10 июля 2014, 16:03
История одного робота. Глава четвертая.
Глава короткая, времени нет. Надеюсь, завтра будет продолжение.
Глава четвертая. Первое наказание.
Юра выиграл спор. Профит к Новому Году составил около 1.1 млн. рублей и пришлось расстаться с червонцем. Но это было приятное поражение.
Я забросил брокеру еще полмиллиона и счет, с учетом всех прибылей, стал около 1.8 млн. Дело спорилось: статистика убыточных дней была приблизительно 3-4 дня в месяц. Убыток в день редко превышал 20 тыс. рублей, в то время как дневная прибыль пару раз зашла за стольник. Но, как известно, халявы на рынке нет, и поддержание робота в состоянии прибыльности требовало постоянных доработок. Это как у Кэрролла – надо бежать изо всех сил, чтобы оставаться на одном месте.
Очередная проблема стала видна на новостях и при резких движениях рынка. Фьючерс сильно дергался в одну сторону, мы ловили по всему фронту опционы, и дельта хеджер получал команду отхеджить. Во многих случаях после этого, рынок возвращался на исходные, что приводило к тому, что мы покупали или продавали фьючерс на локальных максимумах или минимумах. Подобный скачек мог срезать с десяток тысяч профита, что было, конечно, обидно.
Первое решение было «не хеджить сразу». Если рынок вернется, то можно отхеджить секунды через три. Но это решение быстро забраковали:
— попадем на обвал, и вместо того чтобы отхеджить плохо – отхеджим ужасно. Ну нах, -заключил Мозг.
Пришлось просто уменьшать риск – Мозг стал парсить экономический календарь на неделю, и на время новостей робот вставал в режим ожидания. Как минимум мы решили проблему в те моменты, когда ее можно предсказать. Но так называемые «сносы» (когда ты не успеваешь убрать заявки, ставшие уже нерыночными) полностью удалось победить только в конце 2013 года. Причем не только победить, но и возглавить процесс. Но эта история будет много позже. А пока, мы изобретали новые стратегии.
Был сделан Imp – мелкий трейдер, с очень небольшим объемом и узким спредом (тогда это было 30п в каждую сторону), стандартный (на графиках все сделки подписывались, кто их сделал. Имп – был “I”, стандартный – “A”) чуть позже появился Лонг трейдер, который стоял широко и ловил проливы. На графике видно, как двигались их спреды.
В феврале 2010 года счет вырос до 2.2 млн.руб. и рынок бросил нам новый вызов. Количество убыточных дней резко возросло, начался спад по кривой эквити. При этом, по расчетам робота, мы все делали правильно. В тот момент новая версия была уже готова и работала в тестовом режиме, рассчитывая массу новых показателей, поэтому причину слива локализовали быстро. Это была Вега.
До сих пор волатильность двигалась направлено и плавно (таким образом, убыток по Веге был несопоставимо меньше чем прибыль на спреде), либо частыми волнами (и мы, набирая Вегу, сдавали ее по лучшим ценам). Сейчас же – рынок поменялся. Мы накупались опционов, и продавали их внизу, когда МА-шка подстраивалась под рынок. Затем мы напродавались внизу, и вола шла вверх, где мы все и откупали. По всем графикам было видно, что вошли в резонанс. Казалось – поставь очень долгую МА, и все сделки бы прошли по идеальным ценам. Но тогда – не получилось бы часто оборачивать. Мы экспериментировали с настройками, но проблема не уходила.
Решений сходу не было. Мозг пытался усовершенствовать поведение торговой МА, сделав ее движение более «интеллектуальным», в зависимости от типа рынка и других индикаторов. Была создана «Вега» стратегия, в которую сбрасывали то, что накупили или напродали, чтобы потом сдать, когда вола вернется к длинной МА. Стало чуть лучше, но убыток все равно не отбивался. Счет снова опустился ниже 2х млн.
В марте вола пошла резко и на несколько процентов. В тот день мы показали рекордный убыток в 150 тысяч. Подобного за много месяцев работы не случалось и был срочно созван технический совет.
Посмотрев ретроспективно какие позы мы закладываем, стало ясно, что убыток по Веге был неминуем – это лишь вопрос времени. Вега позиции, когда робот закладывался по максимуму, доходила до 150-200 тысяч рублей (то есть движение на 1% волатильности могло давать подобные убытки). Страшно подумать, что бы было, если вола сходила бы на 5%.
Мозг торопился с новой версией. В ней были бы и лимиты по веге, и долгожданная улыбка и еще масса других вещей, которые должны были, по его мнению, исправить ситуацию. Счет продолжал катиться вниз с результатами шаг вперед и два назад.
— Мозг, сколько можно просирать? Ушли уже на 1.6 ляма! – Жаловался я в скайпе.
А жаловаться было почему. Деньги периодически выводились, но вывод шел преимущественно на Мозга. Я же свою долю оставлял в рынке, увеличивая счет. То есть если счет был 1.8 при первоначально вложенных 1.5, и мы решили вывести 300, то я снимал 100 для Мозга, и первоначально вложенные оказывались 1.7. При этом у нас было введено понятие «подушка». Снимались деньги, только выше заработка в 200 тыс. То есть при счете 1.7 мы снимали прибыль выше 1.9. Подушка должна была гарантировать, что инвестор (то есть я) не потеряет вложенное. Но в этот раз подушка была проедена.
— Да я сам расстроен, — отвечал Мозг. – Вижу что уже матрас грызем… я снизил ему лимиты. Через неделю, думаю, запустимся на новой версии. Пока я каждый день там по несколько багов отлавливаю. Рано еще.
На этот раз Мозг был точен. Через неделю интерфейсы на всех компах обновились и мы стали смотреть на долгожданную новую версию. И это было настолько круто, что стоит посвятить этому отдельную главу.
Глава четыре с половиной. Новая игрушка.
smart-lab.ru/blog/192933.php
Глава четвертая. Первое наказание.
Юра выиграл спор. Профит к Новому Году составил около 1.1 млн. рублей и пришлось расстаться с червонцем. Но это было приятное поражение.
Я забросил брокеру еще полмиллиона и счет, с учетом всех прибылей, стал около 1.8 млн. Дело спорилось: статистика убыточных дней была приблизительно 3-4 дня в месяц. Убыток в день редко превышал 20 тыс. рублей, в то время как дневная прибыль пару раз зашла за стольник. Но, как известно, халявы на рынке нет, и поддержание робота в состоянии прибыльности требовало постоянных доработок. Это как у Кэрролла – надо бежать изо всех сил, чтобы оставаться на одном месте.
Очередная проблема стала видна на новостях и при резких движениях рынка. Фьючерс сильно дергался в одну сторону, мы ловили по всему фронту опционы, и дельта хеджер получал команду отхеджить. Во многих случаях после этого, рынок возвращался на исходные, что приводило к тому, что мы покупали или продавали фьючерс на локальных максимумах или минимумах. Подобный скачек мог срезать с десяток тысяч профита, что было, конечно, обидно.
Первое решение было «не хеджить сразу». Если рынок вернется, то можно отхеджить секунды через три. Но это решение быстро забраковали:
— попадем на обвал, и вместо того чтобы отхеджить плохо – отхеджим ужасно. Ну нах, -заключил Мозг.
Пришлось просто уменьшать риск – Мозг стал парсить экономический календарь на неделю, и на время новостей робот вставал в режим ожидания. Как минимум мы решили проблему в те моменты, когда ее можно предсказать. Но так называемые «сносы» (когда ты не успеваешь убрать заявки, ставшие уже нерыночными) полностью удалось победить только в конце 2013 года. Причем не только победить, но и возглавить процесс. Но эта история будет много позже. А пока, мы изобретали новые стратегии.
Был сделан Imp – мелкий трейдер, с очень небольшим объемом и узким спредом (тогда это было 30п в каждую сторону), стандартный (на графиках все сделки подписывались, кто их сделал. Имп – был “I”, стандартный – “A”) чуть позже появился Лонг трейдер, который стоял широко и ловил проливы. На графике видно, как двигались их спреды.
В феврале 2010 года счет вырос до 2.2 млн.руб. и рынок бросил нам новый вызов. Количество убыточных дней резко возросло, начался спад по кривой эквити. При этом, по расчетам робота, мы все делали правильно. В тот момент новая версия была уже готова и работала в тестовом режиме, рассчитывая массу новых показателей, поэтому причину слива локализовали быстро. Это была Вега.
До сих пор волатильность двигалась направлено и плавно (таким образом, убыток по Веге был несопоставимо меньше чем прибыль на спреде), либо частыми волнами (и мы, набирая Вегу, сдавали ее по лучшим ценам). Сейчас же – рынок поменялся. Мы накупались опционов, и продавали их внизу, когда МА-шка подстраивалась под рынок. Затем мы напродавались внизу, и вола шла вверх, где мы все и откупали. По всем графикам было видно, что вошли в резонанс. Казалось – поставь очень долгую МА, и все сделки бы прошли по идеальным ценам. Но тогда – не получилось бы часто оборачивать. Мы экспериментировали с настройками, но проблема не уходила.
Решений сходу не было. Мозг пытался усовершенствовать поведение торговой МА, сделав ее движение более «интеллектуальным», в зависимости от типа рынка и других индикаторов. Была создана «Вега» стратегия, в которую сбрасывали то, что накупили или напродали, чтобы потом сдать, когда вола вернется к длинной МА. Стало чуть лучше, но убыток все равно не отбивался. Счет снова опустился ниже 2х млн.
В марте вола пошла резко и на несколько процентов. В тот день мы показали рекордный убыток в 150 тысяч. Подобного за много месяцев работы не случалось и был срочно созван технический совет.
Посмотрев ретроспективно какие позы мы закладываем, стало ясно, что убыток по Веге был неминуем – это лишь вопрос времени. Вега позиции, когда робот закладывался по максимуму, доходила до 150-200 тысяч рублей (то есть движение на 1% волатильности могло давать подобные убытки). Страшно подумать, что бы было, если вола сходила бы на 5%.
Мозг торопился с новой версией. В ней были бы и лимиты по веге, и долгожданная улыбка и еще масса других вещей, которые должны были, по его мнению, исправить ситуацию. Счет продолжал катиться вниз с результатами шаг вперед и два назад.
— Мозг, сколько можно просирать? Ушли уже на 1.6 ляма! – Жаловался я в скайпе.
А жаловаться было почему. Деньги периодически выводились, но вывод шел преимущественно на Мозга. Я же свою долю оставлял в рынке, увеличивая счет. То есть если счет был 1.8 при первоначально вложенных 1.5, и мы решили вывести 300, то я снимал 100 для Мозга, и первоначально вложенные оказывались 1.7. При этом у нас было введено понятие «подушка». Снимались деньги, только выше заработка в 200 тыс. То есть при счете 1.7 мы снимали прибыль выше 1.9. Подушка должна была гарантировать, что инвестор (то есть я) не потеряет вложенное. Но в этот раз подушка была проедена.
— Да я сам расстроен, — отвечал Мозг. – Вижу что уже матрас грызем… я снизил ему лимиты. Через неделю, думаю, запустимся на новой версии. Пока я каждый день там по несколько багов отлавливаю. Рано еще.
На этот раз Мозг был точен. Через неделю интерфейсы на всех компах обновились и мы стали смотреть на долгожданную новую версию. И это было настолько круто, что стоит посвятить этому отдельную главу.
Глава четыре с половиной. Новая игрушка.
smart-lab.ru/blog/192933.php
24 Комментария
Archie10 июля 2014, 16:10спасибо!+3- Kosh10 июля 2014, 16:12Жги гном!+4
- zaza10 июля 2014, 16:12спс!+3
- It was10 июля 2014, 16:18Ж чувствую закончится все печально ((+3
Читайте на SMART-LAB:
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «КОНТРОЛ лизинг» понижен до ruBB-, ПАО «ГК «САМОЛЕТ» присвоен статус "Под наблюдением", АО «ВЕРАТЕК» понижен до СС.ru)
⚪️ГУП ЖКХ РС(Я)
Эксперт РА продлил статус «под наблюдением» по рейтингу, что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг компании продолжает действовать на...
09:05
Пятница, 13-е: какое решение примет ЦБ?
13 февраля пройдет первое в этом году заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке. Оно будет «опорным», то есть сопровождаться уточнением макропрогноза, в том числе и...
06.02.2026
Рынок США: обзор и прогноз на 6 февраля. В ожидании стабилизации сентимента
Публикация отчета Минтруда, включая уточненную статистику количества новых рабочих мест вне сельского хозяйства за 2025 год, а также аналогичные январские данные и сведения о динамике безработицы,...
06.02.2026
10:14
Crusader99, просто купон 20,55% оказался не очень интересен. Сделают у нового выпуска больше.
Зачётный такой глюк
Вова Кожемяко, в декабре тоже перенесли, когда все падало, там не тупые люди сидят, думаю разрулят побыстрее ситуацию
если отбросить спекуляции на счет дефолта или су155, то у компании все ОК,...
83.5 начинаю шортить
"МСБ-Лизинг" выплатил 22-ой купонный доход по облигациям серии 003Р-03
Сегодня, 7 февраля 2026 года, завершился 22-й купонный период по IX выпуску облигаций (ISIN RU000A108AJ8):💸Сумма куп...
10:03
Максим Пелихов, когда вводили льготную ипотеку главный посыл от крупных застройщиков был в том что при увеличении строительства цена квадрата будет падать, она почему то росла. В стране не было пер...
Приложение сейчас показывает что я за ночь стал миллиадером.
10:01
1-ый крупный банк РФ из топ-10 стал убыточным из-за многомиллиардных неплатежей по кредитам. МКБ в глубоком минусе ОглавлениеМосковский кредитный банк в глубоком минусе: Первая ласточка системного кр...
........, «доля доллара в расчётах через систему SWIFT»
А надо не через SWIFT смотреть, а какая доля в общемировых расчетах!
Россия в январе поставила рекордный объем СПГ в Европу Импорт Евросоюзом российского СПГ в январе составил 2,276 млрд куб. м
Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз в янв...