04 июля 2014, 18:04
История одного робота. Глава вторая.
Начало здесь: http://smart-lab.ru/blog/191258.php
Глава вторая. Первые шаги.
После обеда начались первые испытания. Мы выставили 4 контракта подальше от денег, по два с каждой стороны, и в квике появились 4 аска, с объемом 1 лот. Через некоторое время один из них передвинулся, и следом вернулся на старое значение, хотя фьюч, казалось, остался на месте.
— Округление. – Коротко сказал Мозг. — Надо сделать, чтобы поменьше дергался.
И он сделал пометку в небольшом блокнотике.
Минут через 10 раздался звук колокольчика, стандартного звука в винде. Это прошла сделка.
— Есть! – радостно воскликнул я.
В одном из стаканов исчез аск, зато появился бид. На остальных контрактах аски по-прежнему стояли. Правда, если аски стояли лучшими, то бид стоял прикрытый парочкой конкурентов.
— Ничего, что мы не лучшие по биду? – поинтересовался я у Мозга?
— Да, нормально, — успокоил он, — я спецом пока поставил отступ от МА 300 пунктов. Потом сделаем поуже, когда убедимся что все работает как нужно.
Мы продолжили смотреть на стаканы. Это было похоже на рыбалку, когда мужики сидят, и смотрят в одну точку.
Дзынь! Снялся еще один аск. Теперь уже две котировки стояли на бидах.
Маржа в квике показывала, что мы заработали уже 250 рублей.
— Надо вывести значение профита в интерфейс, — предложил я, — чтобы знать насколько карманы расшивать.
— Ага, — согласился Мозг, — завтра будет. Я уже работаю над этим, у меня около 10 различных добавлений в ToDo list, до конца недели, думаю, все сделаю.
Он показал свой блокнотик, в котором аккуратным мелким почерком карандашом были написаны пункты к исполнению.
Тут на экране выскочила табличка ошибки, означающая, что то-то пошло не так.
— Угу, — промычал Мозг, — опять вылетел. Щас в дебаге перезапущу, пойму что такое.
— Ну давай, разбирайся, – сказал я, и побрел в свой кабинет работать.
В этот день уже не торговали.
На следующее утро Мозг демонстрировал новые фишечки:
— Смотри, вот тут пишется расчетный профит. Он считается как разница между теоретической ценой, и той ценой, по которой сделали сделку. А вот тут – вариационка присылаемая в квик. Еще, — он продолжал перечислять апгрейды, — я начал рисовать сделку, если она наша, красным кружочком на графике.
— Это ты всё когда успел?
— Ну когда, когда… до четырех сегодня ночью сидел.
Только сейчас я заметил его невыспавшееся лицо.
— смех заключается в том, что сделав четыре пункта из ТуДу, я дописал туда еще девять. – устало закончил он.
Робот продолжил торговать, иногда продавая ОТМ опционы и становясь на покупку. Сделали спред поменьше, примерно 200п от терцены. Сделки стали более частыми, но все равно это было скорее развлечение. Мозг ежедневно что-то дописывал, улучшая надежность системы. За неделю робот заработал около 6 тысяч рублей, закрыв каждый из дней в плюс.
— Давай увеличивать объемы что ли, коли прет, — предложил я, и сам же ответил, — докину еще сотку сегодня.
Мы увеличили объемы до трех лотов и 6 контрактов ОТМ при депозите примерно 230 тыс. руб.
Примерно через неделю нас ждал любопытный сюрприз. Рынок начал двигаться вниз, и мы с удивлением обнаружили, что расчетное значение прибыли (PL) осталось на месте, в то время как маржа от РТС стала уходить в минус, причем с ускорением.
— Мозг, чо это за хрень? – спросил я, смотря на увеличивающийся разрыв. Маржа была уже -1.5 тыс. рублей, при расчетной прибыли в тысячу.
— А черт его знает, сейчас посмотрю, — сказал он, и поставил робота в режим stand by.
— Сделок за последние 5 минут не было, значит это не ошибка, — сказал он через минуту, — тут что-то другое.
— Смотри какая у нас поза, — догадался я, — по максимуму проданы путы, а коллов в продаже нет. Рынок сполз почти на процент. Значит путы подорожали. Где у тебя тут суммарные греки портфеля?
Мозг щелкнул мышкой, переключая вкладочку, и мы увидели то, о чем уже догадались. Дельта была около +8.
— Похоже надо хеджить дельту. – пробормотал он. – Иначе при падении на 3% мы так весь накопленный профит растеряем.
Это было полезное замечание. Первоначальная парадигма, что опционы распадутся сами по себе, и проданные путы, как правило, уравновешиваются проданными коллами, дала сбой при первом же сильном движении.
К вечеру робот получил дельта хеджера. Принцип был простой – как только дельта вылезала за единицу – по рынку бросался фьюч. Мозг сразу предусмотрел баг, который мог возникнуть из-за разницы во времени. Отбой от квика, что мы исполнили сделку по фьючу, приходил через 900мс (такая в то время была нарезка данных), а за это время мы могли накидать несколько фьючей, нейтраля дельту и обнаружить, что дельта не 0, а +20. Появилась необходимость вести собственный учет, который являлся приоритетным для дельта хеджера. Периодически происходила синхронизация, и, если необходимо, корректировка.
Сразу оговорюсь. Я, не будучи сильным проггером, и не погружаясь в сложную архитектуру процессов, буду рассказывать о строении робота так, как видел его со своей высоты понимания. Поэтому в будущем возможны некоторые технические неточности или недоговорки, за которые заранее прошу меня извинить.
Итак, робот вооружился дельта-хеджером. Появилась отдельная строка, которая показывала профит или лось этой стратегии (а она прописывалась в интерфейсе как отдельная стратегия, со своими настройками). Конечно, этот профит или лось оффсетились с проездом на дельте опционов. Но факт, что его значение в конце дня почти всегда показывало ненулевое значение говорил о том, что без дельта-хеджера вариативность нашей торговли была бы гораздо выше. Сейчас же – результаты сгладились, и через недельку я долил еще 200 тыс. на счет.
Робот улучшался по скорости и архитектуре. Мозг исписал уже несколько страниц своего блокнота, и выполнение задач явно отставало от скорости их появления. Впрочем, бОльшая часть его работы оставалась для меня невидимой. Я наблюдал вершину айсберга, в виде UI (User Interface), который, к слову, тоже приобретал новые мульки. Например, сделки по продаже стали рисоваться красным цветом, а по откупу – зеленым. При второй сделке подряд в течение 5 минут робот орал из динамиков “Doublekill !!” при третьей “Triple kill”, и при четвертой “Awesome”. Весь оупенспейс уже был в курсе киборга, и редкие Awesome сопровождались одобрительным гулом. Для нас это значило, что за 5 минут мы сделали 4 сделки, что практически гарантированно давало прибыль в несколько сотен рублей. Прошло почти полтора месяца, и прибыль с начала проекта составила около 50 тыс.
Утром Мозг пришел с новым предложением:
Глава третья. Первая улыбка.
smart-lab.ru/blog/192155.php
Глава вторая. Первые шаги.
После обеда начались первые испытания. Мы выставили 4 контракта подальше от денег, по два с каждой стороны, и в квике появились 4 аска, с объемом 1 лот. Через некоторое время один из них передвинулся, и следом вернулся на старое значение, хотя фьюч, казалось, остался на месте.
— Округление. – Коротко сказал Мозг. — Надо сделать, чтобы поменьше дергался.
И он сделал пометку в небольшом блокнотике.
Минут через 10 раздался звук колокольчика, стандартного звука в винде. Это прошла сделка.
— Есть! – радостно воскликнул я.
В одном из стаканов исчез аск, зато появился бид. На остальных контрактах аски по-прежнему стояли. Правда, если аски стояли лучшими, то бид стоял прикрытый парочкой конкурентов.
— Ничего, что мы не лучшие по биду? – поинтересовался я у Мозга?
— Да, нормально, — успокоил он, — я спецом пока поставил отступ от МА 300 пунктов. Потом сделаем поуже, когда убедимся что все работает как нужно.
Мы продолжили смотреть на стаканы. Это было похоже на рыбалку, когда мужики сидят, и смотрят в одну точку.
Дзынь! Снялся еще один аск. Теперь уже две котировки стояли на бидах.
Маржа в квике показывала, что мы заработали уже 250 рублей.
— Надо вывести значение профита в интерфейс, — предложил я, — чтобы знать насколько карманы расшивать.
— Ага, — согласился Мозг, — завтра будет. Я уже работаю над этим, у меня около 10 различных добавлений в ToDo list, до конца недели, думаю, все сделаю.
Он показал свой блокнотик, в котором аккуратным мелким почерком карандашом были написаны пункты к исполнению.
Тут на экране выскочила табличка ошибки, означающая, что то-то пошло не так.
— Угу, — промычал Мозг, — опять вылетел. Щас в дебаге перезапущу, пойму что такое.
— Ну давай, разбирайся, – сказал я, и побрел в свой кабинет работать.
В этот день уже не торговали.
На следующее утро Мозг демонстрировал новые фишечки:
— Смотри, вот тут пишется расчетный профит. Он считается как разница между теоретической ценой, и той ценой, по которой сделали сделку. А вот тут – вариационка присылаемая в квик. Еще, — он продолжал перечислять апгрейды, — я начал рисовать сделку, если она наша, красным кружочком на графике.
— Это ты всё когда успел?
— Ну когда, когда… до четырех сегодня ночью сидел.
Только сейчас я заметил его невыспавшееся лицо.
— смех заключается в том, что сделав четыре пункта из ТуДу, я дописал туда еще девять. – устало закончил он.
Робот продолжил торговать, иногда продавая ОТМ опционы и становясь на покупку. Сделали спред поменьше, примерно 200п от терцены. Сделки стали более частыми, но все равно это было скорее развлечение. Мозг ежедневно что-то дописывал, улучшая надежность системы. За неделю робот заработал около 6 тысяч рублей, закрыв каждый из дней в плюс.
— Давай увеличивать объемы что ли, коли прет, — предложил я, и сам же ответил, — докину еще сотку сегодня.
Мы увеличили объемы до трех лотов и 6 контрактов ОТМ при депозите примерно 230 тыс. руб.
Примерно через неделю нас ждал любопытный сюрприз. Рынок начал двигаться вниз, и мы с удивлением обнаружили, что расчетное значение прибыли (PL) осталось на месте, в то время как маржа от РТС стала уходить в минус, причем с ускорением.
— Мозг, чо это за хрень? – спросил я, смотря на увеличивающийся разрыв. Маржа была уже -1.5 тыс. рублей, при расчетной прибыли в тысячу.
— А черт его знает, сейчас посмотрю, — сказал он, и поставил робота в режим stand by.
— Сделок за последние 5 минут не было, значит это не ошибка, — сказал он через минуту, — тут что-то другое.
— Смотри какая у нас поза, — догадался я, — по максимуму проданы путы, а коллов в продаже нет. Рынок сполз почти на процент. Значит путы подорожали. Где у тебя тут суммарные греки портфеля?
Мозг щелкнул мышкой, переключая вкладочку, и мы увидели то, о чем уже догадались. Дельта была около +8.
— Похоже надо хеджить дельту. – пробормотал он. – Иначе при падении на 3% мы так весь накопленный профит растеряем.
Это было полезное замечание. Первоначальная парадигма, что опционы распадутся сами по себе, и проданные путы, как правило, уравновешиваются проданными коллами, дала сбой при первом же сильном движении.
К вечеру робот получил дельта хеджера. Принцип был простой – как только дельта вылезала за единицу – по рынку бросался фьюч. Мозг сразу предусмотрел баг, который мог возникнуть из-за разницы во времени. Отбой от квика, что мы исполнили сделку по фьючу, приходил через 900мс (такая в то время была нарезка данных), а за это время мы могли накидать несколько фьючей, нейтраля дельту и обнаружить, что дельта не 0, а +20. Появилась необходимость вести собственный учет, который являлся приоритетным для дельта хеджера. Периодически происходила синхронизация, и, если необходимо, корректировка.
Сразу оговорюсь. Я, не будучи сильным проггером, и не погружаясь в сложную архитектуру процессов, буду рассказывать о строении робота так, как видел его со своей высоты понимания. Поэтому в будущем возможны некоторые технические неточности или недоговорки, за которые заранее прошу меня извинить.
Итак, робот вооружился дельта-хеджером. Появилась отдельная строка, которая показывала профит или лось этой стратегии (а она прописывалась в интерфейсе как отдельная стратегия, со своими настройками). Конечно, этот профит или лось оффсетились с проездом на дельте опционов. Но факт, что его значение в конце дня почти всегда показывало ненулевое значение говорил о том, что без дельта-хеджера вариативность нашей торговли была бы гораздо выше. Сейчас же – результаты сгладились, и через недельку я долил еще 200 тыс. на счет.
Робот улучшался по скорости и архитектуре. Мозг исписал уже несколько страниц своего блокнота, и выполнение задач явно отставало от скорости их появления. Впрочем, бОльшая часть его работы оставалась для меня невидимой. Я наблюдал вершину айсберга, в виде UI (User Interface), который, к слову, тоже приобретал новые мульки. Например, сделки по продаже стали рисоваться красным цветом, а по откупу – зеленым. При второй сделке подряд в течение 5 минут робот орал из динамиков “Doublekill !!” при третьей “Triple kill”, и при четвертой “Awesome”. Весь оупенспейс уже был в курсе киборга, и редкие Awesome сопровождались одобрительным гулом. Для нас это значило, что за 5 минут мы сделали 4 сделки, что практически гарантированно давало прибыль в несколько сотен рублей. Прошло почти полтора месяца, и прибыль с начала проекта составила около 50 тыс.
Утром Мозг пришел с новым предложением:
Глава третья. Первая улыбка.
smart-lab.ru/blog/192155.php
any_to_real, за старого коммуниста отдельное спасибо, агапсихологи — ну, наверное, нужны кому-то...
16:43
Проходим 82… следующий 94
А вот и знакомые лица. Прогнозы не меняются со временем. Ракета, да и только. Старт все время почему то откладывается)))
Пошло реинвестирование дивов, походу…
Даниил Ветличенков, да, фактор, о чём в стратегии и говорится. Но вообще многие компании уже адаптировались, в этом году это было видно, так что не страшно
Ремора, не лучший вариант, всё-таки пост на 90% про облигации Сбербанк. В некоторой мере любой пост про облигации любой компании касается акционеров компании.
16:38
Минфин 25 декабря разместил ОФЗ-ПД 26242 в объеме 50,64 млрд руб при спросе 64,96 млрд руб, средневзвешенная доходность – 16,35% годовых Минфин России информирует о результатах проведения 25 декабря ...
ЮГК: Растущий золотодобытчик После выхода на IPO в ноябре 2023 г. акции ЮГК продемонстрировали внушительный рост и на какое-то время превысили 1 руб., однако затем снизились на треть на фоне SPO и пр...
16:37
на миксе контанго сжимает маркетос, не дает перехай. беда шортам на вечерке, походу…
Курок Плотный, На вопрос «кто?» ответ получен. Теперь нужен ответ на вопрос «зачем?»
Только не понял ни слова :).
Кстати, если есть заявки GTC почему никто так не делает?.. Дешево и сердито.
ПС Тссс!.. Грааль использовать только для внутреннего употребеления!
Ждём продолжения.