банков, на 1 июня приходилось 26,5% всех его пассивов (28,5 млрд руб.), почти все эти средства привлекались от банков-резидентов. «Российский кредит» привлекал средства от других банков Мотылева, знает казначей банка из топ-100, об этом же говорит казначей другого среднего банка. По его словам, средства КРК, размещенные в «Российском кредите» или других родственных ему банках, могут быть возвращены АСВ в конкурсную массу. «Это нетипичная ситуация, обычно речь идет о привлечении средств от других банков в пределах 10-15% от пассивов.
 
Читайте далее: www.vedomosti.ru/finance/news/28922311/cb-prodolzhaet-zachistku-bankov#ixzz37W2hrhfu


P.S. Учитывая массовое закрытие лимитов МБК на Роскред вчера и сегодня, начало оттока вкладчиков, предписание ЦБ о переводе активов НФПов в Надежные банки, куда Роскред естественно не входит,спасти группу может только чудо или если вдруг кто-то из акул банковского бизнеса  решится поддержать ее ликвидностью в обмен на депозиты НПФов, о чем сейчас ведутся активные переговоры.

Однако репутационный риск подобной схемы огромен и желающих из белого списка цб, пока не находится… :( 

дополнение — графики прироста по группе