10 июля 2014, 16:03
История одного робота. Глава четвертая.
Глава короткая, времени нет. Надеюсь, завтра будет продолжение.
Глава четвертая. Первое наказание.
Юра выиграл спор. Профит к Новому Году составил около 1.1 млн. рублей и пришлось расстаться с червонцем. Но это было приятное поражение.
Я забросил брокеру еще полмиллиона и счет, с учетом всех прибылей, стал около 1.8 млн. Дело спорилось: статистика убыточных дней была приблизительно 3-4 дня в месяц. Убыток в день редко превышал 20 тыс. рублей, в то время как дневная прибыль пару раз зашла за стольник. Но, как известно, халявы на рынке нет, и поддержание робота в состоянии прибыльности требовало постоянных доработок. Это как у Кэрролла – надо бежать изо всех сил, чтобы оставаться на одном месте.
Очередная проблема стала видна на новостях и при резких движениях рынка. Фьючерс сильно дергался в одну сторону, мы ловили по всему фронту опционы, и дельта хеджер получал команду отхеджить. Во многих случаях после этого, рынок возвращался на исходные, что приводило к тому, что мы покупали или продавали фьючерс на локальных максимумах или минимумах. Подобный скачек мог срезать с десяток тысяч профита, что было, конечно, обидно.
Первое решение было «не хеджить сразу». Если рынок вернется, то можно отхеджить секунды через три. Но это решение быстро забраковали:
— попадем на обвал, и вместо того чтобы отхеджить плохо – отхеджим ужасно. Ну нах, -заключил Мозг.
Пришлось просто уменьшать риск – Мозг стал парсить экономический календарь на неделю, и на время новостей робот вставал в режим ожидания. Как минимум мы решили проблему в те моменты, когда ее можно предсказать. Но так называемые «сносы» (когда ты не успеваешь убрать заявки, ставшие уже нерыночными) полностью удалось победить только в конце 2013 года. Причем не только победить, но и возглавить процесс. Но эта история будет много позже. А пока, мы изобретали новые стратегии.
Был сделан Imp – мелкий трейдер, с очень небольшим объемом и узким спредом (тогда это было 30п в каждую сторону), стандартный (на графиках все сделки подписывались, кто их сделал. Имп – был “I”, стандартный – “A”) чуть позже появился Лонг трейдер, который стоял широко и ловил проливы. На графике видно, как двигались их спреды.
В феврале 2010 года счет вырос до 2.2 млн.руб. и рынок бросил нам новый вызов. Количество убыточных дней резко возросло, начался спад по кривой эквити. При этом, по расчетам робота, мы все делали правильно. В тот момент новая версия была уже готова и работала в тестовом режиме, рассчитывая массу новых показателей, поэтому причину слива локализовали быстро. Это была Вега.
До сих пор волатильность двигалась направлено и плавно (таким образом, убыток по Веге был несопоставимо меньше чем прибыль на спреде), либо частыми волнами (и мы, набирая Вегу, сдавали ее по лучшим ценам). Сейчас же – рынок поменялся. Мы накупались опционов, и продавали их внизу, когда МА-шка подстраивалась под рынок. Затем мы напродавались внизу, и вола шла вверх, где мы все и откупали. По всем графикам было видно, что вошли в резонанс. Казалось – поставь очень долгую МА, и все сделки бы прошли по идеальным ценам. Но тогда – не получилось бы часто оборачивать. Мы экспериментировали с настройками, но проблема не уходила.
Решений сходу не было. Мозг пытался усовершенствовать поведение торговой МА, сделав ее движение более «интеллектуальным», в зависимости от типа рынка и других индикаторов. Была создана «Вега» стратегия, в которую сбрасывали то, что накупили или напродали, чтобы потом сдать, когда вола вернется к длинной МА. Стало чуть лучше, но убыток все равно не отбивался. Счет снова опустился ниже 2х млн.
В марте вола пошла резко и на несколько процентов. В тот день мы показали рекордный убыток в 150 тысяч. Подобного за много месяцев работы не случалось и был срочно созван технический совет.
Посмотрев ретроспективно какие позы мы закладываем, стало ясно, что убыток по Веге был неминуем – это лишь вопрос времени. Вега позиции, когда робот закладывался по максимуму, доходила до 150-200 тысяч рублей (то есть движение на 1% волатильности могло давать подобные убытки). Страшно подумать, что бы было, если вола сходила бы на 5%.
Мозг торопился с новой версией. В ней были бы и лимиты по веге, и долгожданная улыбка и еще масса других вещей, которые должны были, по его мнению, исправить ситуацию. Счет продолжал катиться вниз с результатами шаг вперед и два назад.
— Мозг, сколько можно просирать? Ушли уже на 1.6 ляма! – Жаловался я в скайпе.
А жаловаться было почему. Деньги периодически выводились, но вывод шел преимущественно на Мозга. Я же свою долю оставлял в рынке, увеличивая счет. То есть если счет был 1.8 при первоначально вложенных 1.5, и мы решили вывести 300, то я снимал 100 для Мозга, и первоначально вложенные оказывались 1.7. При этом у нас было введено понятие «подушка». Снимались деньги, только выше заработка в 200 тыс. То есть при счете 1.7 мы снимали прибыль выше 1.9. Подушка должна была гарантировать, что инвестор (то есть я) не потеряет вложенное. Но в этот раз подушка была проедена.
— Да я сам расстроен, — отвечал Мозг. – Вижу что уже матрас грызем… я снизил ему лимиты. Через неделю, думаю, запустимся на новой версии. Пока я каждый день там по несколько багов отлавливаю. Рано еще.
На этот раз Мозг был точен. Через неделю интерфейсы на всех компах обновились и мы стали смотреть на долгожданную новую версию. И это было настолько круто, что стоит посвятить этому отдельную главу.
Глава четыре с половиной. Новая игрушка.
smart-lab.ru/blog/192933.php
Глава четвертая. Первое наказание.
Юра выиграл спор. Профит к Новому Году составил около 1.1 млн. рублей и пришлось расстаться с червонцем. Но это было приятное поражение.
Я забросил брокеру еще полмиллиона и счет, с учетом всех прибылей, стал около 1.8 млн. Дело спорилось: статистика убыточных дней была приблизительно 3-4 дня в месяц. Убыток в день редко превышал 20 тыс. рублей, в то время как дневная прибыль пару раз зашла за стольник. Но, как известно, халявы на рынке нет, и поддержание робота в состоянии прибыльности требовало постоянных доработок. Это как у Кэрролла – надо бежать изо всех сил, чтобы оставаться на одном месте.
Очередная проблема стала видна на новостях и при резких движениях рынка. Фьючерс сильно дергался в одну сторону, мы ловили по всему фронту опционы, и дельта хеджер получал команду отхеджить. Во многих случаях после этого, рынок возвращался на исходные, что приводило к тому, что мы покупали или продавали фьючерс на локальных максимумах или минимумах. Подобный скачек мог срезать с десяток тысяч профита, что было, конечно, обидно.
Первое решение было «не хеджить сразу». Если рынок вернется, то можно отхеджить секунды через три. Но это решение быстро забраковали:
— попадем на обвал, и вместо того чтобы отхеджить плохо – отхеджим ужасно. Ну нах, -заключил Мозг.
Пришлось просто уменьшать риск – Мозг стал парсить экономический календарь на неделю, и на время новостей робот вставал в режим ожидания. Как минимум мы решили проблему в те моменты, когда ее можно предсказать. Но так называемые «сносы» (когда ты не успеваешь убрать заявки, ставшие уже нерыночными) полностью удалось победить только в конце 2013 года. Причем не только победить, но и возглавить процесс. Но эта история будет много позже. А пока, мы изобретали новые стратегии.
Был сделан Imp – мелкий трейдер, с очень небольшим объемом и узким спредом (тогда это было 30п в каждую сторону), стандартный (на графиках все сделки подписывались, кто их сделал. Имп – был “I”, стандартный – “A”) чуть позже появился Лонг трейдер, который стоял широко и ловил проливы. На графике видно, как двигались их спреды.
В феврале 2010 года счет вырос до 2.2 млн.руб. и рынок бросил нам новый вызов. Количество убыточных дней резко возросло, начался спад по кривой эквити. При этом, по расчетам робота, мы все делали правильно. В тот момент новая версия была уже готова и работала в тестовом режиме, рассчитывая массу новых показателей, поэтому причину слива локализовали быстро. Это была Вега.
До сих пор волатильность двигалась направлено и плавно (таким образом, убыток по Веге был несопоставимо меньше чем прибыль на спреде), либо частыми волнами (и мы, набирая Вегу, сдавали ее по лучшим ценам). Сейчас же – рынок поменялся. Мы накупались опционов, и продавали их внизу, когда МА-шка подстраивалась под рынок. Затем мы напродавались внизу, и вола шла вверх, где мы все и откупали. По всем графикам было видно, что вошли в резонанс. Казалось – поставь очень долгую МА, и все сделки бы прошли по идеальным ценам. Но тогда – не получилось бы часто оборачивать. Мы экспериментировали с настройками, но проблема не уходила.
Решений сходу не было. Мозг пытался усовершенствовать поведение торговой МА, сделав ее движение более «интеллектуальным», в зависимости от типа рынка и других индикаторов. Была создана «Вега» стратегия, в которую сбрасывали то, что накупили или напродали, чтобы потом сдать, когда вола вернется к длинной МА. Стало чуть лучше, но убыток все равно не отбивался. Счет снова опустился ниже 2х млн.
В марте вола пошла резко и на несколько процентов. В тот день мы показали рекордный убыток в 150 тысяч. Подобного за много месяцев работы не случалось и был срочно созван технический совет.
Посмотрев ретроспективно какие позы мы закладываем, стало ясно, что убыток по Веге был неминуем – это лишь вопрос времени. Вега позиции, когда робот закладывался по максимуму, доходила до 150-200 тысяч рублей (то есть движение на 1% волатильности могло давать подобные убытки). Страшно подумать, что бы было, если вола сходила бы на 5%.
Мозг торопился с новой версией. В ней были бы и лимиты по веге, и долгожданная улыбка и еще масса других вещей, которые должны были, по его мнению, исправить ситуацию. Счет продолжал катиться вниз с результатами шаг вперед и два назад.
— Мозг, сколько можно просирать? Ушли уже на 1.6 ляма! – Жаловался я в скайпе.
А жаловаться было почему. Деньги периодически выводились, но вывод шел преимущественно на Мозга. Я же свою долю оставлял в рынке, увеличивая счет. То есть если счет был 1.8 при первоначально вложенных 1.5, и мы решили вывести 300, то я снимал 100 для Мозга, и первоначально вложенные оказывались 1.7. При этом у нас было введено понятие «подушка». Снимались деньги, только выше заработка в 200 тыс. То есть при счете 1.7 мы снимали прибыль выше 1.9. Подушка должна была гарантировать, что инвестор (то есть я) не потеряет вложенное. Но в этот раз подушка была проедена.
— Да я сам расстроен, — отвечал Мозг. – Вижу что уже матрас грызем… я снизил ему лимиты. Через неделю, думаю, запустимся на новой версии. Пока я каждый день там по несколько багов отлавливаю. Рано еще.
На этот раз Мозг был точен. Через неделю интерфейсы на всех компах обновились и мы стали смотреть на долгожданную новую версию. И это было настолько круто, что стоит посвятить этому отдельную главу.
Глава четыре с половиной. Новая игрушка.
smart-lab.ru/blog/192933.php
24 Комментария
Archie10 июля 2014, 16:10спасибо!+3- Kosh10 июля 2014, 16:12Жги гном!+4
- zaza10 июля 2014, 16:12спс!+3
- It was10 июля 2014, 16:18Ж чувствую закончится все печально ((+3
Читайте на SMART-LAB:
Где деньги в коммерческой недвижимости в 2026: интервью с главой Accent Мариной Харитоновой
Текущий макроэкономический фон и сохранение высокой ключевой ставки диктуют новые правила игры для сегмента коммерческой недвижимости. Настал период проверки: операционки — на эффективность, а...
12:52
Инвестор с Урала — кто он?
В преддверии форума «РОССИЯ ЗОВЁТ! Екатерибург» мы изучили предпочтения инвесторов Уральского федерального округа — 345 тысяч наших клиентов 🚀 🔹 Основа вложений — облигации, 44% портфеля....
12:49
Глава Якутии провел рабочую встречу с руководством полиметаллического холдинга «Селигдар»
В Москве состоялась рабочая встреча Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева и основателя ПАО «Селигдар» Константина Бейрита. Стороны подвели итоги работы холдинга в 2025 году и...
12:35
Prostak, у меня всё законно!
13:18
В Монголии состоялась презентация книги писателя Дашзэвэгийна Сайнбаяра "Путин Великий: 100 потрясающих фактов о патриоте" В Улан-Баторе состоялась презентация книги монгольского писателя Да...
3.084 стою в шорте, вливайся народец..)
ждем с куклом 25 центов вниз, а уж опосля 60 наверх на любых новостях
crush, я тебе говорю конкретно что эта бумага манипулятивная, вот сейчас индекс падает а она нет, например.
Прогнозная стоимость акций Циан на горизонте года остается на уровне 905 рублей за штуку (апсайд 45%) — ВТБ Мои Инвестиции Прогнозная стоимость акций МКПАО «Циан» на горизонте года остается на уровне ...
МФК «Лайм-Займ» публикует финансовые результаты за 2025 год
Ключевые показатели года:Объем выдач микрозаймов – 13,3 млрд рублейПортфель выданных микрозаймов до вычета резервов – 12,6 млрд рублей...
Вова Бурков, здравствуйте! У Софтлайн широкое региональное представительство в России. Географию присутствия можно посмотреть на нашем сайте: softlinegroup.com/about/
Heinrich von Baur, То есть? Кубышка — деньги компании. Компания — ПАО, хозяева — акционеры.
Конечно, если жить по понятиям, как парень из подворотни, то Вы правы. У нас феодальный капитализм.
P...
Желающих продать не нашлось)
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки е...
Алексей Ильин, и?
У них 15.05.2026 погашение выпуска RU000A106RB3. Это 200 млн.рупь вынь да полож. Без нового выпуска колл, по третьему выпуску, не пролезет.