07 июля 2014, 17:26
История одного робота. Глава третья.
http://smart-lab.ru/blog/191258.php — 1 глава
smart-lab.ru/blog/191860.php — 2 глава
Глава третья. Первая улыбка.
— Мы ведь профит показываем, так? – спросил Мозг
Я кивнул
— Так вот, есть мысль, что надо технически вооружаться. Мой ноут для робота довольно слабый, база копится опять же, скоро харда хватать не будет. Короче, давай купим комп под это дело. Я поставлю его у себя на хате, оттуда и будет торговать. К тому же там инет лучше чем здешний вайфай.
— Ну… звучит логично. А какая цена вопроса?
— Вот, я тут прикинул, — показал он личточек, — с нормальным процом, памятью и хардами получается около 40 штук.
— Нифига себе! Я думал, что компы настольные стоят по 300 долларов.
— Это не просто комп. Это почти слабенький сервак.
И Мозг объяснил мне почему то, что он соберет из комплектующих будет превосходить рядовые компы минимум на голову.
— Ну окей, — согласился я, — инвестиции – это неплохо. Значит развиваемся.
Я снял 40 штук с карточки и отдал Мозгу. Через неделю мы уже смотрели в интерфейс заходя на комп по удаленке. Все операции стали выполняться чуть быстрее. Но в то время скорость была далеко не главное. Важнее были алгоритмы торговли, которые постоянно совершенствовались. В то время мы были братьями Райт, которые подняли в воздух картонку, и сейчас работали над тем, чтобы не рухнуть к чертям после 50 метров полета. Сейчас, оборачиваясь на пять лет назад, понимаешь, насколько это была песочница. Но, тем не менее, оно работало.
— Слушай, ведь теперь мы дельта нейтральны? – теперь я пришел к Мозгу с идеей.
— Более менее да.
— Так давай, может, начнем покупать при нулевой позиции? Не только открывать позу с продажи. Мы же гамму хеджим, значит плюс-минус тета у нас тоже в нуле. Это даст больше возможностей для входа.
Мозг подумал секунды четыре и согласился.
— Да, я поменяю настройки.
Так мы стали полноценным котировальщиком, стоя как на покупку, так и на продажу. (Если позволяли лимиты на позицию, конечно, которые в то время определялись просто, как число контрактов)
В то время идеи рождались почти каждый день. Объем позиции для котирования был изменен с числового значения, на объем по дельте. Таким образом, дальние ОТМ опционы котировались бОльшим объемом. Цена фьюча, которая бралась для расчетов теоретической цены опциона, была разной для покупки и для продажи, в зависимости от того, в какую сторону нам придется хеджить фьючом в случае исполнения сделки. В дальнейшем, мы стали брать даже второй бид или аск, чтобы сделку по фьючу сделать наверняка. Поведение коротких, торгуемых МА стало зависеть от длинных МА. То есть вокруг длинных – короткая ходила более вязко, а если вола отходила далеко, то более быстро. Мозг не успевал кодить, но это были приятные моменты. Новые решения приносили плоды, и это мотивировало.
— У меня, кстати, в разработке новая версия робота. – Как-то обмолвился Мозг.
— В каком смысле?
— В смысле, что у нас сейчас полная ориентация на последние сделки. И нас развести – раз плюнуть. Например, делаешь несколько фальшивых сделок сам с собой по одному контракту и МА уходит в сторону сделок, и там нам плещешь.
— Давай сделаем веса, что сделки по одному коню не считаются. Или идут с очень малым весом.
— Да я уже. Они у меня и так по логарифму взвешиваются. Но все равно, это не дело. У нас должна быть своя улыбка, которая говорит истинную теоретическую цену, независимо от того, какие сейчас сделки по отдельному контракту.
— Ну допиши патч, пусть он рисует улыбку в этой версии и сверяется с ней.
Мозг вздохнул.
— Тут все сложнее. Значит смотри, во-первых, я против того, чтобы постоянно делать патчи – в какой-то момент это получается залатанная херня, которая едет кое как. У меня накопилось уже пара десятков технических решений, которые надо воплощать с нуля. Нужна другая архитектура базы, расчетов тер цены. Сейчас, например, у меня все пересчитывается в одном цикле, который занимает несколько секунд. При этом, для определения цены опциона в зависимости от фьюча надо знать только фьюч и последнюю расчетную волу. Она в любом случае не должна меняться быстро. Значит мне весь цикл, чтобы быстро переставить заявку, прогонять не нужно. Это ускорит нас раз в 10.
Он, кашлянув, продолжал
— Во-вторых, про улыбку – это задача совсем не тривиальная. Я уже несколько ночей читаю литературу. Идеально это даже на западе еще не сделали. Сейчас мне наиболее близок SABR. Но если в двух словах, то не ясно – по каким сделкам строить кривую. Как взвешивать. Какие страйки должны точнее попадать в кривую, какие могут и выпадать. Как должны гнуться хвосты, как быстро она должна двигаться по вертикали. Короче, вопросов миллион. И это все надо как-то интегрировать. В любом случае, нужна новая версия.- заключил он.
В дверях стоял наш коллега, Юра, и слушал этот разговор.
— Парни, я х-ею с вашей терминологии. Готов поспорить, — он подошел, и похлопал мозга по плечу, — вы до Нового Года заработаете миллион.
Было начало лета. Задача казалась теоретически решаемой, но практически — попахивала гипероптимизмом.
— Давай замажем на десятку тыщ рублей, — предложил я. — Зарабатываем – отдаю.
Давай, — сказал Юра.
Мозг разбил.
Но новая версия родилась не скоро. Реализация улыбки и остальных технических решений заняла несколько месяцев, и до ноября мы благополучно торговали на старой. Пришлось, конечно, ее сильно пропатчить, как бы Мозг этого не хотел. Многие изменения были критичны для скорости, и их внедрение было жизненно необходимо.
Так как деньги уже в июле стали значительными, мы с Мозгом вышли на разговор о дележке наживы. До этого, как-то нечего было делить, вот и разговора не было. А тут – образовались первые двести тысяч, которые можно было взять и снять. Впрочем, разговор прошел быстро и без дискуссий. Я предложил схему 2/3 на 1/3 в свою пользу, и Мозг не стал спорить. Как я понял – дележка текущих доходов его мало интересовало. Он смотрел в будущее.
Меж тем, произошли определенные изменения в подходе к торговле. Спреды, помаленьку, двигались к значению 100 пунктов. Мы все больше стали торговать контрактами АТМ. Хоть они были и дороже, но оборота там было существенно больше, что позволяло работать эффективнее.
Тут стоит упомянуть, что когда наш комисс превысил значение 50 тыс. рублей в месяц, мы пошли к брокеру, и попросили анлим. Благодаря росту объемов, брокер выполз по опционам на 2е место в рейтингах, и анлим за 25 тыс. руб в месяц согласовали довольно быстро, так что тратились мы теперь только на биржевую комиссию.
Осенью счет превысил миллион, и предсказание Юры о том, что мы заработаем лям до НГ – стало вполне реальным. Мы торговали до 100 тыс. контрактов в месяц, торгуя по простой МА-шке, и в ноябре попробовали добавить Газпром, так как свободное ГО было почти постоянно. Это вообще было время экспериментов. Добавлялись различные стратегии: по короткой МА, по длинной, с широким спредом, с узким, ИТМ вместо ОТМ, только АТМ и др. В общем пытались найти оптимальный набор параметров. С точки зрения авиации – это были двадцатые или даже тридцатые годы 20го века. То есть уже было чем хвастаться.
В ноябре профит был уже около 700 тысяч и робот довольно стабильно делал около 200 тыс. в месяц. В хороший день наш объем мог достигать несколько тысяч контрактов и составлять до 20% рынка опционов на РТС. Неплохо для доморощенного киборга, лот которого не превышал 10 контрактов.
Глава четвертая. Первое наказание.
smart-lab.ru/blog/191860.php — 2 глава
Глава третья. Первая улыбка.
— Мы ведь профит показываем, так? – спросил Мозг
Я кивнул
— Так вот, есть мысль, что надо технически вооружаться. Мой ноут для робота довольно слабый, база копится опять же, скоро харда хватать не будет. Короче, давай купим комп под это дело. Я поставлю его у себя на хате, оттуда и будет торговать. К тому же там инет лучше чем здешний вайфай.
— Ну… звучит логично. А какая цена вопроса?
— Вот, я тут прикинул, — показал он личточек, — с нормальным процом, памятью и хардами получается около 40 штук.
— Нифига себе! Я думал, что компы настольные стоят по 300 долларов.
— Это не просто комп. Это почти слабенький сервак.
И Мозг объяснил мне почему то, что он соберет из комплектующих будет превосходить рядовые компы минимум на голову.
— Ну окей, — согласился я, — инвестиции – это неплохо. Значит развиваемся.
Я снял 40 штук с карточки и отдал Мозгу. Через неделю мы уже смотрели в интерфейс заходя на комп по удаленке. Все операции стали выполняться чуть быстрее. Но в то время скорость была далеко не главное. Важнее были алгоритмы торговли, которые постоянно совершенствовались. В то время мы были братьями Райт, которые подняли в воздух картонку, и сейчас работали над тем, чтобы не рухнуть к чертям после 50 метров полета. Сейчас, оборачиваясь на пять лет назад, понимаешь, насколько это была песочница. Но, тем не менее, оно работало.
— Слушай, ведь теперь мы дельта нейтральны? – теперь я пришел к Мозгу с идеей.
— Более менее да.
— Так давай, может, начнем покупать при нулевой позиции? Не только открывать позу с продажи. Мы же гамму хеджим, значит плюс-минус тета у нас тоже в нуле. Это даст больше возможностей для входа.
Мозг подумал секунды четыре и согласился.
— Да, я поменяю настройки.
Так мы стали полноценным котировальщиком, стоя как на покупку, так и на продажу. (Если позволяли лимиты на позицию, конечно, которые в то время определялись просто, как число контрактов)
В то время идеи рождались почти каждый день. Объем позиции для котирования был изменен с числового значения, на объем по дельте. Таким образом, дальние ОТМ опционы котировались бОльшим объемом. Цена фьюча, которая бралась для расчетов теоретической цены опциона, была разной для покупки и для продажи, в зависимости от того, в какую сторону нам придется хеджить фьючом в случае исполнения сделки. В дальнейшем, мы стали брать даже второй бид или аск, чтобы сделку по фьючу сделать наверняка. Поведение коротких, торгуемых МА стало зависеть от длинных МА. То есть вокруг длинных – короткая ходила более вязко, а если вола отходила далеко, то более быстро. Мозг не успевал кодить, но это были приятные моменты. Новые решения приносили плоды, и это мотивировало.
— У меня, кстати, в разработке новая версия робота. – Как-то обмолвился Мозг.
— В каком смысле?
— В смысле, что у нас сейчас полная ориентация на последние сделки. И нас развести – раз плюнуть. Например, делаешь несколько фальшивых сделок сам с собой по одному контракту и МА уходит в сторону сделок, и там нам плещешь.
— Давай сделаем веса, что сделки по одному коню не считаются. Или идут с очень малым весом.
— Да я уже. Они у меня и так по логарифму взвешиваются. Но все равно, это не дело. У нас должна быть своя улыбка, которая говорит истинную теоретическую цену, независимо от того, какие сейчас сделки по отдельному контракту.
— Ну допиши патч, пусть он рисует улыбку в этой версии и сверяется с ней.
Мозг вздохнул.
— Тут все сложнее. Значит смотри, во-первых, я против того, чтобы постоянно делать патчи – в какой-то момент это получается залатанная херня, которая едет кое как. У меня накопилось уже пара десятков технических решений, которые надо воплощать с нуля. Нужна другая архитектура базы, расчетов тер цены. Сейчас, например, у меня все пересчитывается в одном цикле, который занимает несколько секунд. При этом, для определения цены опциона в зависимости от фьюча надо знать только фьюч и последнюю расчетную волу. Она в любом случае не должна меняться быстро. Значит мне весь цикл, чтобы быстро переставить заявку, прогонять не нужно. Это ускорит нас раз в 10.
Он, кашлянув, продолжал
— Во-вторых, про улыбку – это задача совсем не тривиальная. Я уже несколько ночей читаю литературу. Идеально это даже на западе еще не сделали. Сейчас мне наиболее близок SABR. Но если в двух словах, то не ясно – по каким сделкам строить кривую. Как взвешивать. Какие страйки должны точнее попадать в кривую, какие могут и выпадать. Как должны гнуться хвосты, как быстро она должна двигаться по вертикали. Короче, вопросов миллион. И это все надо как-то интегрировать. В любом случае, нужна новая версия.- заключил он.
В дверях стоял наш коллега, Юра, и слушал этот разговор.
— Парни, я х-ею с вашей терминологии. Готов поспорить, — он подошел, и похлопал мозга по плечу, — вы до Нового Года заработаете миллион.
Было начало лета. Задача казалась теоретически решаемой, но практически — попахивала гипероптимизмом.
— Давай замажем на десятку тыщ рублей, — предложил я. — Зарабатываем – отдаю.
Давай, — сказал Юра.
Мозг разбил.
Но новая версия родилась не скоро. Реализация улыбки и остальных технических решений заняла несколько месяцев, и до ноября мы благополучно торговали на старой. Пришлось, конечно, ее сильно пропатчить, как бы Мозг этого не хотел. Многие изменения были критичны для скорости, и их внедрение было жизненно необходимо.
Так как деньги уже в июле стали значительными, мы с Мозгом вышли на разговор о дележке наживы. До этого, как-то нечего было делить, вот и разговора не было. А тут – образовались первые двести тысяч, которые можно было взять и снять. Впрочем, разговор прошел быстро и без дискуссий. Я предложил схему 2/3 на 1/3 в свою пользу, и Мозг не стал спорить. Как я понял – дележка текущих доходов его мало интересовало. Он смотрел в будущее.
Меж тем, произошли определенные изменения в подходе к торговле. Спреды, помаленьку, двигались к значению 100 пунктов. Мы все больше стали торговать контрактами АТМ. Хоть они были и дороже, но оборота там было существенно больше, что позволяло работать эффективнее.
Тут стоит упомянуть, что когда наш комисс превысил значение 50 тыс. рублей в месяц, мы пошли к брокеру, и попросили анлим. Благодаря росту объемов, брокер выполз по опционам на 2е место в рейтингах, и анлим за 25 тыс. руб в месяц согласовали довольно быстро, так что тратились мы теперь только на биржевую комиссию.
Осенью счет превысил миллион, и предсказание Юры о том, что мы заработаем лям до НГ – стало вполне реальным. Мы торговали до 100 тыс. контрактов в месяц, торгуя по простой МА-шке, и в ноябре попробовали добавить Газпром, так как свободное ГО было почти постоянно. Это вообще было время экспериментов. Добавлялись различные стратегии: по короткой МА, по длинной, с широким спредом, с узким, ИТМ вместо ОТМ, только АТМ и др. В общем пытались найти оптимальный набор параметров. С точки зрения авиации – это были двадцатые или даже тридцатые годы 20го века. То есть уже было чем хвастаться.
В ноябре профит был уже около 700 тысяч и робот довольно стабильно делал около 200 тыс. в месяц. В хороший день наш объем мог достигать несколько тысяч контрактов и составлять до 20% рынка опционов на РТС. Неплохо для доморощенного киборга, лот которого не превышал 10 контрактов.
Глава четвертая. Первое наказание.
Вениамин ЛисовВениамин Лисов, Как так получилось, что не распределенная прибыль сократилась всего на 8 млрд, после выплаты дивидендов в 42 млрд, если вся прибыль пошла на погашения кредита? Как вЫ ...
А что за облигация выйдет у Новосиб.области ~ 28 ноября, с фикс.купоном?
Tverskoy_homyak, Помню в 90х приемки были ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ 20 копеек МЕДЬ 12 рублей АЛЮМИНИЙ 5 рублей Латунь 3 рубля
Да пилили еще как тащили пилили и ПИЛИ СТОЛИЧНУЮ
четвертую неделю подряд открываемся сильным гэпом вверх, в среднем +250 пунктов где-то каждый раз
Группа миноритариев SOLIDCORE в Telegram
t.me/poly_solidcore
any_to_real, а я как-то — первый догадку давал
Лютый Комерсант, Сургут имеет валюту на которую ничего нельзя уже купить за рубежом, то есть получается эти уникумы собирали все эти годы деньги, а сейчас всю эту кучу бабла отрезали от внешних рын...
Андрей Андреев, Интервью с Алексеем Улюкаевым vk.com/video-185689259_456239610?ref_domain=yastatic.net
Индекс Мосбиржи 4000, Сбербанк 370 - 400 рублей Вырисовываются 2 сценария развития по Индексу Мосбиржи и Сбербанку.
1. При позитивном сценарии:
По Индексу Мосбиржи картинка вырисовывается пр...
Биткоин провалился ниже $97000. 100 тысяч не будет? Прогноз курса биткоина. 25 ноября. Выполнено условие для коррекции, о котором говорили ранее тут: пробили уровень 97122, и цена упала на 1,4%. Пока...
Я о этой фразе:
В дальнейшем, мы стали брать даже второй бид или аск, чтобы сделку по фьючу сделать наверняка.
Почему-то мне кажется, что на любом выходе статистики по безработице, или еще каком-то движе Вы должны были получить позу по всем опционам в серии (кроме самых крайних) без возможности захеджировать по расчетной цене фьючом.
Чтоб ссылки аккуратно смотрелись их можно оформить:
<_a href=«ссылка»>название ссылки</a_>
Будет примерно так:
Глава первая. Рождение
Глава вторая. Первые шаги
Продолжайте!))))
Очень интересно +++
Как мы и ожидали, ничего супер-пупер мудрёного кроме простого котирования во всех этих хфт роботах и нет.
Т.к. эта тема больше практически не работает для рядового юзера, пришло время её слить.