История одного робота. Глава третья.

http://smart-lab.ru/blog/191258.php  — 1 глава
smart-lab.ru/blog/191860.php — 2 глава

Глава третья.  Первая улыбка.
— Мы ведь профит показываем, так? – спросил Мозг
 
Я кивнул
 
— Так вот, есть мысль, что надо технически вооружаться. Мой ноут для робота довольно слабый, база копится опять же, скоро харда хватать не будет. Короче, давай купим комп под это дело. Я поставлю его у себя на хате, оттуда и будет торговать. К тому же там инет лучше чем здешний вайфай.

 
— Ну… звучит логично. А какая цена вопроса?
 
— Вот, я тут прикинул, — показал он личточек, — с нормальным процом, памятью и хардами получается около 40 штук.
 
— Нифига себе! Я думал, что компы настольные стоят по 300 долларов.
 
— Это не просто комп. Это почти слабенький сервак.
 
И Мозг объяснил мне почему то, что он соберет из комплектующих будет превосходить рядовые компы минимум на голову.
 
— Ну окей, — согласился я, — инвестиции – это неплохо. Значит развиваемся.
 
Я снял 40 штук с карточки и отдал Мозгу. Через неделю мы уже смотрели в интерфейс заходя на комп по удаленке. Все операции стали выполняться чуть быстрее. Но в то время скорость была далеко не главное. Важнее были алгоритмы торговли, которые постоянно совершенствовались. В то время мы были братьями Райт, которые подняли в воздух картонку, и сейчас работали над тем, чтобы не рухнуть к чертям после 50 метров полета. Сейчас, оборачиваясь на пять лет назад, понимаешь, насколько это была песочница. Но, тем не менее, оно работало.
 
— Слушай, ведь теперь мы дельта нейтральны? – теперь я пришел к Мозгу с идеей.
 
— Более менее да.
 
— Так давай, может, начнем покупать при нулевой позиции? Не только открывать позу с продажи. Мы же гамму хеджим, значит плюс-минус тета у нас тоже в нуле. Это даст больше возможностей для входа.
 
Мозг подумал секунды четыре и согласился.
 
— Да, я поменяю настройки.

Так мы стали полноценным котировальщиком, стоя как на покупку, так и на продажу. (Если позволяли лимиты на позицию, конечно, которые в то время определялись просто, как число контрактов) 
 
В то время идеи рождались почти каждый день. Объем позиции для котирования был изменен с числового значения, на объем по дельте. Таким образом, дальние ОТМ опционы котировались бОльшим объемом. Цена фьюча, которая бралась для расчетов теоретической цены опциона, была разной для покупки и для продажи, в зависимости от того, в какую сторону нам придется хеджить фьючом в случае исполнения сделки. В дальнейшем, мы стали брать даже второй бид или аск, чтобы сделку по фьючу сделать наверняка. Поведение коротких, торгуемых МА стало зависеть от длинных МА. То есть вокруг длинных – короткая ходила более вязко, а если вола отходила далеко, то более быстро. Мозг не успевал кодить, но это были приятные моменты. Новые решения приносили плоды, и это мотивировало.
 
 
 
  — У меня, кстати, в разработке новая версия робота. – Как-то обмолвился Мозг.
 
— В каком смысле?
 
— В смысле, что у нас сейчас полная ориентация на последние сделки. И нас развести – раз плюнуть. Например, делаешь несколько фальшивых сделок сам с собой по одному контракту и МА уходит в сторону сделок, и там нам плещешь.
 
— Давай сделаем веса, что сделки по одному коню не считаются. Или идут с очень малым весом.
 
— Да я уже. Они у меня и так по логарифму взвешиваются. Но все равно, это не дело. У нас должна быть своя улыбка, которая говорит истинную теоретическую цену, независимо от того, какие сейчас сделки по отдельному контракту.
 
— Ну допиши патч, пусть он рисует улыбку в этой версии и сверяется с ней.
 
Мозг вздохнул.
 
— Тут все сложнее. Значит смотри, во-первых, я против того, чтобы постоянно делать патчи – в какой-то момент это получается залатанная херня, которая едет кое как. У меня накопилось уже пара десятков технических решений, которые надо воплощать с нуля. Нужна другая архитектура базы, расчетов тер цены. Сейчас, например, у меня все пересчитывается в одном цикле, который занимает несколько секунд. При этом, для определения цены опциона в зависимости от фьюча надо знать только фьюч и последнюю расчетную волу. Она в любом случае не должна меняться быстро. Значит мне весь цикл, чтобы быстро переставить заявку, прогонять не нужно. Это ускорит нас раз в 10.
 
Он, кашлянув, продолжал
 
— Во-вторых, про улыбку – это задача совсем не тривиальная. Я уже несколько ночей читаю литературу. Идеально это даже на западе еще не сделали. Сейчас мне наиболее близок SABR. Но если в двух словах, то не ясно – по каким сделкам строить кривую. Как взвешивать. Какие страйки должны точнее попадать в кривую, какие могут и выпадать. Как должны гнуться хвосты, как быстро она должна двигаться по вертикали. Короче, вопросов миллион. И это все надо как-то интегрировать. В любом случае, нужна новая версия.- заключил он.
 
В дверях стоял наш коллега, Юра, и слушал этот разговор.
 
— Парни, я х-ею с вашей терминологии. Готов поспорить, — он подошел, и похлопал мозга по плечу, — вы до Нового Года заработаете миллион.
 
Было начало лета. Задача казалась теоретически решаемой, но практически — попахивала гипероптимизмом.
 
— Давай замажем на десятку тыщ рублей, — предложил я. — Зарабатываем – отдаю.
 
Давай, — сказал Юра.
 
Мозг разбил.
 
 
Но новая версия родилась не скоро. Реализация улыбки и остальных технических решений заняла несколько месяцев, и до ноября мы благополучно торговали на старой. Пришлось, конечно, ее сильно пропатчить, как бы Мозг этого не хотел. Многие изменения были критичны для скорости, и их внедрение было жизненно необходимо.
 
Так как деньги уже в июле стали значительными, мы с Мозгом вышли на разговор о дележке наживы. До этого, как-то нечего было делить, вот и разговора не было. А тут – образовались первые двести тысяч, которые можно было взять и снять. Впрочем, разговор прошел быстро и без дискуссий. Я предложил схему 2/3 на 1/3 в свою пользу, и Мозг не стал спорить. Как я понял – дележка текущих доходов его мало интересовало. Он смотрел в будущее.
 
 
Меж тем, произошли определенные изменения в подходе к торговле. Спреды, помаленьку, двигались к значению 100 пунктов. Мы все больше стали торговать контрактами АТМ. Хоть они были и дороже, но оборота там было существенно больше, что позволяло работать эффективнее.
 
Тут стоит упомянуть, что когда наш комисс превысил значение 50 тыс. рублей в месяц, мы пошли к брокеру, и попросили анлим. Благодаря росту объемов, брокер выполз по опционам на 2е место в рейтингах,  и анлим за 25 тыс. руб в месяц согласовали довольно быстро, так что тратились мы теперь только на биржевую комиссию.
 
Осенью счет превысил миллион, и предсказание Юры о том, что мы заработаем лям до НГ – стало вполне реальным. Мы торговали до 100 тыс. контрактов в месяц, торгуя по простой МА-шке, и в ноябре попробовали добавить Газпром, так как свободное ГО было почти постоянно. Это вообще было время экспериментов. Добавлялись различные стратегии: по короткой МА, по длинной, с широким спредом, с узким, ИТМ вместо ОТМ, только АТМ и др. В общем пытались найти оптимальный набор параметров. С точки зрения авиации – это были двадцатые или даже тридцатые годы 20го века. То есть уже было чем хвастаться.
 
 
В ноябре профит был уже около 700 тысяч и робот довольно стабильно делал около 200 тыс. в месяц. В хороший день наш объем мог достигать несколько тысяч контрактов и составлять до 20% рынка опционов на РТС. Неплохо для доморощенного киборга, лот которого не превышал 10 контрактов.





 

Глава четвертая. Первое наказание.