Где можно найти исторические данные для RI?

Где можно найти исторические данные склеенного контракта RI
В том числе процентное отклонение от вечерней до вечерней сессии?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Торговля РИ RI трейдинг исторические данные

Ruscash

Содом

2294

8 251

с 14 марта 2012

10 Комментариев

Daniel Faraday
08 июля 2014, 00:33
В финаме. А самому сделать не судьба отклонения?
0
- Ruscash
  08 июля 2014, 00:35
  Daniel Faraday, да походу так и будет — но это долго и геморно — мало ли кто-то уже знает, где размещены исторические значения процентных отклонений
  0
  - Daniel Faraday
    08 июля 2014, 00:37
    ruscash, через эксель открываете текстовый файл, 2 минуты и вуаля.
    0
    - Ruscash
      08 июля 2014, 00:40
      Daniel Faraday, смотри — отклонения считаются с 19:00 07.06.14 по 18:45 08.06.14 — как ты собрался эту всю хурму в экселе за 2 минуты считать — если данные за два года и больше нужны!
      0
      - Daniel Faraday
        08 июля 2014, 00:44
        ruscash, понял, тогда чуть больше, но зачем так устрашаться этой работой?)
        Всё должно быть в КАЙФ!)
        0
amandra
08 июля 2014, 11:14
я бы не стал слепо доверять данным с сайта финама…
1) откройте таблицу всех сделок по инструменту и скачайте тиковые данные по тому же инструменту с сайте. Число сделок будет одинаково?
2) Вы проверяли как финам «сшивает» фьючерсы? в день погашения? — нет, поэтому данный с финама нужно применять в тестах с некоторыми оговорками
0
- Ruscash
  08 июля 2014, 13:23
  amandra, а сайту Москвоской Биржи стоит доверять? (историческим данным на нем?)
  0
- Ruscash
  08 июля 2014, 14:25
  amandra, как его нужно склеивать то?
  по идее если экспирация 15.0Х.14 — то нужно взять свечку за 15.0Х.14 затем поставить свечку за 16.0Х.14 (уже следующего контракта) и затем расчитать отклонение процентное от 18:45 15.0Х.14 до 18:45 16.0Х.14 ???
  0
PASHA
08 июля 2014, 19:22
ага и получить гэп
0
- Ruscash
  08 июля 2014, 19:55
  PASHA, ну а как по другому то?
  0

Читайте на SMART-LAB:

ФРС получает неприятный сигнал: инфляция уходит не туда

Апрельский CPI показал, что нефтяной шок перестает быть для ФРС временным шумом: рост цен на энергию начинает просачиваться в более устойчивые компоненты инфляции, сужая пространство для...

Tickmill

17:39

Розничные инвесторы поверили в палладий и платину

На прошлой неделе Московская биржа поделилась итогами торгов драгоценными металлами в апреле — общее количество сделок выросло почти в 1,5 раза по сравнению с апрелем 2025 года, до 286 тыс., при...

Норникель

15:24

День инвестора ВТБ

17 мая собираем в Москве опытных и начинающих инвесторов в кластере «Ломоносов». В программе: 🔵 Финансовые результаты, стратегия и планы ВТБ 🔵 Сессии по долгосрочным...