01 июля 2014, 17:04
История одного робота. Глава первая.
Вот. Как и обещал.
Глава первая. Рождение.
Поздней осенью 2008го брокерский счет не открывал только ленивый. После того, как профессионалов вышибло мощной лавиной падения – на рынки пришли новые игроки, завлекаемые дешевизной акций. Это были полупрофессиональные ребята, я бы даже сказал совсем не профессиональные, но они понимали, что такое акция, коэффициенты EV/EBITDA и бухгалтерский баланс. Это были аналитики, финансовые контролеры, управленцы, бухгалтера, юристы, и прочий офисный планктон, который тысячами ютится в прозрачных небоскребах Сити. У тех из них, кого не уволили, были свободные деньги и понимание, что акции дешевые. Они не искали плеч или сложных структурных продуктов. Они тупо стали тарить акции при падении РТС ниже 1000, и те, кто делал это системно и регулярно – смогли удвоить/утроить свои капиталы уже через год. Наша компания не стала исключением. Одиннадцать сотрудников моего отдела из двенадцати открыли счета на ММВБ и оупенспейс превратился в брокерскую яму.
Исключением стал Мозг. Стажер, с которым я работал по одному из проектов и который довольно часто общался со мной не по работе, внимательно слушая байки про опционы. Он открыл счет не на ММВБ, а на Фортс. Внутренним чутьем Мозг как-то сразу понял, что нелинейной алгеброй можно достичь больше, чем простой покупкой акций.
Про Мозга следует рассказать особенно подробно, так как он этого явно заслужил. В свои 23 года он получил уже два красных диплома в одних из лучших вузов страны, связанных с математикой, программированием и прочими квантами. Посмотрев на его результаты по GRE Quant test 800/800 и поговорив с ним 15 минут – его сразу же позвали в Лондон в один из ведущих инвест-домов, но он, по какой-то причине, решил развиваться здесь. В первые пару недель работы в нашей конторе, он, походя, писал скрипты, оптимизирующие работу отдела. Его парсер за полчаса собрал всю необходимую информацию с нужных сайтов, которую два сотрудника собирали уже месяц. Его макросы обрабатывали статистические данные и стандартизировали процессы, которые до этого годами выполнялись руками. Причем применялось это все легко и непринужденно, со словами – «дайка я тебе покажу, как можно сделать проще». В общем, Мозг – был мозгом. И эта работа была для него лишь необходимой наработкой опыта после института.
А опционный рынок, между тем, был диким, как американский запад в 19м веке. Мой HTC-Touch, с установленным квиком, показывал стаканы, где спред мог составлять 100% и при этом сделки проходили и по бидам и по аскам. Помню, как по дороге домой, в пробке, я поставил аск в 20000 или 25000 путах по 1700, коней на 15. И через несколько минут услышал «дзынь» — меня сняли. Я поставил бид на 1200, и снова, через несколько минут, дзынькнуло. Я заработал 150 долларов. Бинго! Фокус был успешно повторен. Это удивляло и ловушки были расставлены на других страйках. Началась азартная охота за спредом.
На следующий день, за обедом, я поделился историей с коллективом. Благо, биржевая тема за столом – была популярна. А вечером ко мне в кабинет зашел Мозг.
— хочешь, я запрогаю эту тему? – Спросил он сходу
— в смысле что «запрогаешь»?
— ну то, что ты сегодня за обедом рассказал. Робот будет ставить заявки, и откупать подешевле. Прибыль поделим.
— ну давай,- неуверенно согласился я, — почему бы и нет.
Больше мы к этому разговору не возвращались. Халява на рынке уменьшилась, и я занялся тем, что продавал 200000 коллы по 500 пунктов и откупал их по 400. Видимо, кому-то очень хотелось освободить ГО, потому что рынок был ниже 1000 по РТС, но в аски периодически тыкали.
Прошел месяц, может полтора, и в дверях кабинета появился улыбающийся Мозг.
— Ну в общем эта, готова первая версия. – Он немного подождал и добавил – Можно денег заливать.
— Это тот твой робот готов? – Я удивился, так как уже забыл о нашем разговоре и думал, что Мозг тупо забил на идею.
— Ну да, пойдем, покажу.
Мы вышли из кабинета и пошли в оупенспейс. Там, на своем ноутбуке, Мозг начал демонстрацию своей програмули.
— Смотри, вот тут я набросал простой интерфейс. Сам робот, как ты понимаешь, это отдельная небольшая прога, которая просто считает.
Я смотрел на аккуратно сделанную программку с графиком фьюча, который обновлялся каждые 5 секунд, и под ним графиком с ценой какого-то опциона. Иногда выше или ниже графика возникали точки, судя по всему — сделки.
— Тут мы видим контракт, по которому только что прошла какая-то сделка, – продолжал он, — график цены опциона – это его теоретическая цена, которую я рассчитал через среднюю волатильность последних десяти сделок. Поэтому ты видишь, что часто сделка идет выше или ниже этой средней.
— Ну да, красиво, — кивнул я, — а как торгует?
— Через квик. Прикрутил его туда. Скорости вполне хватает – он все пересчитывает и переставляет примерно раз в пять секунд. – он посмотрел на меня, как будто ища одобрения. Я молча ждал продолжения, пока все было логично.
— Я его пару дней потестил на своем счете. Вроде не сливает. Так что думаю надо переходить на чуть более другой уровень.
— Так, а какой алгоритм?
— Работаем от продажи. Выставляем аски, на 200 пунктов выше теоретической цены. И если схватили – выставляем биды, на 200 пунктов ниже теоретической. И ждем. Каждые пять секунд цены пересчитываются и заявка переставляется в соответствии с новой ценой опциона.
— А если не схватили?
— ну тогда сидим и ждем распада по тете.
— Хм, логично. А как выбрать чем торгуем? Какие лимиты?
— Можно задавать вот тут, — он открыл менюшку с несколькими параметрами настроек, — сейчас он торгует одним лотом. Но можно увеличить до трех, например. И контрактов может быть больше. Вот, смотри, тут их надо перечислить, прописать и они станут активными.
Мозг начал быстро забивать тиккеры через запятую.
— Короче давай, — я уже для себя все решил, — даю тебе логины от одного своего счета, там сейчас 120 тыс. рублей. Посмотрим, как пойдет.
— Договорились. Сегодня после обеда сможем уже посмотреть.
— Давай.
Я вернулся к себе в кабинет в очередной раз удивленный, как близко идея и реализация соседствуют в голове Мозга.
Вот так, в марте 2009 года родился первый вариант робота. На ноутбуке, через квик и Интернетом по офисному вайфаю.
Глава вторая. Первые шаги.
Глава первая. Рождение.
Поздней осенью 2008го брокерский счет не открывал только ленивый. После того, как профессионалов вышибло мощной лавиной падения – на рынки пришли новые игроки, завлекаемые дешевизной акций. Это были полупрофессиональные ребята, я бы даже сказал совсем не профессиональные, но они понимали, что такое акция, коэффициенты EV/EBITDA и бухгалтерский баланс. Это были аналитики, финансовые контролеры, управленцы, бухгалтера, юристы, и прочий офисный планктон, который тысячами ютится в прозрачных небоскребах Сити. У тех из них, кого не уволили, были свободные деньги и понимание, что акции дешевые. Они не искали плеч или сложных структурных продуктов. Они тупо стали тарить акции при падении РТС ниже 1000, и те, кто делал это системно и регулярно – смогли удвоить/утроить свои капиталы уже через год. Наша компания не стала исключением. Одиннадцать сотрудников моего отдела из двенадцати открыли счета на ММВБ и оупенспейс превратился в брокерскую яму.
Исключением стал Мозг. Стажер, с которым я работал по одному из проектов и который довольно часто общался со мной не по работе, внимательно слушая байки про опционы. Он открыл счет не на ММВБ, а на Фортс. Внутренним чутьем Мозг как-то сразу понял, что нелинейной алгеброй можно достичь больше, чем простой покупкой акций.
Про Мозга следует рассказать особенно подробно, так как он этого явно заслужил. В свои 23 года он получил уже два красных диплома в одних из лучших вузов страны, связанных с математикой, программированием и прочими квантами. Посмотрев на его результаты по GRE Quant test 800/800 и поговорив с ним 15 минут – его сразу же позвали в Лондон в один из ведущих инвест-домов, но он, по какой-то причине, решил развиваться здесь. В первые пару недель работы в нашей конторе, он, походя, писал скрипты, оптимизирующие работу отдела. Его парсер за полчаса собрал всю необходимую информацию с нужных сайтов, которую два сотрудника собирали уже месяц. Его макросы обрабатывали статистические данные и стандартизировали процессы, которые до этого годами выполнялись руками. Причем применялось это все легко и непринужденно, со словами – «дайка я тебе покажу, как можно сделать проще». В общем, Мозг – был мозгом. И эта работа была для него лишь необходимой наработкой опыта после института.
А опционный рынок, между тем, был диким, как американский запад в 19м веке. Мой HTC-Touch, с установленным квиком, показывал стаканы, где спред мог составлять 100% и при этом сделки проходили и по бидам и по аскам. Помню, как по дороге домой, в пробке, я поставил аск в 20000 или 25000 путах по 1700, коней на 15. И через несколько минут услышал «дзынь» — меня сняли. Я поставил бид на 1200, и снова, через несколько минут, дзынькнуло. Я заработал 150 долларов. Бинго! Фокус был успешно повторен. Это удивляло и ловушки были расставлены на других страйках. Началась азартная охота за спредом.
На следующий день, за обедом, я поделился историей с коллективом. Благо, биржевая тема за столом – была популярна. А вечером ко мне в кабинет зашел Мозг.
— хочешь, я запрогаю эту тему? – Спросил он сходу
— в смысле что «запрогаешь»?
— ну то, что ты сегодня за обедом рассказал. Робот будет ставить заявки, и откупать подешевле. Прибыль поделим.
— ну давай,- неуверенно согласился я, — почему бы и нет.
Больше мы к этому разговору не возвращались. Халява на рынке уменьшилась, и я занялся тем, что продавал 200000 коллы по 500 пунктов и откупал их по 400. Видимо, кому-то очень хотелось освободить ГО, потому что рынок был ниже 1000 по РТС, но в аски периодически тыкали.
Прошел месяц, может полтора, и в дверях кабинета появился улыбающийся Мозг.
— Ну в общем эта, готова первая версия. – Он немного подождал и добавил – Можно денег заливать.
— Это тот твой робот готов? – Я удивился, так как уже забыл о нашем разговоре и думал, что Мозг тупо забил на идею.
— Ну да, пойдем, покажу.
Мы вышли из кабинета и пошли в оупенспейс. Там, на своем ноутбуке, Мозг начал демонстрацию своей програмули.
— Смотри, вот тут я набросал простой интерфейс. Сам робот, как ты понимаешь, это отдельная небольшая прога, которая просто считает.
Я смотрел на аккуратно сделанную программку с графиком фьюча, который обновлялся каждые 5 секунд, и под ним графиком с ценой какого-то опциона. Иногда выше или ниже графика возникали точки, судя по всему — сделки.
— Тут мы видим контракт, по которому только что прошла какая-то сделка, – продолжал он, — график цены опциона – это его теоретическая цена, которую я рассчитал через среднюю волатильность последних десяти сделок. Поэтому ты видишь, что часто сделка идет выше или ниже этой средней.
— Ну да, красиво, — кивнул я, — а как торгует?
— Через квик. Прикрутил его туда. Скорости вполне хватает – он все пересчитывает и переставляет примерно раз в пять секунд. – он посмотрел на меня, как будто ища одобрения. Я молча ждал продолжения, пока все было логично.
— Я его пару дней потестил на своем счете. Вроде не сливает. Так что думаю надо переходить на чуть более другой уровень.
— Так, а какой алгоритм?
— Работаем от продажи. Выставляем аски, на 200 пунктов выше теоретической цены. И если схватили – выставляем биды, на 200 пунктов ниже теоретической. И ждем. Каждые пять секунд цены пересчитываются и заявка переставляется в соответствии с новой ценой опциона.
— А если не схватили?
— ну тогда сидим и ждем распада по тете.
— Хм, логично. А как выбрать чем торгуем? Какие лимиты?
— Можно задавать вот тут, — он открыл менюшку с несколькими параметрами настроек, — сейчас он торгует одним лотом. Но можно увеличить до трех, например. И контрактов может быть больше. Вот, смотри, тут их надо перечислить, прописать и они станут активными.
Мозг начал быстро забивать тиккеры через запятую.
— Короче давай, — я уже для себя все решил, — даю тебе логины от одного своего счета, там сейчас 120 тыс. рублей. Посмотрим, как пойдет.
— Договорились. Сегодня после обеда сможем уже посмотреть.
— Давай.
Я вернулся к себе в кабинет в очередной раз удивленный, как близко идея и реализация соседствуют в голове Мозга.
Вот так, в марте 2009 года родился первый вариант робота. На ноутбуке, через квик и Интернетом по офисному вайфаю.
Глава вторая. Первые шаги.
Leha Krivcovski, ждать долго. 3-5 лет где-то. Но на то и облигации под конец под 3-5% от номинала продавались
Роман Бабанин, доллар тоже падает в долгосрок.
Илюшкин Данилюшкин,
Росиянское дворовое быдло и алкашня всегда знали как там в америках и европах, и постоянно радуются, чтобы у соседа корова сдохла, или германцы замерзли зимой это видимо в ге...
Ну что, друзья, завтра последний торговый день финансового года.
Не пора ли нам, такскать, начинать сводить балансы, подводить итоги, делать прогнозы, по-тихонечку желать всякого, вот это вот все?
Vladimir Nikitin, Хорош уже этот бред нести что это танкер лукоила,
танкер принадлежит фирме Caravella из ОАЭ.
21:19
ИМ,
по 50
21:19
Вопрос знатокам RTS Почему сегодня 27 декабря 2024 года в 17:37 индекс РТС упал на 1,2% за 1 минуту при этом не было аналогичного движения ни на рынке акций, ни в долларе?
Авто-репост....
Роснефть. Перегрев в котировках или нет? Я вчера частично сократил позицию в Роснефти с 6% до 2.3% и размышлял, а стоит ли вообще её держать.
В итоге, сегодня распродал остатки. Конечно, не по са...
Добрый день, Максим!
Нам очень жаль, что в процессе работы с нашей компанией ваши ожидания не были оправданы.
Пожалуйста, напишите нам на ifs@bcs.ru ваши ФИО и номер телефона, проанализи...
Заруинил все свои ИИС-3 Упустил один нюанс. Хотел сделать лесенку из ИИС-3 (можно отрыть 3 шт), но оказывается после закрытия одного из них теряется возможность получения льготы на все ранее открытые ...
То есть только после того как frts шмякнулся до 500 до Гнома дошло, что продавать нужно опц call, а не опц put…
Вторую главу когда ждать?
Мозг увеличил депо на два порядка — а потом влюбился, а она (стерва) была заслана конкурентами. Чемодан-вокзал-Гоа. Там его разыскал Седой и дал второй шанс. Агенты Алана Гринспена ничего не смогли поделать, наши опять победили!)))
Может, её тоже реанимируешь?..
Успехов!
А вот на каком принципе был устроен робот Седого с доходностью 0.5%/неделю — более чем любопытно.