Система "неразумный инвестор"

Система «неразумный инвестор».
Много букаф, немного математики и ввесёлые картинки.
Система подразуменвает инвестирование в акции, с целью купить как можно дешевле и получать доход, в соответствии с долей вложенного капитала. При росте стоимости инструмента, соотношение цена/дивиденты становится менее выгодным. А значит на определённом этапе возросшие до определённого уровня акции продаём и ждём нового снижения цены инструмента.
Как определить, что цена на инструмент достаточно снизилась? Скорее всего, никак не определить, если не вдаваться в дебри фундаментального анализа и не колдовать с линиями и чёрточками на графике, а так же никаких поклонов паттернам, ипонским свечам и вообще никакой суматорщины. Прогнозы тоже строить не будем, т.к. их вероятность не более 50%.  А политические события, заявления и рейтинговые фокусы делают их ещё менее эффективными.
 
Поэтому просто примем за аксиому случайность движения цены.
 
Конечно профессора технического анализа и магистры уровней поддержки и сопротивления возразят, что всё очевидно и цена на следующую свечу/час/день очевидна и понятна им. Но оставим эту, как бы это помягче сказать,….околонаучную суету. И просто поставим задачу исходя из того, что движение цены инструмента непредсказуемо и случайно.


 
Действуем методом усреднения. Для этого разбиваем выделенные средства на один инструмент на несколько неравных частей (для примера их будет восемь). Первая часть самая маленькая, каждая последующая на константу больше предыдущей, но так, что бы последняя часть была вдвое больше первой. Это даёт нам более равномерное снижение средней цены покупки.
Ждём падения цены на определённый процент (его можно задать исходя из истории торгов). После чего делаем первую покупку на падении.
Если цена перестала дальше падать, ждём устраивающий нас профит и продаём на росте. Если цена продолжает падать, ждём когда она упадёт на заданный процент, ищем точку входа ниже предыдущей (тоже через процент снижения) и делаем вторую покупку. При дальнейшем падении наращиваем позицию аналогичным методом.
Что делать, если цена продолжает падать, а средства на покупку израсходованы? Сидим в акциях (это, между прочим, вполне реальный актив, собственность) и ждём дивидендов от наших инвестиций. Собственно дивы и есть цель инвестиций (не путать со спекуляциями).
Что делать если цена растёт, а мы закупились не более некоторой части от предполагаемых средств на покупку? На определённой цене продаём (на росте цены), если нас устраивает профит. Чем выше цена, тем меньше эффективность вложений, в расчёте на дивиденты.
Как посчитать каждую часть покупки? Это простенькая задачка по математике.
Дано: А=а1+а2+а3+а4+а5+а6+а7+а8,  а8=2*а1, а2=а1+L, а3=а2+L=a1+2*L и так далее, где А это размер депозита, выделенного на одну бумагу, а1-а8 размер одной сделки, L константа повышения размера сделки.
Получаем равнение а8=а7=а1+7*L, но а8=2*а1, т.е. а1+7*L=2*a1 или L=a1/7
Далее получаем А=8*а1+28*L или А=8*а1+(28*а1)/7=12*а1, отсюда считаем размер средств на первую сделку а1=А/12 и L=A/84
Далее а2=А/12+А/84 или а2=(2*А)/21 , аналогично считаем остальные суммы входов: а3=(3*А)/28, a4=(5*A)/42  , a5=(11*A)/84, a6=A/7, a7=(13*A)/84, a8=A/6
 
Сама система легко автоматизируется. Покажу на примере TSLab.
Вычисляем процент падения котировки при котором первая покупка оправдана. Для этого нам потребуется обновляемое значение, логическая формула и константа.
В логической формуле на обновление пишем: mp>mp[-1]&mp>rk, где mp это медианпрайс (я считаю по ней или по типикал прайс, а не по цене закрытия), rk это имя обновляемого значения.
 В логической формуле на обнуление пишем: ((rk-mp)/mp)*100>kpad, где  kpad процент падения, достаточный для новой покупки.
Получаем вот такую картинку. Синяя прерывистая линия это наше ОЗ
Для открытия первой сделки пишем условие обновления нашего ОЗ:  rk==0, для последующих сделок условием будет:  rk==0&(((opl1-mp)/mp)*100)>kpr&dt>dtl1&mp<opl1, где opl1 цена первого входа (для каждой последующей сделки смотрим на цену предыдущего входа), kpr константа процента отступа от предыдущей цены сделки.
Входим на падении, поэтому смело бьём по рынку практически любым объёмом (если только вы не Абрамович или Бафет). Проскальзывание будет только в нашу пользу.
В формуле количества лотов на покупку подставляем рассчёты, сделанные ранее. Например для первой сделки по сбербанку формула выглядит так:  Math.Truncate(fport/(120*mp)), где fport формула в которой пишем какую часть портфеля выделяем на конкретную бумагу. 120, а не 12 потому, что сбер торгуется лотами по 10 бумаг.
Для подсчёта средней цены покупки  используем формулу, в которой пишем:  eap?(opl1*kl1+opl2*kl2+opl3*kl3+opl4*kl4+opl5*kl5+opl6*kl6+opl7*kl7+opl8*kl8)/(kl1+kl2+kl3+kl4+kl5+kl6+kl7+kl8):cl, где eap логический блок проверки на наличие активной позиции,  opl1*kl1 цена сделки, умноженная на количество, cl цена закрытия свечи. Зелёная линия на графике.
Для закрытия, открытых ранее, позиций используем лимитник тейк профит.  Условием его выставления будет превышение цены над средней ценой покупки на заданный процент. А цену можно поставить или по закрытию свечи или по медиане цены. Проскальзывание тоже всегда будет в нашу пользу, т.к. продаём на росте. Но если, всё таки, мы умудрились выставить тейк на самой верхушке, то ждём три свечи и если цена ушла не в нашу сторону, незакрытые остатки кроем по рынку.


Вот такая вот получилась системка неразумного инвестирования.
Возникает вопрос, а брать ли плечо. Это личное дело каждого. На спокойном, без потрясений рынке, где цена не падает существенно, у нас работает едва ли половина депо. В этом случае плечо 2 вполне оправдано. Но если случится чёрный понедельник/вторник/среда/четверг/пятница, то есть риск надолго застрять в бумагах, половина из которых будет куплена на кредитные средства. И тогда никакие дивы не покроют расходов на кредит.
Выход мне видится в диверсификации бумаг и плече не более 1,5.
Для примера, зафиксированная прибыль в сбербанке могла составить в этом году 15% при условии работы совсем без плеча. Это немного и зонтики с пледами за открытие счетов в банках вам тоже не достанутся. Зато такую систему удобно использовать в качестве накопительной, без потерь доходности на снаятие/вложение средств.