Сложность работы с фьючами (спот)

В чем сложность работы с валютными фьючами (и на форексе разумеется) в отличие от стаков? Во всяком случае основные мажоры — /6E, /6B (евро и фунт)...
Сложность в наличии разводок.

Т.е. глядя на график, тяжело оставить мысль, что ценой манипулирует какой-то крупный кит, называть его могут как угодно — кукл, маркетмейкер (на фьючах его нет, если не ошибаюсь, но он есть на споте, а фьючи ходят за спотом, спот жирнее в разы...)
Другими словами — если принять это допущение, то все становится на свои места.

Взять, к примеру, часовик /6E.
Чаще всего он ходит от флета до флета. Между флетами резкое движение, чаще на новостях.
Представим что мы — крупняк и что еще хуже для остальных участников, мы — маркетмейкер. Нам известно у кого где стоп, кто где и в какую сторону зашел. Почему бы этим не воспользоваться?
Флет нам нужен чтоб набрать большую позицию, вот там мы и будем всех разводить принимая во внимание страх (короткие стопы, быстрый перевод в бу) и жадность (как бы цена без меня не улетела — надо входить, стоп за экстремум!)

И вот такая картинка получается:

Т.е. где бы не вошел участник во флете в позу с небольшим стопом (ну как в книгах учат, дескать — за максимум\минимум), пусть даже в верном направлении, его оттуда сбросят. Разумеется если он не выйдет вовремя, но тут уже жадность и надежда на большое движение не дает этого сделать. Более того, многие сразу переводятся в б\у, ну чтоб не потерять...

Думаю, в целом, это многие знают. Вопрос в том, как это обратить в свою пользу и как правильно определять дальнейший выход с флета цены.

кукл CME форекс

dagh

Москва

852

с 15 ноября 2012

42 Комментария

Серёга (Серый)
02 мая 2014, 05:26
Да уж, по крайней мере на нижней границе флета давали войти как минимум 4 раза, с довольно небольшим стопом пунктов в 20.
0
- dagh
  02 мая 2014, 10:47
  Серёга (Скиф), в первый отбой сразу не войти скорее всего, там еще ничего не было, флета т.е., при медленном движении вверх начинают лезть обычно, бросая «стоп за уровень» ну и получая по лбу чуть позже.
  0
Aleksander
02 мая 2014, 06:13
Особенно забавляет, когда торгуют форекс валюты внутри дня на 5 минутках. А ещё полный отпад — это когда добавляют к этому всякие профиля с демо платформ и кластеры фьючерсов с СМЕ.
+1
- Серёга (Серый)
  02 мая 2014, 07:22
  Aleksander, вот поэтому ты и слил свой депо на форексе, что не понимаешь для чего используют
  
  ПР лишь для того, что бы видеть на какой стадии аукцион торгуется, допустим сегодняшний к вчерашнему или недельному, чисто более наглядная визуализация, не более
  
  Кластеры, лишь смотреть в моменте с какой силой агрессивность ордеров проявляется или нет, на тех или иных уровнях
  
  Фьючерсы и спот разные рынки и объёмы разные, но арбитражеры очень быстро сглаживают перепады в котирование, так что цены практически одинаковы.
  0
  - Aleksander
    02 мая 2014, 07:31
    Серёга (Скиф),
    
    Я ни разу нигде не писал, что я что-то слил.
    Ты брехун раз бросаешься такими утверждениями без доказательств, что впрочем я знаю.
    
    В отличии от тебя я нормально отношусь к неудачам. На форексе первые депо всегда как правило сливают. Я слил один свой первый маленький депо на форекс. Второй вывел в изначальном размере.
    0
    - Серёга (Серый)
      02 мая 2014, 07:38
      Aleksander, пора бы уже давно отпустить свой негатив к форексу
      
      Даже Герчик уже провёл вебинар про торговлю на форексе, признал и популярно разжевал таким как ты
      
      Что уровни, они и в Африке уровни.:))
      0
      - Aleksander
        02 мая 2014, 07:50
        Серёга (Скиф),
        
        Ты не знаешь характеристик инструментов которые торгуешь.
        Каждый рынок имеет свои характеристики.
        Форекс eur\usd и фьючерс Газпрома имеют разные потенциалы для движений, особенно внутри дня. Ты этого не понимаешь. С одни и тем же стопом на форекс ты сможешь в среднем брать где-то 1:3-1:4, на фьючерсе Газпрома 1:4-1:10. И нормальные движы на фьючерсах ФОРТС чаще чем на форекс. Это обычная статистика.
        
        Ты уже несколько лет торгуешь, а всё на уровне новичка.
        0
        Серёга (Серый)
        02 мая 2014, 08:11
        Aleksander, ну чья бы корова мычала, а твоя бы молчала, вот твои слова:«Я не опытный, не успешный, многого не знаю. Хотелось бы увидеть мнения более опытных коллег. Ну и конечно плюсики, как же без этого.»
        
        Ты некера не знаешь на каком я уровне и что торгую кроме евро, потому что не пишу и никогда не буду писать конкретно про свою торговлю с скринами, что бы не создавать таким как ты всезнайкам прецедент что бы показать свою «псевдо-профессиональность».
        0
        Aleksander
        02 мая 2014, 08:20
        Серёга (Скиф),
        Ты дурак что-ли мой пост годичной давности цитируешь.
        Ты со головой дружешь приятель? Прошёл год, очнись. Ещё бы через пять лет процитировал его.
        
        Ты можешь чё угодно писать, но статистики инструментов ты не знаешь, это же видно, я это тебе только что доказал. Даже не понимаешь чем отличается форекс от фьючерсов ФОРТС. Исходя из этого ты не понимаешь какой таймфрэйм эффективнее для какого инструмента, какую среднюю прибыль можно брать и т. д. Смотришь профиль, кластеры, а в общем чё торгуешь не понимаешь.
        0
        Серёга (Серый)
        02 мая 2014, 08:29
        Aleksander, да хоть год хоть пять лет.:)))
        
        Как стал ты внезапно мудаком, так по ходу и останешся навсегда им.
        
        Доказал, что я не понимаю ) ну ты и фантазёр оказывается
        
        А теперь беги быстрей к модератору и пожалуйся ему, что на слово дурак, я назвал тебя мудак. Тебе ж не привыкать.
        0
        Aleksander
        02 мая 2014, 08:31
        Серёга (Скиф), оставайся со своим дерьмом.
        0
        Серёга (Серый)
        02 мая 2014, 08:33
        Aleksander, ну а ты со своим.:))
        0
    - Серёга (Серый)
      02 мая 2014, 07:47
      Aleksander, ну как же без доказательств, а это что ?:)
      
      «Я слил один свой первый маленький депо на форекс».
      
      Да и твоё отношение к этому рынку в многочисленных постах, само за себя говорит.
      0
Scorpi_999
02 мая 2014, 07:03
Про форекс говорить не буду, это разводка. На бирже стопов не видят, эта заявка хранится у брокера. На счет жирности спота, зайдите на сайт ММВБ, фьючерсный рынок давно превосходит спот по объему торгов, на америке думаю, тем более.
0
Scorpi_999
02 мая 2014, 07:07
На то он и маленький стоп, что сбивается в 99% ) цена она же все время прыгает и надеятся на то что стоп маленький не зацепит, не знаю, хотя цена потом и пойдет дальше )
0
Алекс Тарноруцкий (Тернер)
02 мая 2014, 07:34
Дурь собачья от непонимания сути рынка.Что такое войти с маленьким стопом? Т.е. поставить ордер и обрезать его или по максимумау или по минимуму, не давая цене совершить полноценное движение.Так человек изначально ставит себя в убыток на потенциально прибыльной сделке только по причине неправильно выставленного стопа.
0
warriormarket
02 мая 2014, 08:38
фьюч первичен чувак потом спот откуда на споте котировки если он не централизованный рынок
у автора понимание рынка более менее а вот познания в механике рынка очень слабые учи мат часть
0
- dagh
  02 мая 2014, 10:40
  warriormarket, т.е. спот который по объему в десятки раз больше СМЕ, ходит за СМЕ? Хвост виляет собакой?
  0
  - warriormarket
    02 мая 2014, 16:22
    dagh, да так и есть на споте гораздо проще собрать позицию
    но манипулируют рынком на СМЕ
    
    откуда тогда по твоему одинаковые котировки у разных поставщиков ликвидности на форексе ведь там нет общего стакана
    для всех участников нет общего спреда между бидом и аском
    0
    - dagh
      02 мая 2014, 16:50
      warriormarket, и чем ты объяснишь, что мелкие деньги влияют на большие? В чем логика? Банки меж собой перебрасываются минимальными лотами в 5 млн. баксов, им вообще все равно что там на СМЕ с их «копейками» твориться.
      
      если форекс — децентрализованный межбанк это не значит, что котировки должны быть разными. Такая ситуация была громадной дырой, откуда качались бы громадные барыши.
      0
      - warriormarket
        03 мая 2014, 00:19
        dagh, хорошо где берут банки котировки для совершения сделок по текущей цене?
        
        как не значит прекрасно значит даже с учетом растояний между пулами ликвидности форекса и задержкой должны быть разные котировки! на СМЕ все сделки проходят в одном месте на форексе нет!
        
        объясню популярней вот допустим есть 2 разных ecn на одном прошел огромный рыночный объем на другом был маленький объем по твоей логике на первом цена улетит из за действия этого объема а на другом останется на месте? так как объема не было! возникает вопрос если котировки у них одинаковые а объем прошел разный каким образом это возможно? и какой смысл в объеме о котором ты писал в посте
        
        и еще у тебя написано что маркет мейкер знает где стопы я хоть и не маркет мейкер но частенько знаю где стопы и торгую нефть WTI со стопом 10-20 тиков посмотри мои сделки в блоге
        0
  - Андрей Палий
    03 мая 2014, 13:32
    dagh, совершенно верно! если разобраться — цена делается на биржевых площадках, а что происходит на внебиржевых нам фактически неизвестно и на цену НИКАК не влияет — собственно говоря крупняк с бирж сбежал на внебиржевые из за фронтраннеров ХФТ, которые проскальзывают крупные сделки
    0
dagh
03 мая 2014, 03:59
Смотря какие банки, но начало тут — основные ECN: Currenex, Reuters и Electronic Broking Service

2 ecn и CME с forex — это не одно и тоже. В общем чего тут спорить из-за очевидных вещей? Есть же факты, обратись к ним. Выяснить это не сложно. Даже не выясняя это, а исходя из логики, первичней 1,5 трлн. против 32 млрд. локальной биржи (это ~ объемы внутри дня)

Смысл показа объема в том, что за минуту на новостях проходит среднечасовой объем в инструменте. Аномальный объем получается. Для чего это нужно? Кто-то забрал лимитники (включая стопы) из под уровня, чтоб побежать в другую сторону. Правда я для себя еще не решил — зачем для таких движений нужны именно новости…

Сделки не смотрел, я могу и на слово поверить. Работая от стакана, стоп могут и 5 пп ставить, не вижу тут проблемы, если такая ТС. Отличие в том, что ММ стопов не нужно :) Ему (разумеется в той парадигме, что я для себя предполагаю) нужно создать условия для привлечения планктона, чтоб дальше его поглотить, иначе как он наберет себе позу без того, чтоб раньше времени не двинуть цену далеко? Из этого получается простой вывод, что уровни сопротивления и поддержки во флете — иллюзия. Сам флет и есть поддержка либо сопротивление, смотря куда цену двинут.

Вообще пост был так — мысли вслух, с надеждой что поделятся своими соображениями, либо покритикуют ошибки.
Но смарт-лаб такой смарт-лаб, многого ждать не приходится. :)
0
- warriormarket
  07 мая 2014, 16:17
  dagh, по поводу котировок ты ошибаешься СМЕ первичный спроси у любого объем здесь не причем главное это стабильная котировка в стакане которая просто не возможна на форексе
  0
  - dagh
    07 мая 2014, 16:29
    warriormarket, я же аргументирую свою позицию. Никак не могут ограниченное число участников с более мелкой суммой влиять на глобальные банки с громадными суммами. Это противоречит всякой логике. Там дело не в стакане вовсе.
    Так чем у тебя с TST история завершилась? Ты работаешь с ними или забил?
    0