Решил сам с собой поконкурировать)
На рынке довольно давно, но понимание рынка приходить, а соответственно и небольшие денюшки с него относительно недавно, на текущий момент имеем:
1) Составленный мною достаточно простой торговый алгоритм, имеющий относительную стабильность к разному состоянию рынка, зарабатывающий на трэнде, в среднем 1 сделка в 2-3 дня, проскальзывание учтено, макс просадка с 2006 года порядка 10,5% без учёта плеча, данные по склейке от поделенных фьючов отличаются незначительно, торгует на реале с февраля, килотонны % не рубит, кучу движений не собирает, но работает, по крайней мере пока)(просадка по счёту в профиле была за счёт хэджа рублёвого депозита через фьюч, уже не раз себя за панику поругал)
эквити за 2 года
параметры за последние 2 года:

эквити с 2006 года:
2)Давно мучаюсь и бьюсь с рынком по поводу интрадея плавно перетекающего в скальпинг и обратно, до недавнего момента рынок активно побеждал, бывали редкие выпады побед, которые тут же сливались и переходили в удвоенный лосс, но я чую какой то переломный момент, понял кое какие очень очень важные вещи которых раньше не оценивал и не понимал
и за последние 2 недели относительно неактивной торговли в среднем по 2-2,5 часа в день(прекрасно понимаю что это очень маленькая дистанция, хотя с другой ситуации были совсем разные по динамике, направлениям, сложности дни все), однако она даёт надежду на продолжение трэнда и определенную вероятность того что я начал делать правильные вещи. Имею следующий результат в пт, суммарно около 6000 пт с учётом комиссии за 2 недели при в среднем 10-15 сделках в день:
А теперь суть идеи, буду отслеживать свои сделки и робота и ждать когда микросхемы и отсутствие нервов нагнут мою болеющую голову
считать буду с 1 июня, на текущий момент 09.07:
счёт
Аскет - + 2070пт
Аццкая_машина - + 100 пт
2. Кривая доходности не плавная.
3. Надо смотреть профитфактор.
4. Надо смотреть на проскальзывание.
5. Просадку надо смотреть в контексте плеча. Пока просадка представляется большой.
2 по первому варианту мало сделок для статистики