Недельный торговый план 12.05-16.05

Анализ рынка и перспективы евродоллара.
Я давно уже чувствовал, что укрепление евро с начала 14 года имеет не фундаментальную, а искусственную природу. И только неделю назад получил подтверждение этому из отчета Ситибанка. Банк привел данные перетока казначейских обязательств США в портфелях валютных резервов стран.Ниже приведена таблица некоторых стран и движение трежелис по месяцам.
Feb Jan Dec Nov Oct
Country 2014 2014 2013 2013 2013
Китай, материк 1272.9 1275.6 1270.0 1316.7 1304
Япония 1210.5 1201.4 1182.5 1186.4 1174.4
С Кор-во 175.4 163.1 163.7 161.5 158.9
Россия 126.2 131.8 138.6 139,9 149.9
Источник сайт mafin.ru
Что имеется в виду? Как видим из таблицы Китай и Россия выводят из долларовых активов очень крупные пакеты в конце 2013- начале 2014гг. Не отразиться на валютном рынке это не могло.Вот откуда устойчивая сила евро даже вразрез существующему фундаментальному фону и все более увеличивающемуся дифференциалу между экономиками США и ЕС. В таком случае вполне понятно, что валютный рынок и пара евродоллар на этой неделе выступает на первый план из всех рынков.

Сначала рассмотрим график Н4 индекса доллара.



Имели до последней недели устойчивый краткосрочный канал 79.48- 80.00. На этой неделе индекс просел на фоне ухудшения геополитической обстановки(конфликт Россия-Украина) до 79.10. Но хватило намека М.Драги в четверг, что ЕЦБ вполне готов на следующем заседании в июне принять меры по изменению кредитно-денежной политики в ответ на риски дефляции в регионе как индекс тут же взлетел пробив и поддержку канала на 79.48 и поддержку годового канала(зеленая трендовая на 79.72 и уровень 200дн.скользящей средней на 79.80. И взял курс в область кластера из сопротивления краткосрочного канала.
Теперь собственно к евродоллару. Дневка.



Так же как на индексе до последней недели имели краткосрочный канал 1.38100- 1.38900. На фоне ухудшения геополитической обстановки торговый диапазон был расширен до уровня средней инвест.канала(красная пунктирная) на 1.39560 и на фоне комментариев М.Драги евро резко ушло вниз и пробило поддержку кр.канала на 1.38115 и уровень поддержки мес.канала(красные трендовые) на 1.37917.На дневке видим сформированный нисх.Вымпел(обведен красным) с конечной целью в область поддержки квартального канала на 1.35600(красная стрелка).
График Н4 евродоллар.Видим краткосрочный торговый диапазон(обведен красным) с пробитием поддержки которого на 1.38100 евро имеет техн.цель снижения как ширина пробитого диапазона к уровню 1.36850(красная стрелка).

 
Фунтдоллар, еврофунт.Прежде всего Н4.Имеем краткосрочный канал 1.68870-16995,(обведен красным)причем поддержка канала пробита и фунт перешел в нижнюю часть восходящего мес.канала(красные трендовые с синей точечной средней).Целью снижения будет область кластера из уровня 200дн.скользящей средней и поддержки мес.канала на расстоянии ширины пробитого краткоср.канала.(красная стрелка).



Дневка.Имеем треугольник(обведен красным) в который входим, как только выполняется цель снижения на Н4.Имеем промежуточную цель как поддержку треугольника(черная стрелка) на уровне 1.65750.Имеем и конечную в сучае пробоя поддержки треугольника(красная стрелка) как ширина треугольника на уровне 1.62150.



Еврофунт.Дневка.Видим сформированный нисх.Флаг(обведен красным) с целью в 0.81000(красная стрелка).

 
Долларйена, евройена, фунтйена.Долларйена.Дневка.Имеем сформированный нисходящий Флаг(обведен красным) подтверждаемый тенденциями квартального(синие трендовые) и месячного(красные трендовые)каналов. Первая цель при условии пробития поддержки Флага на 101.600(красная стрелка) как ширина пробитого четырехугольника на уровень 99.550 в области поддержки квартального канала. Вторая цель(черная стрелка) уровень 98.000. У меня нет пока уверенности что йена будет укрепляться в цене за счет доллара, посему принимать решение и выбирать цели считаь необходимым при условии достижения уровня поддержки кварт.канала на 99.550(99.600).



Евройена.График Н4.Имеем нисх.Флаг(обведен красным).Причем после пробоя кластера из поддержки флага и сопротивления квартального канала на 141.400 кросс выполнил первую промежуточную цель на 140.000(как ширина пробитого четырехугольника). Основная конечная цель(красная стрелка) на уровень138.500 в область средней квартального канала(красная точечная).


Фунтйена График Н4.Имеем краткосрочный канал(обведен красным). Кросс выполнил первую цель снижения как ширину пробитого канала на 171.200.Для того, чтобы определиться с перспективой кросса в дальнейшем необходимо вернуться на график дневки.



Дневка.Имеем сформированный нисходящий треугольник(обведен красным).Вижу пока три цели 1. область кластера из сопротивления кварт.канала(синяя трендовая) и средней инвест.канала(красная пунктирная) на уровне 169.000(красная стрелка). Вторая — на уровне 166.500 как вторая ширина(черная стрелка).И конечная цель как самая широкая часть треугольника на уровень 163.500(синяя стрелка).



Аудийена, Кивийена.Аудийена.График Н4.Видим сформированный нисх.Вымпел(обведен красным) с первой целью как ширина треугольника(красная стрелка) на 94.600 на уровне поддержки мес.канала. Конечная цель Вымпела — на уровень средней квартального канала(черная стрелка) на 93.500.



Кивийена.График Н4.Видим сформированный нисходящий флаг(обведен красным).Первая цель как ширина пробитого канала на уровень кластера из поддержек квартального канала и мес.канала на 86.200.Конечная цель снижения — 85.650.

 
Золото.Дневка.Имеем на настоящий момент то, что золото оперлось на поддержку 1280.000 и пытается развить восходящий тренд. По тенденции месяца 2 квартала(красные трендовые) видим, что восходящая тенденция несколько затормозилась.Но я это связываю с общей неопределенностью рынка в выборе среднесрочного вектора торгов.С прошлой недели могу для себя констатировать, что рынком вектор выбран и прежде всего на фондовом пойдет фиксация лонговых позиций поскольку на валютном евродоллар 1.4 не взял.А посему как защитный актив рынка золото будет теперь укрепляться в цене и первая цель укрепления видиться уровень кластера из сопротивления краткосрочного канала и средней месячного канала(синяя точечная) на уровне 1312.000(красная стрелка.)