Бот на золоте: готовность 90%

* ну что, можете облаять бота:)

Могу сказать одно: сильно в доходности проигрывает базовому активу. Прибыль находится на каком-то предельно минимальном уровне (17000$/год, при необходимом для торговле капитале в 15000$). Просадку лучше закладывать в 2 раза больше текущей. Поэтому, заложенный риск будет равен 20% от депо.

первоначальная версия была более привлекательной. С другой стороны, средняя сделка 240$ дает больеш уверенности, что реалии рынка не убьют его. Также внушительный винрейт в 76% придает системе стабильность.

max time to recover: 54 дня. Не худший вариант, но всегда хочется его поменьше, но тут как рыбку съесть))

система специально не оптимизировалась на 05.11-10.11, чтобы ничего не подгонялось под возросшую волатильность и обвал. оно просто тут работает.

====================

прошлая версия была в 5 раз более высокочастотной, но реалии золота могут накрыть медным тазом красивый бэктест.

в общем, за неделю, система прогрессировала из 1200 сделок, до грааля с 680, и до нынешней с 126. средний трейд также вырос в 6 раз.

я считаю, мы с программистом отлично поработали :)

=====================

welcome с комментариями! )

GC роботостроение роботы робототорговля роботостроительство золото алготрейдинг алгоритмический трейдинг CME

moneymaker

Москва

392

с 14 июня 2011

9 Комментариев

Владимир Сарнацкий
05 октября 2011, 20:47
Алексей, привет.

у Вас коэффициент Шарпа вообще рассчитывается? )

за какой период тест?
0
- moneymaker
  05 октября 2011, 20:48
  я Сергей, но это ничего))
  
  угу, рассчитывается. за 2 года тест, с 2010-2011
  0
Владимир Сарнацкий
05 октября 2011, 20:55
хм… а ты не mr moneymaker?

2 года тестов — это очень мало, я тестирую с 2005 года, и то думаю, что недостаточно
0
- moneymaker
  05 октября 2011, 21:04
  Convertor, он самый) и в скайпе я Sergio_moneymaker)). Насчет длительности тестов — да, стало мало сделок( надо тики искать за 2009 и ранее по GC cont
  0
Владимир Сарнацкий
05 октября 2011, 21:11
и что коэфф Шарпа ровно 1? )
0
- moneymaker
  05 октября 2011, 21:20
  Convertor, ага)) сам проверил, на других тестах 1,09 0,89 и тд
  0
Swan
05 октября 2011, 21:48
Неплохо! Очень даже!
Полюбопытствую:
* та же идея на других тикерах работает? На драгах, нефти, или вообще на валюте, например?
* шортов нет идейно или просто взяли и выключили?
* это руками трейдить можно или нужен робот?
0
- moneymaker
  06 октября 2011, 13:03
  Swan, в нефти скорее всего, сейчас запущена оптимизация на 8 часов, проверяют разные наборы параметров. Лонги отдельно нестабильны. Тестирую шорты, Мб будет граалька, но скорее всего менее красивая, чем на золоте
  
  Шорты нежизнеспособны, но надо еще по-другому прогнать.
  
  Руками вполне. Средняя сделка 4 часа, 120 сделок за 20 месяцев. Но фильтры и тд — геморрой
  0
  - Swan
    06 октября 2011, 13:07
    moneymaker, спасибо! интересно.
    0