Как, имея шорт по фртс 3 марта я чуть не схватил маржин колл

Всю эту историю заварил я ещё в 20-х числах января сего года… Торгую я в основном всеми нами любимый и самый ликвидный фьюч на ртс. Торгую системно процентов 30-40 в год получается. Так вот в 20-х числах января прочитал я на сайте своего брокера в рекомендациях, что можно спокойно без пыли и шуму заработать на фьючах газпрома — взять дивидентный гэп. Суть рекомендации сводилась к тому. Покупаем июньский фьюч на газпром, и продаем на такую же сумму сентябрьский, к тому моменту спред между ними был нулевой. Аналитик который давал эту рекомендацию, предвидел к концу февраля спред в 400-600 рублей на 1 контракт(4-6 р на 1 акцию), так как дивидентный гэп должен быть учтен в сентябрьском фьюче, так как ежегодное собрание акционеров в 2014 году будет после июньской экспы.

Поразмыслив чуток, провел эту комбинацию на своем счете в течении часа, на тот момент оба фьюча были очень не ликвидны, спред около рубля в пересчете на акцию, и взял я этого добра на 120% от своего депо каждую ногу(а чего мелочится то, халява за месяц процентов 5-7 и все это практически без риска(так я думал… тогда. )-)). 



Приближалось 3 марта… Спред начал расходится в мою пользу и к концу февраля достиг около 200 р за 1 пару фьючей( 2-х рублей в пересчете на 1 акцию газпрома), да аналитик видимо что то не учел и обещанные400-600 ( 4-6) рублей я к сожалению не увидел, поэтому решил подождать, до июня далеко ГО по всему счету не превышало 36%, из них 25% -фьючи газпрома, 11%- фьюч ртс он у меня всегда в позе либо лонг либо шорт. Вообщем меня это не беспокоило, ну может чуть чуть, да же в случае увеличения ГО в 2 раза, я спокойно пересидел бы...

 
 В конце февраля система дала сигнал на переворот в шорт по фртс, что было и зделано по 131600, к 28 февраля пятнице фьюч опустился к 125 и перенося позу через выходные, я имел хороший запас прочности. Утром в понедельник 3 марта, зная о новостях по украине, я предвкушал хороший гэп вниз, в мозгу прокручивал вариант о пробое индексом РТС отметки 1200 п.п. 

03.03.2014 10.00.00  Фьюч с открытия уселся на планку в первую же секунду. И я подумал — бинго. Наблюдая за самим индексом РТС и видя как он пробив 1200 устремился с ускорением ещё ниже. Эйфория от успеха летала по моей голове!!! Система то работает. Напрягало только одно, а если я бы был в лонге(х%й прикроешь на таком рынке ) Мои фьючи газпрома тоже легли на планку. После расширения диапазона последовала вторая планка, поднятое ГО пока не беспокоило. Смущал меня только один факт, что в сентябрьском фьюче планку не расширили и он замер так и остался висеть на первой планке, а по июньскому расширили и он тоже отправился на вторую планку как и индекс, спред между двумя контрактами газпрома достигал 12-15 р.не в мою пользу. Шорт от Фьюча РТС приносит прибыль, а убыток от лонга июньского фьюча на газпром был больше. После третей планки и увеличения ГО в 2.6 раза свободных средств у меня оставалось около 10%.Парадокс, но имея прибыльный шорт ртс и катящемся под откос нашим рынком, я мечтал об остановке а лучше даже отскоке вверх.

Самое скверное не понятно, что делать — крыть внесистемно шорт фьюча на ртс не хотелось да же частями, прикрыть фьюч газика тоже как то не очень. Короче от дяди коли меня отделяла 1 планка и увеличение ГО. Вобщем досидел я до вечернего клиринга там спред сузили поза приобрела нормальный вид, хорошо что ещё тогда в январе я не взял проценто 200, да даже 150 хватило бы от депо на каждую ногу, а ведь мог, тогда волатильность никакая была.
Представляю что творилось в душе 3 марта, а самое главное на счетах опционщиков, продавцов волы.

В резюме данной истории хочу сказать. Пару недель назад закрыл я эту газпромовскую конструкцию и получил свой 1% прибыли-))