Предположение по fRTS

На данный момент точка наименьших выплат по июньским опционам находиться около 117500.Тогда более 100 тыс. коллов останется вне денег.Хотя конечно в последнее время, это вроде влияния не оказывало.Отросли хорошо, можем ещё, тем более дивидентные истории и т.д.От 133000 похоже на простую коррекцию к сильному отскоку.Но тогда зачем выходить было днём 27 мая, переседели бы 2-3 тыс, для крупных денег не проблема.Перед закрытием опять набрали позиций.Интересно получается, вышли -зашли скальпинг.Возможно набрали уже шортов, для хеджа проданых путов, планируют стаскать как минимум на 117500, а при негативных новостях и ниже.Сам в шорте от 131700 http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/185454.php

опционы

А.Н Н

Екатеринбург

3 451

с 13 мая 2013

23 Комментария

Loss Hunter
29 мая 2014, 06:19
Меня больше заинтересовало то, что там 634 коня в 100тых путах… очень занятно :) Спасибо за информацию…
+3
- А.Н Н
  29 мая 2014, 06:21
  Loss Hunter, До 100 долететь нужен очень сильный драйвер.
  +3
  - Loss Hunter
    29 мая 2014, 06:23
    Александр Некрасов, Скажите пожалуйста. Я так понимаю вы давно опционами занимаетесь… Какова была ситуация в прошлую экспиру? Каково было соотношение позиций. Заранее благодарю
    +3
    - А.Н Н
      29 мая 2014, 06:25
      Loss Hunter, Прошлую экспирацию не смотрел особо, сори.И в опционах не силён, так прикидки дилетанта.
      +3
  - HugoRu
    29 мая 2014, 06:29
    Александр Некрасов, драйвер очень простой — ввод российских войск на незалежную
    +3
    - А.Н Н
      29 мая 2014, 06:31
      HugoRu, Но это же война, хорошего мало.
      +3
HugoRu
29 мая 2014, 06:31
ОИ в целом сильно снизился на росте — длинные позы ЗАКРЫТЫ!!! Конечно, это не скальпинг, будут заходить min процентов на 10 ниже
+3
- Loss Hunter
  29 мая 2014, 06:37
  HugoRu, Ваши бы слова… :) Возможно вы правы… и сэлл ин мэй еще не наступил :)
  +3
Xo4yProfit
29 мая 2014, 06:38
У меня до экспиры пока что такой план: 130-122-136. Правда очень размашисто получается для чуть больше 2х недель. Если сегодняпроткнем 130 и откатим быстро назад. А до вторника 122-123, то буду коллы июньские покупать со 130 страйком.
+3
егорка
29 мая 2014, 08:48
ну скажем заинтересованных сходить на 100 тыс достаточно.
+3
- Absourd
  29 мая 2014, 13:15
  егорка, чаще всего экспира проходит для продавцов опционов т.к. их продают в основном маркетмейкеры. Врятли ктото другой может сдвинуть рынок в свою сторону, за пол года только в прошлом месяце продавцы не прикрытых опционов вышли в небольшом минусе. Сейчас потихоньку набирают 140е, думаю диапазон экспиры по опционам 125-140 самый безопасный.
  0
  - Xo4yProfit
    29 мая 2014, 13:35
    Absourd, согласен
    -1
  - Гусев Михаил(debtUM)
    30 мая 2014, 03:33
    Absourd, с диапазоном согласен, НО есть большой нюанс.
    это КВАРТАЛЬНАЯ экспира а на ней часто наблюдаются дикие нелогичные выбросы, особенно в последнюю неделю, т.е. вот именно там беред большими праздниками и можно будет перевернуться в покупку.
    ИМХО…
    +2
Гусев Михаил(debtUM)
30 мая 2014, 03:36
Роман, за обзор спасибо и +, но сама ТМВ к сожалению давно не работает, т.е. работает очень хаотично, можно сказать случайно…
не анализировал ли именно на КВАРТАЛЬНЫХ экспирах финальные выбросы?
по моему очень интересная тема!!!
см. ещё мой прошлый пост.
+2
- А.Н Н
  30 мая 2014, 08:26
  Гусев Михаил(debtUM), Михаил, я однофамилец Рамана, а так спасибо за спасибо.
  +1
  - Гусев Михаил(debtUM)
    31 мая 2014, 01:16
    Александр Некрасов, извиняй не заметил )
    в общем посмотрим будет в этот раз как всегда или как то по другому…
    +2
Orbus
31 мая 2014, 13:20
Вот если пофантазировать и представить что рынок ведет себя как в книжках, то 300 тыс. 120 колов это похоже на covered call какого нибудь гипотетического фонда, те куплены куча разных акций и проданы колы, тянуть этому фонду акции выше 120 особого резона нет, т.к. придется расстатся с акциями а впереди еще див. отсечки, маркет мейкер же который колы купил был бы рад цену поднять, но тянуть весь рынок вверх стоит дорого тк квартальная экспира, значит будет хеджировать ту прибыль что есть по купленным 120 колам продавая фьюч, те еще где-то около 40 тыс фьючей продадут к экспире(судя по текущей дельте ) таким образом вероятнее что рынок пойдет вниз к 120 страйку. Но это все фантазии )))
+2
- А.Н Н
  31 мая 2014, 15:44
  Orbus, Будем посмотреть…
  0
  - Orbus
    31 мая 2014, 16:37
    Александр Некрасов, да будем… хотя probаbility of touching при текущем iv 120 страйка всего 23.2%, но рынок полон сюрпризов. Удачи
    +1
    - А.Н Н
      31 мая 2014, 16:56
      Orbus, Если не секрет, что за методика расчёта? Помимо опционов, я более успешнее анализирую сам инструмент, и прогнозирую падение на 10-20 тыс пунктов, но до экспирации может не успеть опуститься.
      0
      - Orbus
        31 мая 2014, 17:05
        Александр Некрасов, monte carlo на 10000 прогонах на модели блека шолса
        +2
ᅠᅠ
05 июня 2014, 11:27
Short?

+1