Так уж и быть запалю грааль

Читаю, смотрю что тут пишут и мне захотелось поучить всех уму разуму.
Ну так вот, есть такая вещь как статистическое преимущество.

Рассмотрим пример.

Построим распределение по отклонению цены за какой-то интервал времени. Распределение строим с интервалом Di. Значения в распреджелении будут Ni. Где i меняется от 0 до M. Тогда можно определить целевую функцию прибыли Fi = Take Profit — Stop Loss = (Di-D0)*Ni — N1*(D1-D0)*K, где K = 0.75 — коэффициент, определяющий среднюю величину стоплосса по отношению к D. Максимальная величина функции определит оптимальный Take Profit = Di — D1.

Все гениальное просто!

скачать файл: http://www.fayloobmennik.net/3782141
пароль: 11221122222113321

Такой метод не даст хорошую и стабильную прибыль. Для этого нужно дополнительно использовать фильтр, чтоб избавиться от слабых сигналов.

Если что не понятно, спрашивайте, отвечу.

статистическое преимущество

autotradering

autotrade

Москва

558

52 780

с 9 марта 2012

32 Комментария

Сергей Каменецкий
06 мая 2014, 21:41
Решил между делом домен втюхать смартлабовцам? ;)
0
Vadynik
06 мая 2014, 21:44
Серьезный труд, аж 2 строчки…
0
super_mario
06 мая 2014, 21:47
Почём семинары? :)
0
Scorpi_999
06 мая 2014, 22:16
Не понял ) вы хотите взять среднее отклонение на истории, но не знаете о будущем, без этого ваши среднии не верны ) будущее отклонение никак не связано с прошлым )
0

Читайте на SMART-LAB:

Реальные доходы: новый выпуск «Лампы Трампа» с Элвисом Марламовым

Рынки в дисбалансе: рубль держится, а золото, палладий и алюминий становятся звездами инвестиций. Долговые обязательства компаний, перспективы черной металлургии и нефть — где реальные риски, а где...

Финам Брокер

12:43

Как с умом воспользоваться нашей скидкой?

Сейчас мы сохраняем возможность обучаться по сниженной цене, понимаем текущую экономическую ситуацию. В ближайшее время стоимость обучения вырастет, но пока мы расскажем как правильно использовать...

LiveInvestingGroup

09.01.2026

Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю? Продолжили снижение

Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Снижение продолжилось. Телеграм: @AndreyHohrin...

Иволга Капитал

08:39

Потенциальные инвест идеи 2026 и РИСКИ их исполнения

Традиционный ежегодный пост в начале года. Прогнозы, планы и мысли на будущее 25 год был достаточно сложным годом для российского инвестора — индекс полной доходности фактически не вырос, а...