10 июня 2014, 13:56

Фьюч и индекс РТС раскорелляция

До экспирации осталось очень мало времени) раскореляция = 1500 пт.Естественно у нас 3 варианта, индекс спускается до фьюча, фьюч поднимается до индекса или нечто среднее
Возможные причины на мой взгляд:
1) Сильно бычий рынок последнего времени, среднесрок перекладывается в следующий фьюч, пока тот относительно дёшев
2) Переоцененность индекса

Кто как смотрит, можно ли на этом чисто теоретически заработать, является ли вход в лонг в текущей ситуации — положительным мат ожиданием? кто что думает по этому вопросу?

Фьючерс РТС раскорелляция экспирация спекуляция

Сергей Майборода

Туапсе

с 11 августа 2012

16 Комментариев

Веласкес
10 июня 2014, 14:09
это называется бэквордация — типичное явление для всех рынков.

теоретически заработать можно, практически редко, если до экспирации произойдет резкая смена настроения с медвежьего на бычий с выходом в контанго, тогда заработать получится.
но слабо верится.
+1
- ChukTesta
  10 июня 2014, 14:39
  Веласкес, автор прекрасно понимает что такое бэквордация.
  Вопрос, как я понял "«как на этом заработать».
  Как вариант — шортануть корзину акций и прикупить фьючей РТС.
  Но тут есть еще одна переменная — динамика курса доллар/рубль.
  0
  - Сергей Майборода
    10 июня 2014, 14:48
    ChukTesta, да я не столько хочу узнать как на этом заработать) точно этого никто не знает, только постфактум) другое дело мне интересно мнения услышать на интересную мне тему) про корзину акций это на самом деле напрашивается автоматом, другое дело что данный вариант подойдёт лишь для крупных портфельщикоВ)
    0
  - Сергей Майборода
    10 июня 2014, 14:51
    ChukTesta, кстати не годится вариант, шортить под дивы далеко не выгодное занятие:))
    0
  - Веласкес
    10 июня 2014, 15:05
    ChukTesta, не согласен, автор называет бэквордацию раскорреляцией.
    шортануть корзину едва ли получится, перед отсечкой шортик сбера например в церихе запрещен, да и вообще идея с корзиной не очень.
    лучше уже наоборот прикупить под дивы, а потом сдать
    0
mitrych
10 июня 2014, 14:46
никто ничего не читает… и не знает… потом задают такие вопросы

подсказка-отсечка перед экспирацией нескольких бумаг
далее сами уж думайте
0
- ChukTesta
  10 июня 2014, 14:55
  mitrych, ну вот же — знаешь, а молчишь!
  0
  - mitrych
    10 июня 2014, 15:42
    ChukTesta, а вам не сложно посмотреть график отсечек по бумагам… и что когда будет торговаться уже без дивов?
    0
- Сергей Майборода
  10 июня 2014, 15:22
  mitrych, лишь бы сумничать, я такой крутой, правда сам термины путаю)) забавляют такие люди):
  а) экспирация — к фьючерсам и опционам применяется
  б) специально посмотрел, ни по одной акции имеющей значительный вес во фьючерсе не проходит отсечки до экспирации фьючерса
  0
  - mitrych
    10 июня 2014, 15:41
    Asket_m_pro, буквы сбербанк тебе о чем то говорят?
    0
    - Сергей Майборода
      10 июня 2014, 15:45
      mitrych, Сбербанк ао 2013 17.06.2014 отсечка,
      экспирация раньше
      0
mitrych
10 июня 2014, 15:50
T+2
0
- Сергей Майборода
  10 июня 2014, 15:55
  mitrych, не совсем понял, как режим торгов влияет на отсечку? О_о
  0
- Сергей Майборода
  10 июня 2014, 18:40
  mitrych, несмотря на все заверения за сегодня фртс отыграл у индекса 0,5 бэквордации вашей)
  0
HugoRu
10 июня 2014, 18:24
16-го из Сбера, ГМК и НЛМК уйдут дивы, бэквордация сойдет на нет
0

Читайте на SMART-LAB:

Как запустить сетку и ребалансировщик на одном счёте? Сетки #18

Статья о том, как настроить покупку фонда денежного рынка в ночь, если вы торгуете на этом же счёте сетками и у вас множество ордеров постоянно находятся в рынке. В такой конфигурации есть...

OsEngine

18:03

ИИ в России выходит в правовое поле: что это значит для рынка и инвесторов #ЭкспертыSOFL

Дорогие инвесторы! Мы запускаем новую отраслевую рубрику, которая называется #ЭкспертыSOFL. В рамках этой рубрики каждую неделю будем разбирать ключевые темы технологического рынка и комментарии...

Softline

17:13

Оптимальная структура капитала в условиях высокой ставки: когда долг всё ещё выгоден

Структура капитала эмитента напрямую влияет на риск инвестиций в выпускаемые им ценные бумаги. Для вложений в долговые инструменты главное — правильно оценивать способность компании обслуживать...

Газпромбанк

16:19

Длинные ОФЗ: зарабатываем как по ВДО

Б РФ 13 февраля в очередной раз снизил ключевую ставку до 15,5%, тем самым продолжив тренд смягчения ДКП (кумулятивное снижение с июня 2025 г. составило 550 б. п.). Под влиянием этого цикла...