30 мая 2014, 13:03
Осознанность при построении систем
Рассмотрим вот такой инструмент:
Видно, что за несколько месяцев акция очень существенно выросла. Значит, это волатильная и достаточно трендовая вещь. Поэтому логично ее торговать при помощи трендовой системы. Нетрудно построить простейшую трендовуху. По классике будем входить на пересечении скользящих средних, а выходить по трейлинг-стопу--вариации люстры Чака Лебо. Путем небольшой оптимизации легко получить следующую систему:
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
if MarketPosition=0 and average(close,3)>average(close,30) then buy next bar 1 share at open;
if MarketPosition=1 then sell next bar 1 share at Highest(high,barssinceentry)*0.92 stop;
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Эквити и параметры:
Это типичные для трендовух параметры--меньше половины прибыльных сделок (42.2%), но большое (3.15) отношение средней прибыльной к средней убыточной. Как обычно, система отдает понемногу во флэте, но отлично берет трендовые движения. Теперь можно сделать следующее:
1) Отшлифовать входы--возможно, простая средняя не вполне улавливает особенности инструмента, может быть, нужна экспоненциальная средняя.
2) Отработать выходы. Например, попробовать в качестве выхода параболик, так как видно, что акция иногда резко ускоряется, а параболик хорошо заточен под получение максимально возможной прибыли в этом случае.
В общем, надо поработать.
Все, на этом прикол заканчивается. Теперь внимание, правильный ответ. Этот инструмент--искусственный. Он получен при помощи генератора случайных чисел следующим кодом:
////////////////////////////////////////////////////
var: s(10),x(0);
x=2*Random(1)-1;
if s[1]-s[2]<-0.9 then x=x+0.8;
if s[1]-s[2]>0.9 then x=x-0.8;
s=s[1]+x;
print(File(«D:\1.txt»), NumtoStr(20000000-1000000+date,0)+","+Numtostr(time,0)+","+Numtostr(s,2)+","+Numtostr(s,2)+","+Numtostr(s,2)+","+Numtostr(s,2));
//////////////////////////////////////////////////////
Если бы не было блока
if s[1]-s[2]<-0.9 then x=x+0.8;
if s[1]-s[2]>0.9 then x=x-0.8;
то это было бы просто броуновское движение, на котором заработать нельзя. Поэтому все средние, люстры, итд итп являются просто подгоночным бредом, не имеющим никакого отношения к делу. За счет же этого блока процесс является контртрендовым, поэтому правильная, осознанная, основанная на нормальном понимании процесса стратегия такова--покупай, если упало больше, чем на 0.9 и продавай, если выросло больше, чем на 0.9. Код:
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
if marketposition=0 and close-close[1]<-0.9 then buy this bar 1 share at close;
if barssinceentry=1 then sell this bar 1 share at close;
if marketposition=0 and close-close[1]>0.9 then sell short this bar 1 share at close;
if barssinceentry=1 then buy to cover this bar 1 share at close;
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Эквити и параметры:
Обратим внимание на среднюю сделку--она равна 0.8, как и должно быть из формулы генерации процесса.
На реальном рынке ситуация во многом похожа. Существует значительное число людей, бродящих в потемках со средними и боллинджерами. Они не понимают, что делают, химича со всякой дурью. Поскольку рынок--это не броуновское движение, то иногда некоторым удается чисто случайно найти что-то рабочее, которое торгуется и в будущем. Но не имея понимания, торгуется некая производная. Что такое торговать производную? Это, на примере нашего инструмента, следующий код, который взялся из блуждания в темноте:
//////////////////////////////////////////////
if marketposition=0 and average(close,3)<average(close,30) then buy this bar 1 share at close;
if barssinceentry=7 then sell this bar 1 share at close;
///////////////////////////////////////////////////
Эквити:
Вроде, работает, и будет и в будущем работать на радость изобретателю (в отличие от трендилки из начала поста, которая есть просто переподгонка). Но это лишь жалкое подобие того, что должно быть. А поскольку на реальном рынке к таким сильнейшим неэффективностям, как в этом примере, не подступишься, то в реале работать будет еще хуже.
Какие выводы?
1) В реале никакой формулы типа
////////////////////////////////
var: s(10),x(0);
x=2*Random(1)-1;
if s[1]-s[2]<-0.9 then x=x+0.8;
if s[1]-s[2]>0.9 then x=x-0.8;
s=s[1]+x;
////////////////////////////////
не существует. Поэтому реально ситуация значительно сложней этого примера. В реале все, что у нас есть, это лишь история.
2) Однако, неэффективности существуют и имеют вполне конкретную природу. В значительном числе случаев можно довести понимание природы неэффективности практически до формульного уровня. Но для этого нужны труд и время.
3) Основное в системостроении--это именно понимание, а не жонглирование параболиками. А математика, тестирование, статистика--это лишь инструменты для приобретения понимания.
Файл котировок инструмента: http://www.fayloobmennik.net/3839838
Видно, что за несколько месяцев акция очень существенно выросла. Значит, это волатильная и достаточно трендовая вещь. Поэтому логично ее торговать при помощи трендовой системы. Нетрудно построить простейшую трендовуху. По классике будем входить на пересечении скользящих средних, а выходить по трейлинг-стопу--вариации люстры Чака Лебо. Путем небольшой оптимизации легко получить следующую систему:
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
if MarketPosition=0 and average(close,3)>average(close,30) then buy next bar 1 share at open;
if MarketPosition=1 then sell next bar 1 share at Highest(high,barssinceentry)*0.92 stop;
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Эквити и параметры:
Это типичные для трендовух параметры--меньше половины прибыльных сделок (42.2%), но большое (3.15) отношение средней прибыльной к средней убыточной. Как обычно, система отдает понемногу во флэте, но отлично берет трендовые движения. Теперь можно сделать следующее:
1) Отшлифовать входы--возможно, простая средняя не вполне улавливает особенности инструмента, может быть, нужна экспоненциальная средняя.
2) Отработать выходы. Например, попробовать в качестве выхода параболик, так как видно, что акция иногда резко ускоряется, а параболик хорошо заточен под получение максимально возможной прибыли в этом случае.
В общем, надо поработать.
Все, на этом прикол заканчивается. Теперь внимание, правильный ответ. Этот инструмент--искусственный. Он получен при помощи генератора случайных чисел следующим кодом:
////////////////////////////////////////////////////
var: s(10),x(0);
x=2*Random(1)-1;
if s[1]-s[2]<-0.9 then x=x+0.8;
if s[1]-s[2]>0.9 then x=x-0.8;
s=s[1]+x;
print(File(«D:\1.txt»), NumtoStr(20000000-1000000+date,0)+","+Numtostr(time,0)+","+Numtostr(s,2)+","+Numtostr(s,2)+","+Numtostr(s,2)+","+Numtostr(s,2));
//////////////////////////////////////////////////////
Если бы не было блока
if s[1]-s[2]<-0.9 then x=x+0.8;
if s[1]-s[2]>0.9 then x=x-0.8;
то это было бы просто броуновское движение, на котором заработать нельзя. Поэтому все средние, люстры, итд итп являются просто подгоночным бредом, не имеющим никакого отношения к делу. За счет же этого блока процесс является контртрендовым, поэтому правильная, осознанная, основанная на нормальном понимании процесса стратегия такова--покупай, если упало больше, чем на 0.9 и продавай, если выросло больше, чем на 0.9. Код:
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
if marketposition=0 and close-close[1]<-0.9 then buy this bar 1 share at close;
if barssinceentry=1 then sell this bar 1 share at close;
if marketposition=0 and close-close[1]>0.9 then sell short this bar 1 share at close;
if barssinceentry=1 then buy to cover this bar 1 share at close;
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Эквити и параметры:
Обратим внимание на среднюю сделку--она равна 0.8, как и должно быть из формулы генерации процесса.
На реальном рынке ситуация во многом похожа. Существует значительное число людей, бродящих в потемках со средними и боллинджерами. Они не понимают, что делают, химича со всякой дурью. Поскольку рынок--это не броуновское движение, то иногда некоторым удается чисто случайно найти что-то рабочее, которое торгуется и в будущем. Но не имея понимания, торгуется некая производная. Что такое торговать производную? Это, на примере нашего инструмента, следующий код, который взялся из блуждания в темноте:
//////////////////////////////////////////////
if marketposition=0 and average(close,3)<average(close,30) then buy this bar 1 share at close;
if barssinceentry=7 then sell this bar 1 share at close;
///////////////////////////////////////////////////
Эквити:
Вроде, работает, и будет и в будущем работать на радость изобретателю (в отличие от трендилки из начала поста, которая есть просто переподгонка). Но это лишь жалкое подобие того, что должно быть. А поскольку на реальном рынке к таким сильнейшим неэффективностям, как в этом примере, не подступишься, то в реале работать будет еще хуже.
Какие выводы?
1) В реале никакой формулы типа
////////////////////////////////
var: s(10),x(0);
x=2*Random(1)-1;
if s[1]-s[2]<-0.9 then x=x+0.8;
if s[1]-s[2]>0.9 then x=x-0.8;
s=s[1]+x;
////////////////////////////////
не существует. Поэтому реально ситуация значительно сложней этого примера. В реале все, что у нас есть, это лишь история.
2) Однако, неэффективности существуют и имеют вполне конкретную природу. В значительном числе случаев можно довести понимание природы неэффективности практически до формульного уровня. Но для этого нужны труд и время.
3) Основное в системостроении--это именно понимание, а не жонглирование параболиками. А математика, тестирование, статистика--это лишь инструменты для приобретения понимания.
Файл котировок инструмента: http://www.fayloobmennik.net/3839838
Разводят. Через неделю ступеньками вниз
20:53
Только надо учитывать, что выкуп акций скорее всего займет несколько месяцев, и цену надо дисконтировать на учетную ставку. Учитывая что выкупная цена вряд ли будет выше 14, за минусом дисконта на ста...
20:53
SP65,
А аргументы есть какие нибудь на поставленные мною вопросы, кроме какой то непонятной мне тарабарщины и жаргона.
Ну и кроме услуг экстрасенса о которых вы тут пишите.
В чем фундаментал...
Дмитрий, для того, чтобы так рассуждать, нужно точно понимать количество депозитчиков, которые вы бросят свои средства на рынок, в виде покупок. Если «нормализацию» растянуть на 5 лет, то выход это...
20:51
Компания за 7 месяцев, с проведения IPO, потеряла почти половину стоимости, на 60% хуже Индекса. Видел Генерального директора на форуме ВТБ. Ни одного слова о том, что рынок говорит о том, что компани...
20:48
Тут же от суммы зависит
D-Aleksandr, Нет, я тоже осторожно. 1к1 или макс 1,5. Тут же от суммы зависит!
consar, ЦБ всё равно какие ОФЗ брать в репо, берёт по рыночной цене. Из-за последних аукционов по ОФЗ банкам нужны деньги, для этого ЦБ увеличил объёмы репо. Плюс конец года, большие госрасходы со ...
Donbass, так там же обкешивание идет))) объявили байбек специально что бы свои в наглую вышли из акций на падающем рынке с минимальными потерями
20:47
Заоблачные цены: индекс восприятия инфляции в ноябре 2024 г. составил 73 п. #ВЦИОМ_Индекс
Индекс обновил максимальное за 8 лет значение. Последний раз выше этого значения он был в I кв. 2016 г. (...
20:42
Совкомбанк объявил допэмиссию. Акции сперва ушли на -1%, сейчас показывают +3%.
а ещё интересно было бы почитать про анализ реальной ленты сделок (нашего всего — фртс), например, на трендовость или антитрендовость (а то у самого всё руки никак не дойдут ))))
Если значение волы прикрутить к работе тренд/флет?
как будет?)
или не?)
2 мало сделок для осмысленной статистики… надо взять стату по 10000 сделкам…
3 и блин доча кричит мультики включай…
1) ГСЧ, думаю, не особо. Вот здесь это обсуждали в применении к ГСЧ экселя: utkin.2stocks.ru/?p=113 в комментах.
2) Про 10000 сделок мы уже с вами говорили :)
3) Не понял
А параболик в омеге, кстати, косячно выполняется, и его использовать там нельзя.
Средние я использую в своих системах--почему нет? Это неплохой инструмент. Боллинджер, думаю, тоже в правильных местах будет нормально работать, хотя не пробовал--просто не люблю на рынке применять вещи, связанные с нормальным распределением (это чисто мое, стиль у меня такой).
Куда делся Карапуз?
1) слился. И решил уйти с фонды навсегда
2)устроился на хорошую работу, где не приветствуются публичные люди, как он.
Посмотрел Ваш профиль — 19 лет на рынке, это ж Вы с 14-ти лет в теме!
Потом почитал Ваш блог: «То есть, вот за плечами много лет трейдинга, ну с 92 года меня ставили у банка скупать валюту уже…» Тогда, по-моему, ещё статья была за валюту? Круто Вы начинали :-)
2) На тренде без понимания процесса заработать нельзя. Собственно, статья про это. На графике инструмента тренды есть, но принципиально невозможно построить зарабатывающий на них алгоритм--ибо лежащий в основе графика процесс ни в каких ситуациях не обладает трендовостью.
Во всех своих рассуждениях я оперирую таймфреймом не ниже дневок.
Имхо, для торговли пробоев надо:
а) Прикинуть, торговать ли их вообще. Есть искусственно сжатые инструменты, например, доллар-рубль раньше торговался в жестком коридоре. Какие тут пробои? ЦБ задавит любую истерику.
б) Понять, что служит причинами взрывной неустойчивости. Точнее даже не понять, а придумать модель, а потом пытаться ее опровергнуть. Плохие модели опровергаются легко, хорошие опровергаются сложно. В идеале в итоге будет модель, которая не опровергается вообще, то есть правильная модель. В реале все не так радужно, но хорошую модель найти можно. Хорошая--это значит, что маловероятно (но возможно!), что она неправильная.
в) Исходя из б) найти ситуации и рынки, наиболее склонные к образованию такой неустойчивости. Скажем, корнер типа PZLT мая 2008 года вряд ли будет возможен на Si. Такой же корнер вряд ли будет на теперешнем PZLT, который исключен из шорт-листа. Это простейшие вещи, есть и более глубокие. Вот так, потихонечку, и рождаются системы.
1) Я пишу то, как торгую я. Этот пост, хотя он и чисто математический--это часть моего видения модели рынка.
2) Я знаю, существует некоторое число не особо успешных людей, тупо торгующих графики, индикаторы итд.
3) Из успешных (а их я знаю единицы) никто тупо ничего не делает. Условно, есть два типа успешных (названия условны):
а) Майнеры. Роют рынок, находят устойчивые правила. Примеры--JC, Механизатор, некоторые другие.
б) Физики. Пытаются вникнуть в суть дела, если это получается--то устойчивый алгоритм рисуется сам собой.
В действительности, все известные мне успешные--это смесь а) и б), пропорции разные только.
1) Вначале индукция--по реализации процесса пытаемся его объяснить. Строим модели. Причем объяснять весь рынок не надо, достаточно объяснить какие-то отдельные ситуации. Пытаемся модель опровергнуть. Плохие опровергаются сразу, хорошие остаются.
2) Затем, уже имея модель в голове--дедукция. Это как выигрывающий код в этой статье--тупо пишем правила, которые для хороших моделей оказываются очень неплохие (конечно, не такие граали, как в примере этой статьи, но все же...).
Причем 1) и 2) зачастую идут параллельно. Модель придумал, если грааля она не дает--плохая модель, роем дальше.
Мысль понятная всем — входите против рынка, фиксирутесь по профиту (или не фиксируйтесь) и огранивайте позицию во времени. Все! Всем медаль и грааль :)
А нынче вот майнингом совершенно не стесняюсь заниматься. Чтобы не закиснуть, майнингую попеременно. То модели (идеи), то тупо рынки в рамках модели.
А вообще системостроительство--это искусство. Некоторые вещи чистой силой ума получаются. Например, эта: anatoly-utkin.livejournal.com/17248.html. Иногда это полумайнинг--вначале находишь что-нибудь мутное, затем начинаешь вычленять эдж--и на тебе, все ж просто. Пример--вот эта: anatoly-utkin.livejournal.com/19625.html. Иногда--вообще не пойми что. К примеру, вот это smart-lab.ru/blog/142195.php я написал просто как ответ JC, который начал говорить какую-то муть про парный трейдинг. Дальше, по сути чисто случайно, я кое-что сделал--и увидел совсем неожиданный результат. Имея понимание того, кто вообще есть на рынке и что он делает, я этот результат быстро объяснил--и вуаля, система готова. И что приятно, она вполне торгуемая оказалась.
Но чистой силой ума получать результат приятней всего. Это кайф--думаешь, что да как, пишешь код--и он с первого раза оказывается рабочим. Чистое здоровье!