Визуализация обьемов сделок RTS и Si с помощью R

Этот график отображает таблицу сделок по fRTS за 24 июня. Решил посмотреть, как можно его визуализировать с помощью R.

Разделил, условно, на 4 сессии:

— 10:00-12:59
— 13:00-15:59
— 16:00-18:59
— 19:00-23:59

Разделим по типу сделок -

Отображение разделенного на 4 временных отрезка -

Сумма покупок и продаж на каждом уровне -

Далее представлена разница между суммой покупок и продаж. Обычно рисуется в виде гистограммы, но на R в пакете ggplot2 мне не ясно как можно отобразить гистограмму по вертикали, поэтому отобразим в виде точек

Гистограмма объемов -

Тоже самое для фьючерса Si.

Распределение по условным сессиям -

Распределение с маркировкой на покупки и продажи -

Распределение с разделением на сессии -

Сумма покупок и продаж на каждом уровне -

Дельта суммы покупок и продаж на каждом уровне -

Конечно есть ряд уже готовых решений по визуализации сделок и прошедших объемов, например MarketDelta, Volfix и т.д.

Просто на R можно, далее обработать таблицу сделок (ордер-лог) по вашему усмотрению. Чтобы уменьшить объем обработки (и размер файлов) отфильтровал сделки в Quik по количеству — на RTS сделки более 8, на Si — более 53. Скрипт обработки на R выложил здесь.

Просмотрев данные графики пару дней и статистические параметры сделок, видно что, на Si проходят более крупные заявки, он более открытый с этой точки зрения. Возможно, что HFT-алгоритмы сравнительно больше оперируют на RTS и разбивают заявки на меньшие части.

Интересен вчерашний день на Si, прошел объем 40000 контрактов на покупку. Конечно на каждого покупателя есть продавец. Интересно то, что на нижней границе диапазона прошла агрессивная точечная покупка, как будто кто-то сидел и ждал своего контрагента.

Сравнивая последние дни на прохождение сделок относительно торговых границ внутри дня между Si и RTS, то в RTS чаще проходят рыночные продажи (и дельта тоже) на краях диапазона, сверху — покупки, снизу — продажи. Другими словами — в RTS «ходят по стопам» и лимитными ордерами сидят на встречу. В Si — насколько другое поведение, например вчера прошла снизу покупка.

Можно ли как-то использовать в своей торговле, нужно разбираться, большее количество информации не всегда помогает в торговле, ценность информации зависит от таймфреима и применяемой торговой стратегии.

fRTS Si volume profile

Rustem

Уфа

544

с 9 июня 2013

17 Комментариев

neugadal
25 июня 2014, 10:53
где про R почитать можно?
0
- Rustem
  25 июня 2014, 11:14
  neugadal, полно источников, более удобное для начала www.algorithmist.ru/, подробно с шагами установки и примерами.
  0
Вася Кошкин
25 июня 2014, 10:59
пикассо нервно курит в сторонке
+2
Simix
25 июня 2014, 11:12
Написано так как будто на С этого сделать нельзя?
Всё что можно сделать на рынке мозгами и хитрыми формулами уже вычищено в нише ХФТ роботов.
Если вы не робот с мегаинфраструктурой, заработать вы можете только на фундаментале, то чего роботы не видят, как автоматическая коробка передач не видит впереди горы, чтобы заранее переключиться пониже. Но для этого наукообразие не нужно. Это единственная ниша где человек бьёт робота-математика.
-2
- Rustem
  25 июня 2014, 11:17
  Simix, да хоть где можно сделать, хоть в экселе делайте.
  
  Роботов бьют на изменении динамики рынка и долгосроке.
  0
- Mr. Bean
  25 июня 2014, 11:50
  Simix, написано так как будто роботы не людьми создаются
  +1
- Сергей Колесников
  25 июня 2014, 11:53
  Simix, не согласен. Если система со сделкой раз в неделю, по ТА. Робот и не нужен.
  0
Oberon
25 июня 2014, 11:31
---Это единственная ниша где человек бьёт робота-математика. — так вроде как бы роботы только математику и понимают.
0
- Сергей Колесников
  25 июня 2014, 11:54
  Oberon, робот математик обрабатыавет только то что в него внесли. Другие формулы он и не знает. а человек знает. Плюс интуиция, как бессознательное знание.
  0
Сергей Колесников
25 июня 2014, 11:56
" ценность информации зависит от таймфреима и применяемой торговой стратегии."

Первична торговая идея. потом уже стратегия и на последнем месте информация.
0
- Rustem
  25 июня 2014, 12:08
  Николай Квасцов, идеи рождаются от наблюдения за поступающей информации, разделения на полезное и не существенное, просто так идеи не приходят.
  +1
  - CyTrade
    09 июля 2014, 18:01
    Rustem, было бы интересно получить скрипты для расчетов
    0
    - Rustem
      11 июля 2014, 11:46
      CyTrade, в посте есть ссылка — … Скрипт обработки на R выложил здесь.
      0
      - CyTrade
        11 июля 2014, 13:07
        Rustem, спасибо!
        0