Вот при обсуждении предыдущего поста пошел какой то странный разговор.
Дескать надо глядеть на фьючерс а оперировать на споте.
Это как?
Давайте посмотрим два графика. Часовых.
Спот
Уже месяц с начала апреля гэп на гэпе .
При этом 36000 это сопротивление, 35500 поддержка.
Смотрим фьючерс 36.5 сопротивление.
36.0 — поддержка.
а теперь объясните мне дураку как работать на споте глядя на фьючерс?
купил спот — продал фьючерс… разницу в карман…
50коп на дороге не валяются
Мне это надоело. Всего доброго.
Разница в уровнях, имхо, объясняется процентной ставкой. Фьюч по 36.50 отоварят по 36.50 в момент экспирации. Спот по 36.00 можно положить в банк (а на форексе и ложить никуда не надо) к моменту экспирации на него накапает процент. Мой брокер сейчас наливает 50 копеек (в пересчете на разницу цены покупки) за 75 дней. Когда там следующая экспирация, через 2 месяца? Вроде сходится, вот откуда разница в уровнях. К моменту экспирации раскорреляция, наверное, должна уменьшаться.
Сори если не в тему, что вижу то пою.
А вот с фьючерсом, опять же, насколько я знаю, ситуация другая.
Если ошибаюсь — поправьте, самому интересно.
Стоит вам выйти за определенные рамки и сделка окажется под подозрением и может быть причиной расследования со стороны ЦБ, а потом ее можно оспорить посчитав притворной.
А фьючерс должен пройти через клиринговую палату, нельзя им оперировать мимо биржи.
Фьюч здесь бесполезен.