Торговые роботы. Каким образом идет торговля на малых ТФ?

Давно уже строю систему для торговли на малых ТФ, и никак не получается построить что-то адекватное. Поэтому вопрос к успешным роботорговцам, в какую сторону нужно копать? Как сместить баланс так, чтобы процент прибыльных сделок был выше? Матан, физика, или обычный ТА?
Дайте подсказку куда копать и на что стоить обратить внимание.

Плюсаните плиз, чтобы гуру увидели пост.

матан физика статистика роботы АТС

0KDQuNC90LDRgg==

Москва

1 446

с 25 октября 2013

30 Комментариев

Alex Wong
02 апреля 2014, 00:08
Стопы подальше ставь.
0
inshallah_trader
02 апреля 2014, 00:11
фишман знает
+1
- 0KDQuNC90LDRgg==
  02 апреля 2014, 00:12
  агроном, и как его найти?
  0
  - inshallah_trader
    02 апреля 2014, 00:20
    Отмаржинколенный, честно не знаю
    -1
Mario Pereira
02 апреля 2014, 01:00
забудь м1,
0
Pavel Yen
02 апреля 2014, 01:22
Смотри в сторону возврата к средней(на малых таймах все больше колебания нежели направленное движение). Это метод. А способ каким ты будешь это делать простыми средними или работать с ордерлогом и использовать математику выбирай сам.
+1
Максим Попов
02 апреля 2014, 02:44
Попробуйте копать на стыках тех наук, которые вы перечислили.
0
Максим Попов
02 апреля 2014, 02:49
Ну и вопрос- к какому проценту прибыльных сделок Вы хотите сместить? У меня при разных алгоритмах от 60% прибыльных до 80%. Среднее и самое выгодное это 70% выигрышных сделок. (чем выше winrate тем ниже соотношение средней доходности сделки)
0
Drem
02 апреля 2014, 06:44
Сместить вероятность на малых таймфреймах — не проблема. А как сделать, чтобы это смещение хотя бы комиссии окупало — вот это я не знаю =)))
-1
Владимир
02 апреля 2014, 07:54
как вариант использование передаточной функции для анализа рынка
0
silentbob
02 апреля 2014, 08:04
возврат к средней?
паттерны, поцоны, паттерны

никакие возвраты к средней не дадут выше 50% прибыльных сделок при пф выше 2
+1
Вестников (Витковский)
02 апреля 2014, 08:34
А тебе процент прибыльных сделок важен или прибыль и прибыльность?
Может, ну его нафиг этот процент прибыльных сделок и айда к нам — трендовикам?
0
- astray
  02 апреля 2014, 08:57
  Вестников, да походу человеку уже бы хоть что… лишь бы миска была не пуста
  0
  - Вестников (Витковский)
    02 апреля 2014, 09:00
    astray, да процент прибыльных сделок увеличить, как два стопа переставить: Ставь тейк поближе, а стоп подальше. Вот и будет у тебя 90-95-99% прибыльных сделок. В зависимости от аппетита к сему проценту.
    Только толку-то?
    0
    - silentbob
      02 апреля 2014, 10:27
      Вестников, процент да, а пф будет при таком подходе не выше 1.
      
      надо чтоб % был 60+ и пф 2+
      паттерновые системы такое позволяют
      а трендовые нет
      0
      - Вестников (Витковский)
        02 апреля 2014, 11:03
        silentbob, ну да 60% прибыльных сделок на трендовых стратегиях я не видел. А пф 2+ — встречал.
        Но это дело вкуса. Ищите да обрящете.
        0
- 0KDQuNC90LDRgg==
  02 апреля 2014, 14:47
  Вестников, важно сместить баланс, то есть создать алгоритм с высоким профит фактором. Поскольку на данный момент даже писал алгоритм, который сделки открывает стихийно по ГСЧ и результат примерно такой же как у моих других наработок.
  0
rotor76
02 апреля 2014, 09:39
сначала надо ручками научиться зарабатывать, а дальше этот вопрос сразу отпадет
0
Illarionov
02 апреля 2014, 11:53
На тики переходи.
0
Михаил Васин
02 апреля 2014, 12:37
+1 на тики переходи сам начинал с минуток и плюнул в интрадее сток конкурентов жуть, а с тиками проще.
0
barabas
02 апреля 2014, 14:07
«Матан, физика, или обычный ТА? Дайте подсказку куда копать»

Даю подсказку: обычная статистика, матан это уже лишнее. Достаточно даже четырех арифметических действий. Даже, пожалуй, одного сложения хватит.
0
- 0KDQuNC90LDRgg==
  02 апреля 2014, 22:47
  barabas, считать цену например методом наименьших квадратов, открывать сделки при определенном отклонение от нее?
  0
  - barabas
    03 апреля 2014, 00:51
    Лучший трейдер смартлаба,
    контртренд имеет право на жизнь, в определенных обстоятельствах :) Но МНК это уже матан, можно обойтись и без него. Напишите мне в личку свой e-mail, я вам чуть подробнее отвечу. Мне здесь почему-то запретили отправлять личные сообщения.
    0
Изя 3%
02 апреля 2014, 14:48
таймфреймов не существует )
0
Андрей Палий
02 апреля 2014, 17:41
бедные лудоманы… им и в голову не приходит, что их угадайки никогда и ничего в положительную сторону не изменят… рыночное мясо…
0
moroz
03 апреля 2014, 00:04
Торгуйте только вручную, никаких роботов, никаких целей, стопы только виртуальные… да — и полный 8 -часовой рабочий день ( с перерывами желательно)
-1

Читайте на SMART-LAB:

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Алексей Девятов Рынок часто движется импульсами, тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые...

Альфа-Инвестиции

17.04.2026

ПАО «МГКЛ» получило международный кредитный рейтинг

Компания стала первым российским эмитентом, которому в Индии присвоен кредитный рейтинг в национальной валюте по международной шкале ПАО «МГКЛ» получило долгосрочный кредитный рейтинг по...

МГКЛ

17.04.2026

Сегмент Non-Life RENI опубликовал отчетность по ОСБУ за 1 кв. 2026 г.

Сегодня на e-disclosure.ru мы опубликовали отчетность ПАО «Группа Ренессанс Страхование» по ОСБУ за 3 месяца 2026 года, которая включает в себя только наш бизнес Non-Life страхования...

Ренессанс страхование

17.04.2026

X5 операционные результаты 1 кв. 2026 г. - рост выручки ниже прогноза

X5 опубликовала операционные результаты за 1 квартал 2026 года. Выручка выросла на 11,3% до 1,19 трлн рублей. Сопоставимая выручка прибавила 6,1% при росте среднего чека на 7,9% и падении...