15 мая 2014, 17:32

вариант свопа Rub/Usd+евробонд - народный способ

покупаете валюту — ищете самый выгодной валютный депозит в любом банке (в пределах гарантии АСВ), продаете фьючерс на рубльдоллар и получаете
6 (судостроительный банк)+9 фьючерс=15

и нет геммора с евробондом

www.banki.ru/products/deposits/search/Sankt-Peterburg/?filter=0&sort_param=percent&sort_order=DESC&PAGESIZE=25&sum=%EB%FE%E1%E0%FF¤cy=46&period=0&capitalization=2&replenishment=2&withdrawable=2&

Александр Строгалев

Санкт-Петербург

379

21 616

с 14 марта 2011

20 Комментариев

Роман Климов
15 мая 2014, 17:43
Замечательно, браво Билли!
+1
- Роман Климов
  15 мая 2014, 18:02
  Роман Климов, по фьючам каждые три месяца позицию роллировать придется? Контракты то срочные
  0
  - spr
    15 мая 2014, 18:52
    Роман Климов, не надо, продавай сразу U5 и будет тебе счастье:)Правда должен понимать, что при этом несешь риск роста NDF, а зафиксированная доходность будет на экспирацию.
    0
AlexeyTikhonov
15 мая 2014, 18:15
Все хорошо, только не учтены детали:
0. транзакционные издержки (менять валюту, заниматься с фьючами, роллировать и пр.)
1. спред на покупку-продажу валюты
2. риск расхождения фьючев при роллировании
3. риск гэпа при ликвидации позиции
4. налоги на прибыль по фьючу
С учетом всех этих нюансов чистая прибыль там процентов 12 может и выйдет,
а учитывая ограниченную емкость рынка (не так и много банков с хорошими процентами, плюс еще все больше возрастающие транзакционные издержки на управлении таким кол-вом счетов), то проще держаться рублевых вкладов, на которые также 10% все можно иметь. А доп. маржа в 2% на малой емкости не сильно принципиальна.
0
- Александр Строгалев
  15 мая 2014, 18:18
  AlexeyT, гарантия АСВ — хоть в задрыщенскбанк депозит открывай
  АСВ развратило народ и банкиров текущей версией гарантии
  
  а насчет костов и роллов тут все уже 25 раз обсасывалось. лишний раз писать не хотел
  +2
  - Дмитрий
    15 мая 2014, 18:35
    billikid, спред спот-фуч не 6-7% годовых дает?
    0
    - AlexeyTikhonov
      15 мая 2014, 18:36
      Дмитрий, уже нет, сейчас 8-9
      0
      - DeFi Partisan
        17 мая 2014, 12:49
        AlexeyT, 8-9% это в каком фьюче? С экспирацией в 2015 году? В декабрьском 5% разница. По опыту с VIX, дальние фьючи в контанго долго распадаются.
        0
  - Иосич
    15 мая 2014, 18:47
    billikid, Да, тоже об этом думал, но на фьюч надо не только на ГО, цена может и вверх пойти, поэтому обеспечение гораздо большее нужно (депо), соответственно там % будут гораздо скромнее.
    А сама идея мне нравится, +
    +1
  - Anton
    15 мая 2014, 18:48
    billikid, с ETF на евробонды я думаю попроще будет, с текущей дохой 5,8% в баксах, плюс также фьючи на си продавать
    0
  - avvin
    15 мая 2014, 19:24
    billikid, вопрос не совсем по теме топика, но вдруг помочь можете: суть такая нужно организовать отчетность по еврооблигам свою собственную, может вы встречали или знаете где посмотреть примеры отчетностей? в первую очередь интересен управленческий учет, со всеми параметрами, купонами, репо, чтобы это понятно наглядно было.
    0
    - Александр Строгалев
      15 мая 2014, 20:04
      avvin, для себя или налоговой?
      0
Bufffffett
15 мая 2014, 18:47
Не понял ни фига. 9 — откуда берется?
0
Dem0N
15 мая 2014, 18:49
То есть, положить 10000 баксов в банк и продать 10 контрактов? А если контракты с разной экспирацией взять, можно ли больше поиметь?
0
2good4you
15 мая 2014, 18:55
«9 фьючерс» — это рублевая доходность, а не долларовая.
+ все-таки не 9, а 8-8,5%.
0
Баширов Эдуард
15 мая 2014, 18:56
Bufffffett, купили валюту на споте по такому то курсу (ее в депозит кладете) продали фьюч разница между курсами спота и фьюча в годовых и даст искомую цифру
0
DeFi Partisan
17 мая 2014, 00:23
Крутяк! Сейчас на биткойне спот против фьюча такая же доходность :)
0
DeFi Partisan
17 мая 2014, 00:29
Здесь есть риски:
1. Отзыва лицензии. АСВ выдаст в рублях. Повезёт если в сбер на выплаты попадете, там всё как часы. Были случаи по 2-3 недели задержки. За это время курс может уйти.
2. У банка не отзовут лицензию, депозиты можно будет доить по $1000 в день. В 2008 году у нас такое широко практиковалось.
0
алексей
18 мая 2014, 12:23
АСВ лихорадит, почитайте темы на банках.ру, где людям не отдают деньги еще отзывов бпф и инвеста под любыми предлогами
у меня депозит в огнах был евро и бакс по 8%, вот теперь жду милости асв
0

Читайте на SMART-LAB:

Почему кривая доходности облигаций перестраивается раньше решения по ключевой ставке?

На первый взгляд поведение долгового рынка сегодня выглядит парадоксально. Ключевая ставка Банка России по-прежнему остается на достаточно высоком уровне, хотя цикл смягчения уже начался. Тем не...

Газпромбанк

16:53

Страховой сектор остаётся одним из самых привлекательных для M&A в мире - PwC

Страховой сектор зафиксировал $31,8 млрд сделок в рамках 207 транзакций за шестимесячный период с июня по ноябрь 2025 года. Для сравнения, за предыдущие шесть месяцев было совершено 209 сделок на...

Ренессанс страхование

14:04

Облигации «Акрона» — удобряем портфель валютой

На фоне крепкого рубля и быстро меняющейся конъюнктуры на рынке облигаций внимание инвесторов все чаще переключается на валютные выпуски крупнейших российских эмитентов, прежде всего тех,...