Чрезмерное отклонение котировок на демо торгах (тени, хвосты)

Есть проблема на демо счете: огромные тени или хвосты у свечек.
Алготрейдеры, тестирующие свои алгоритмы на демо счете, постоянно сталкиваются с огромными выносами цен.
Экстремумы котировок на демо счете могут отличаться от реальных котировок на десятки процентов.
Соответственно, все стоп-лоссы, даже самые далекие, срабатывают. Индикаторы основанные на значениях high/low (например, Параболик SAR) начинают зашкаливать и показывают картину абсолютно не схожую с реальными торгами. В результате имеем ложные торговые сигналы.
Как с этим бороться?
Было отправлено письмо в Московскую биржу с подробным описанием проблемы.
Я предложил следующее решение: удовлетворять всех трейдеров, которые торгуют большими объемами «по рынку», айсберг-заявками на уровне не более 1-2% отклонения цены от реальных котировок. Чтобы не было огромных выносов (хвостов, теней) цены.
Биржа ответила следующим сообщением:

«Действительно, эти сделки могут вносить неудобства, но правила торгов они не нарушают. Мы попросим брокеров следить за такими ситуациями и будем рекомендовать не выставлять для клиентов на учебных торгах слишком большие лимиты.»

Мой комментарий:
про нарушение правил никто и не говорил. Их просьба — делу не поможет. Всё равно найдутся люди желающие показать свою крутизну и будут «сдвигать» рынок. Просто так, забавы ради.
Исправить ситуацию можно только скриптом (10 строк кода). Один раз написать и забыть об этом баге навсегда. Тем более, что удовлетворять трейдеров можно сколь угодно большими объемами. Это же ведь просто баллы, а не реальные деньги.
А с близкими к реальным котировкам тесты роботов и торговых стратегий будут более правильными и результаты будут более близкими к реальным.

Если Вы считаете, что данная инициатива правильная и полезная, оставляйте ниже свои комментарии. Мы их приведем ещё раз в Московской бирже в поддержку улучшения качества учебных котировок.

трейдинг алготрейдинг Московская биржа демо алгоритмы баг

Robot-Scalper.ru

Москва

302

2 505

с 7 ноября 2013

9 Комментариев

ben
11 апреля 2014, 15:19
На демо- во всём виноват Пчела! ☜♡☞Пчела-сливающий☜♡☞
0
Stanislav-A
11 апреля 2014, 15:26
есть такая шняга. демо предназначена только для ознакомления с терминалом
0
- Robot-Scalper.ru
  11 апреля 2014, 15:31
  Stanislav-A,
  кое-кто на демке ещё и тестирует роботов. На реале это довольно дорого выходит. Особенно если стратегия подразумевает крупный набор позиции. Пару разворотов или ситуаций, когда не отработал модуль риск-менеджмента и всё, тестовые деньги закончились. С демо-баллами всё проще, их можно нарисовать сколько угодно. ))
  0
  - Сергей Иконников
    11 апреля 2014, 16:33
    Робот Скальпер, научи робота тестировать на реале и проблема будет решена.
    Делается оч просто: вместо совершения сделки (любой) робот пишет в лог результат этой сделки.
    Потом обрабатываешь лог (руками или скриптом) и видишь результат.
    0
    - Robot-Scalper.ru
      11 апреля 2014, 17:40
      Сергей Иконников,
      это называется «научить робота писать в файл»,
      но как Вы узнаете совершилась сделка в реале или нет? Какое было проскальзывание? Действительно ли сделка прошла объемом в X контрактов (как мы должны думать) или объем удвоился? Такое тоже бывает. В итоге, писать на бумажку и торговать на реале деньгами совсем не одно и тоже. Результаты могут очень сильно отличаться. Для отработки правильности выставления заявок, их исполнения и нужна демка. Как нельзя лучше для этого подходит. Но, видимо, не все это понимают ))
      0
      - Сергей Иконников
        11 апреля 2014, 18:27
        Робот Скальпер, как это называется — дело десятое.
        
        Совершилась сделка «на бумаге» или нет, а также проскальзывание и взятый объём узнать несложно. Мой робот это умеет.
        И ваш бы умел — если бы был написан с учётом возможности тестирования на реале.
        
        Можно, конечно, продолжать жаловаться на недостатки демо-режима. А можно модифицировать робота так, чтобы он умел тестировать на реале.
        
        Подумайте, почему проблему, озвученную в теме топика никто, судя по обилию комментов, не считает важной? Мне кажется, это всё потому, что нормальные роботы никак не завязаны на демо-режим. И закладываться на демо при написании робота — это ошибка.
        
        А демо-режим, как выше правильно заметили, предназначен для знакомства с терминалом.
        0
Robot-Scalper.ru
11 апреля 2014, 17:56
Похоже, что данная тема мало кого беспокоит.
Тогда, пусть остается всё как есть.
Кто позже столкнется с данной проблемой будет кусать локоток… Но, как говорится, дорога ложка к обеду.
0
- Rookie
  12 апреля 2014, 13:53
  Робот Скальпер, потому что никто не тестирует робота на демо-счете. Тестируют в основном на истории в программах теханализа, либо на реальном депо без фактического вывода сделок на биржу, либо с выводом, но на одном контракте.
  0
  - Robot-Scalper.ru
    14 апреля 2014, 14:35
    Сергей Иконников,
    Rookie,
    «И ваш бы умел — если бы был написан с учётом возможности тестирования на реале.»
    А кто сказал что мои роботы этого не умеют? Это первое чему они были научены. Сложно ли выводить в файл строчку о сделке и суммировать пройденный путь в пунктах? Легко!!!
    НО! Попробуйте на своих роботах одновременно(!) торговать и записывать виртуальные сделки в файл. А после сравните результаты. После чего, полагаю, у Вас может поубавиться желания «тестировать на бумаге». Результаты будут сильно разниться.
    Не хочу никого переубеждать в выбранных методах, но я давно отошел от «бумажных сделок». Погрешность большая. Так сложилось.
    0