По сколько контрактов РИ гоняют инвестбанки

Если представить, что такие банки как ДБ, Мерил Линч, Морган Стэнли, Кредит Свисс гоняют внутри дня фьючерс РТС своими автоматизированными системами, то можно подсчитать их примерный рабочий сайз на основе оборотов за июнь 2014.

Крупняк пропускаем, так как они скорее брокерскими услугами занимаются (где пасутся овечки). Кстати, сразу видно кто на рынке может кукловодить, так как располагает данными по позициям большинства участников.

Вот и наши иностранцы (волки с уолл-стрит). Объем будем считать по ри как 1контракт = 100 000 руб., а так как трейд это покупка и последующая продажа, значит умножаем на 2.

Считаем сколько проторговано коней данными банками в день в среднем за июнь (20 сессий).

Сити — 6млрд / 100к / 2 / 20 = 1500 к/сесс
Морган — 13млрд / 100к / 2 / 20 = 3250 к/сесс
ДойчеБ — 23млрд / 100к / 2 / 20 = 5750 к/сесс
КредитСвис — 24млрд / 100к / 2 / 20 = 6000 к/сесс
Меррилл — 37млрд / 100к / 2 / 20 = 9250 к/сесс

For Your Information так сказать.

P.S. лол, юрики закрылись об физиков

frts

Жадный Яша

Москва

1 752

с 10 июля 2012

28 Комментариев

Фыва
09 июля 2014, 01:13
спс
0
Vladimir_L
09 июля 2014, 01:18
не плохо гоняют)
0
Vladimir_L
09 июля 2014, 01:25
moex.com/s723
основной кукл БКС на ри))
+1
- Жадный Яша
  09 июля 2014, 01:27
  Vladimir_L, вижу только Открытие, ИТ, Олма на фьючах на индексы
  0
  - Vladimir_L
    09 июля 2014, 01:29
    Bocman, сорри, сорри))) да, открытие)
    +1
  - Vladimir_L
    09 июля 2014, 01:29
    Bocman, футбол это все… даст ист фантастиш...)))
    пока 6-0
    0
Евгений
09 июля 2014, 01:35
Это объемы в отличие от топовых компания — не изолированные, а ноги. Левая новая в АДР, правая во фьючах. Поэтому это не объем коней в день, а дельта изменения ноги.
0
- Жадный Яша
  09 июля 2014, 01:41
  Евгений, в случае арбитража это скорее всего так, но второй ногой то они тоже торгуют у нас на эту самую дельту
  0
  - Евгений
    09 июля 2014, 02:08
    Bocman, я и не спорю. Но ноги то не переворачивают. А вот усредняю постоянно. Поэтому если у тех, у кого выше 20-ой позиции это оборот суточный, то ниже — это направленная сделка.
    0
Ruscash
09 июля 2014, 02:01
"… Вот и наши иностранцы (волки с уолл-стрит). Объем будем считать по ри как 1контракт = 100 000 руб., а так как трейд это покупка и последующая продажа, значит умножаем на 2..."
Говоришь умножаем -а сам делишь Сити — 6млрд / 100к / 2 / 20 = 1500 к/сесс
0
- Жадный Яша
  09 июля 2014, 02:09
  ruscash, скобки надо обернуть последовательно (((6 / 100) / 2) / 20)
  0
  - Ruscash
    09 июля 2014, 02:11
    Bocman, а зачем на два делить то?
    0
    - Жадный Яша
      09 июля 2014, 02:17
      ruscash, покупка + продажа
      0
      - Ruscash
        09 июля 2014, 02:19
        Bocman, м.б. (((6 / 100) * 2) / 20)?
        +1
        Жадный Яша
        09 июля 2014, 02:22
        ruscash, проще 6 на 2 сразу поделить, чтобы не путаться
        0
        Гусев Михаил(debtUM)
        09 июля 2014, 04:01
        ruscash, мне тоже кажется что так правильней.
        0
Гусев Михаил(debtUM)
09 июля 2014, 05:30
автору спс за темку, но вы забываете что такими объёмами фьючей редко торгуют без хэджа, т.е. спота или опций!!!
т.е. большие то они большие но сильно направленную дельту никто не любит, ибо даж большие не смогут никогда удержать рынок при выходе новости типа «крым наш»
да им это и не надо.
большие деньги всегда стараются минимизировать РИСКи, ИМХ0
0
pulceo
09 июля 2014, 06:04
а с чего Вы решили, что это их сделки, а не клиентские?
0
USDD
09 июля 2014, 08:37
/////.......P.S. лол, юрики закрылись об физиков… прикольно +++
0
Владимир Б.
09 июля 2014, 09:29
Спасибо, куклов надо знать в лицо
0
Gypsy
09 июля 2014, 15:30
Что за бред, это объемы клиентских операций. Народ в заблуждение вводите.
0
Фыва
09 июля 2014, 16:14
www.forbes.ru/news/262201-jpmorgan-uvolil-v-rossii-chast-personala-po-rabote-s-aktsiyami
0
dmitry sergeev
09 июля 2014, 17:14
Весьма скромно получается для ведущих инвестбанков)
0
- Фыва
  09 июля 2014, 20:13
  Дмитрий Сергеев, у нас тут свои кукловоды имеются.
  0