10 июля 2014, 16:03
История одного робота. Глава четвертая.
Глава короткая, времени нет. Надеюсь, завтра будет продолжение.
Глава четвертая. Первое наказание.
Юра выиграл спор. Профит к Новому Году составил около 1.1 млн. рублей и пришлось расстаться с червонцем. Но это было приятное поражение.
Я забросил брокеру еще полмиллиона и счет, с учетом всех прибылей, стал около 1.8 млн. Дело спорилось: статистика убыточных дней была приблизительно 3-4 дня в месяц. Убыток в день редко превышал 20 тыс. рублей, в то время как дневная прибыль пару раз зашла за стольник. Но, как известно, халявы на рынке нет, и поддержание робота в состоянии прибыльности требовало постоянных доработок. Это как у Кэрролла – надо бежать изо всех сил, чтобы оставаться на одном месте.
Очередная проблема стала видна на новостях и при резких движениях рынка. Фьючерс сильно дергался в одну сторону, мы ловили по всему фронту опционы, и дельта хеджер получал команду отхеджить. Во многих случаях после этого, рынок возвращался на исходные, что приводило к тому, что мы покупали или продавали фьючерс на локальных максимумах или минимумах. Подобный скачек мог срезать с десяток тысяч профита, что было, конечно, обидно.
Первое решение было «не хеджить сразу». Если рынок вернется, то можно отхеджить секунды через три. Но это решение быстро забраковали:
— попадем на обвал, и вместо того чтобы отхеджить плохо – отхеджим ужасно. Ну нах, -заключил Мозг.
Пришлось просто уменьшать риск – Мозг стал парсить экономический календарь на неделю, и на время новостей робот вставал в режим ожидания. Как минимум мы решили проблему в те моменты, когда ее можно предсказать. Но так называемые «сносы» (когда ты не успеваешь убрать заявки, ставшие уже нерыночными) полностью удалось победить только в конце 2013 года. Причем не только победить, но и возглавить процесс. Но эта история будет много позже. А пока, мы изобретали новые стратегии.
Был сделан Imp – мелкий трейдер, с очень небольшим объемом и узким спредом (тогда это было 30п в каждую сторону), стандартный (на графиках все сделки подписывались, кто их сделал. Имп – был “I”, стандартный – “A”) чуть позже появился Лонг трейдер, который стоял широко и ловил проливы. На графике видно, как двигались их спреды.
В феврале 2010 года счет вырос до 2.2 млн.руб. и рынок бросил нам новый вызов. Количество убыточных дней резко возросло, начался спад по кривой эквити. При этом, по расчетам робота, мы все делали правильно. В тот момент новая версия была уже готова и работала в тестовом режиме, рассчитывая массу новых показателей, поэтому причину слива локализовали быстро. Это была Вега.
До сих пор волатильность двигалась направлено и плавно (таким образом, убыток по Веге был несопоставимо меньше чем прибыль на спреде), либо частыми волнами (и мы, набирая Вегу, сдавали ее по лучшим ценам). Сейчас же – рынок поменялся. Мы накупались опционов, и продавали их внизу, когда МА-шка подстраивалась под рынок. Затем мы напродавались внизу, и вола шла вверх, где мы все и откупали. По всем графикам было видно, что вошли в резонанс. Казалось – поставь очень долгую МА, и все сделки бы прошли по идеальным ценам. Но тогда – не получилось бы часто оборачивать. Мы экспериментировали с настройками, но проблема не уходила.
Решений сходу не было. Мозг пытался усовершенствовать поведение торговой МА, сделав ее движение более «интеллектуальным», в зависимости от типа рынка и других индикаторов. Была создана «Вега» стратегия, в которую сбрасывали то, что накупили или напродали, чтобы потом сдать, когда вола вернется к длинной МА. Стало чуть лучше, но убыток все равно не отбивался. Счет снова опустился ниже 2х млн.
В марте вола пошла резко и на несколько процентов. В тот день мы показали рекордный убыток в 150 тысяч. Подобного за много месяцев работы не случалось и был срочно созван технический совет.
Посмотрев ретроспективно какие позы мы закладываем, стало ясно, что убыток по Веге был неминуем – это лишь вопрос времени. Вега позиции, когда робот закладывался по максимуму, доходила до 150-200 тысяч рублей (то есть движение на 1% волатильности могло давать подобные убытки). Страшно подумать, что бы было, если вола сходила бы на 5%.
Мозг торопился с новой версией. В ней были бы и лимиты по веге, и долгожданная улыбка и еще масса других вещей, которые должны были, по его мнению, исправить ситуацию. Счет продолжал катиться вниз с результатами шаг вперед и два назад.
— Мозг, сколько можно просирать? Ушли уже на 1.6 ляма! – Жаловался я в скайпе.
А жаловаться было почему. Деньги периодически выводились, но вывод шел преимущественно на Мозга. Я же свою долю оставлял в рынке, увеличивая счет. То есть если счет был 1.8 при первоначально вложенных 1.5, и мы решили вывести 300, то я снимал 100 для Мозга, и первоначально вложенные оказывались 1.7. При этом у нас было введено понятие «подушка». Снимались деньги, только выше заработка в 200 тыс. То есть при счете 1.7 мы снимали прибыль выше 1.9. Подушка должна была гарантировать, что инвестор (то есть я) не потеряет вложенное. Но в этот раз подушка была проедена.
— Да я сам расстроен, — отвечал Мозг. – Вижу что уже матрас грызем… я снизил ему лимиты. Через неделю, думаю, запустимся на новой версии. Пока я каждый день там по несколько багов отлавливаю. Рано еще.
На этот раз Мозг был точен. Через неделю интерфейсы на всех компах обновились и мы стали смотреть на долгожданную новую версию. И это было настолько круто, что стоит посвятить этому отдельную главу.
Глава четыре с половиной. Новая игрушка.
smart-lab.ru/blog/192933.php
Глава четвертая. Первое наказание.
Юра выиграл спор. Профит к Новому Году составил около 1.1 млн. рублей и пришлось расстаться с червонцем. Но это было приятное поражение.
Я забросил брокеру еще полмиллиона и счет, с учетом всех прибылей, стал около 1.8 млн. Дело спорилось: статистика убыточных дней была приблизительно 3-4 дня в месяц. Убыток в день редко превышал 20 тыс. рублей, в то время как дневная прибыль пару раз зашла за стольник. Но, как известно, халявы на рынке нет, и поддержание робота в состоянии прибыльности требовало постоянных доработок. Это как у Кэрролла – надо бежать изо всех сил, чтобы оставаться на одном месте.
Очередная проблема стала видна на новостях и при резких движениях рынка. Фьючерс сильно дергался в одну сторону, мы ловили по всему фронту опционы, и дельта хеджер получал команду отхеджить. Во многих случаях после этого, рынок возвращался на исходные, что приводило к тому, что мы покупали или продавали фьючерс на локальных максимумах или минимумах. Подобный скачек мог срезать с десяток тысяч профита, что было, конечно, обидно.
Первое решение было «не хеджить сразу». Если рынок вернется, то можно отхеджить секунды через три. Но это решение быстро забраковали:
— попадем на обвал, и вместо того чтобы отхеджить плохо – отхеджим ужасно. Ну нах, -заключил Мозг.
Пришлось просто уменьшать риск – Мозг стал парсить экономический календарь на неделю, и на время новостей робот вставал в режим ожидания. Как минимум мы решили проблему в те моменты, когда ее можно предсказать. Но так называемые «сносы» (когда ты не успеваешь убрать заявки, ставшие уже нерыночными) полностью удалось победить только в конце 2013 года. Причем не только победить, но и возглавить процесс. Но эта история будет много позже. А пока, мы изобретали новые стратегии.
Был сделан Imp – мелкий трейдер, с очень небольшим объемом и узким спредом (тогда это было 30п в каждую сторону), стандартный (на графиках все сделки подписывались, кто их сделал. Имп – был “I”, стандартный – “A”) чуть позже появился Лонг трейдер, который стоял широко и ловил проливы. На графике видно, как двигались их спреды.
В феврале 2010 года счет вырос до 2.2 млн.руб. и рынок бросил нам новый вызов. Количество убыточных дней резко возросло, начался спад по кривой эквити. При этом, по расчетам робота, мы все делали правильно. В тот момент новая версия была уже готова и работала в тестовом режиме, рассчитывая массу новых показателей, поэтому причину слива локализовали быстро. Это была Вега.
До сих пор волатильность двигалась направлено и плавно (таким образом, убыток по Веге был несопоставимо меньше чем прибыль на спреде), либо частыми волнами (и мы, набирая Вегу, сдавали ее по лучшим ценам). Сейчас же – рынок поменялся. Мы накупались опционов, и продавали их внизу, когда МА-шка подстраивалась под рынок. Затем мы напродавались внизу, и вола шла вверх, где мы все и откупали. По всем графикам было видно, что вошли в резонанс. Казалось – поставь очень долгую МА, и все сделки бы прошли по идеальным ценам. Но тогда – не получилось бы часто оборачивать. Мы экспериментировали с настройками, но проблема не уходила.
Решений сходу не было. Мозг пытался усовершенствовать поведение торговой МА, сделав ее движение более «интеллектуальным», в зависимости от типа рынка и других индикаторов. Была создана «Вега» стратегия, в которую сбрасывали то, что накупили или напродали, чтобы потом сдать, когда вола вернется к длинной МА. Стало чуть лучше, но убыток все равно не отбивался. Счет снова опустился ниже 2х млн.
В марте вола пошла резко и на несколько процентов. В тот день мы показали рекордный убыток в 150 тысяч. Подобного за много месяцев работы не случалось и был срочно созван технический совет.
Посмотрев ретроспективно какие позы мы закладываем, стало ясно, что убыток по Веге был неминуем – это лишь вопрос времени. Вега позиции, когда робот закладывался по максимуму, доходила до 150-200 тысяч рублей (то есть движение на 1% волатильности могло давать подобные убытки). Страшно подумать, что бы было, если вола сходила бы на 5%.
Мозг торопился с новой версией. В ней были бы и лимиты по веге, и долгожданная улыбка и еще масса других вещей, которые должны были, по его мнению, исправить ситуацию. Счет продолжал катиться вниз с результатами шаг вперед и два назад.
— Мозг, сколько можно просирать? Ушли уже на 1.6 ляма! – Жаловался я в скайпе.
А жаловаться было почему. Деньги периодически выводились, но вывод шел преимущественно на Мозга. Я же свою долю оставлял в рынке, увеличивая счет. То есть если счет был 1.8 при первоначально вложенных 1.5, и мы решили вывести 300, то я снимал 100 для Мозга, и первоначально вложенные оказывались 1.7. При этом у нас было введено понятие «подушка». Снимались деньги, только выше заработка в 200 тыс. То есть при счете 1.7 мы снимали прибыль выше 1.9. Подушка должна была гарантировать, что инвестор (то есть я) не потеряет вложенное. Но в этот раз подушка была проедена.
— Да я сам расстроен, — отвечал Мозг. – Вижу что уже матрас грызем… я снизил ему лимиты. Через неделю, думаю, запустимся на новой версии. Пока я каждый день там по несколько багов отлавливаю. Рано еще.
На этот раз Мозг был точен. Через неделю интерфейсы на всех компах обновились и мы стали смотреть на долгожданную новую версию. И это было настолько круто, что стоит посвятить этому отдельную главу.
Глава четыре с половиной. Новая игрушка.
smart-lab.ru/blog/192933.php
24 Комментария
Archie10 июля 2014, 16:10спасибо!+3- Kosh10 июля 2014, 16:12Жги гном!+4
- zaza10 июля 2014, 16:12спс!+3
- It was10 июля 2014, 16:18Ж чувствую закончится все печально ((+3
Читайте на SMART-LAB:
Какой наш канал в MAX растет быстрее всего?
Естественно после блокировки телеги пришлось зарегистрировать все наши каналы в MAX. Всего их 5 штук.
Но быстрее всего стал расти естественно самый полезный.
И как вы думаете какой?
Это...
🏭 Индустрия 4.0 во Вьетнаме
Вьетнам активно создает современную и технологически сильную промышленность. О главных трендах ее цифровизации рассказал Александр Рожков, директор по развитию международного бизнеса Софтлайн:...
17:07
М.Видео размывается
Компания объявила о реализации преимущественного права акционеров в рамках «допки» М.Видео (MVID) Инфо и показатели С 25 марта у акционеров есть возможность реализовать преимущественное...
11:39
zhurbenko, да это все не для народа. Тут терки федеральной Ылиты с региональной в лице струкова и ко.
Этот пакет что качует на бирже мелочи.
Ivan Durnof, купи дачу. посади свои огурцы. они будут вкуснее магазинных по 600 и полезней.. существуют методы консервации как свежий, даже зимой. не говоря уже о маринованных и соленых
Владимир Омск ***,
Не….
В этом месяце больше сотки отнял.
Если не лень, можете сосчитать.
Все скрины сюда кидал.
Когда снимал было так, но потом еще заработал.
22:30
FEO, ну и что? А может возьмут и выполнят договорные обязательства, а может суд решит, что и законно имеют право не исполнять временно или вообще договорные обязательства. Они и на сайте своей нефт...
Дмитрий, не совсем тоже самое) Газ возить по миру сложно, хранить тоже не просто. А карбамид в мешки насыпал и вези хоть на край света. Без дорогущих газовозов, которые еще и часть груза потеряют н...
вася пашин, Так как теплопроводность алюминия больше (около 200–230 Вт/(м·К)), чем чугун (около 50–60 Вт/(м·К), то комната с алюминиевой батареей быстрее нагреется так как алюминиевая батарея быстр...
Елена Логинова, говорят, ещё есть хорошие долги. Это как у нас.
impeller, за год, думаю, разместятся. Интересно, а параллельно можно выпускать биржевые облиги?
Макс Пчелкин, крупняк отдыхает на вечерке в ресторанах (или саунах) отмывает усталость.
Розничный обыватель с бубликом и чаем налегает по вечерам в поте лица не считаясь с семейными ценностями по...
Даже на американском ТВ считают, что Трамп ведёт переговоры только сам с собой, стараясь успокоить рынки нефти. В это же время он перебрасывает в регион десантников и морских пехотинцев для массирован...