ВНИМАНИЕ! Раздача денег

Сегодня из-за слишком сильного задерга наверх RI на срочном рынке сформировалась чистая неэффективность:

RIM4 +1,46%
MXM4 +0,86%
SiM4 -0,13%

ИТОГО: почти 0,5% с плечами — это около 2% на халяву! НАЛЕТАЙ! )))

неэффективность RI Si MX

HugoRu

Пермь

921

с 31 июля 2012

17 Комментариев

Lasleon
01 апреля 2014, 17:25
ничего не понял ))))
а если поконкретней?
0
- HugoRu
  01 апреля 2014, 17:34
  Lasleon, состав индексов ММВБ и РТС сейчас одинаков, разница — лишь в том, что РТС считается в $, а Мамба в Р, у всех 3 фьючей экспира в один день. Покупая MX и продавая RI, вы покупаете рубли за доллары, те шортите Si. Сегодня сформировалась неэффективность: если продать RI (чрезмерно укрепившийся), купить MX и купить Si получаем абсолютно безрисковую комбинацию. Т.о., 1,46%-0,86%-0,13%=0,47% чистого берискового дохода без плечей. ТОЛЬКО! Не забывайте про разную стоимость контрактов
  0
  - Lasleon
    01 апреля 2014, 17:46
    HugoRu, Спасибо.
    0
DDLCOM
01 апреля 2014, 17:40
Наблюдение зачетное… а теперь представьте РТС +15% ММВБ +10%, ну бакс туда-сюда на месте или немного минус… с каким результатом позу крыть будете? )))
0
- HugoRu
  01 апреля 2014, 17:44
  DDLCOM, опыт наблюдений — уже более 1 года, таких неэффективностей, о которых вы пишите, ни разу не было. Кто ж деньги будет просто так раздавать? Сегодня просто RI специально наверх задрали, чтобы серьезно шортануть
  0
  - DDLCOM
    01 апреля 2014, 17:50
    HugoRu, ну тогда Вы просто грааль спалили...)))
    0
    - HugoRu
      01 апреля 2014, 17:52
      DDLCOM, это не грааль, а обычный арбитраж )
      0
Михаил Васин
02 апреля 2014, 12:21
1. минус один го под это дело около 20 000 на 1! контракт. 12 000 mih+ 3-4 si. Это весьма не дешево как бы, для такого малого расхождения.
2. минус 2 ожидаемая доходность на экспирации около 400пунктов или около 2% за 2.5 месяца или 10% годовых и притом без гарании, есть риски, оно вам надо с учетом сложностей? В инстументе не 2 а 3 ноги, доп геморой и потери на спреде и всё колеблется посмотрите историю можно и попасть, смысл парится когда можно депозит под 10% открыть или спот/фьюч.
3. Автор палите граали попроще и под 100% в год а не под 10% с кучей гемороя в процессе и рисками пролететь. Нехорошо так шутить в 1 апреля ктото может и купиться
0
- HugoRu
  04 апреля 2014, 12:30
  farok, какие 2,5 месяца? Уже сошлось. Вообще, расхождение от 0,1% ловить выгодно. Причины указанного расхождения уже найдены: хедж 168 000 колл-опционов на 100 и 110 страйке июньской серии. Заходили 3 дня, хеджили 2
  0

Читайте на SMART-LAB:

EUR/USD в тисках: кто первый моргнет у критической отметки?

Европейская валюта протестировала нисходящую линию тренда (построенную по точкам 1 и 2), завершив торги в четверг паттерном «медвежье поглощение». Отдельно стоит отметить формирование...

Tickmill

15:42

Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+

👉 Наш канал в MAX 👈 👉 Чат Иволги в MAX 👈 Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились...

Иволга Капитал

06:53

Выработка электроэнергии в РФ в феврале 2026г. по Росстату и рекордный объем потребления энергии в 1 квартале 2026г.

Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в феврале 2026г.: 👉 выработка электроэнергии в РФ — 107,43 млрд кВт*ч. ( +1,7 % г/г) — в т.ч. выработка ТЭС станциями —...

Mozgovik

16:16

Как Астра теряет денежный поток по пути по сравнению с Аренадатой

Продолжаем разговор о нездорово низкий дебиторке Аренадаты на фоне сравнения с Астрой. Чтобы вы понимали разницу между Астрой и Датой, я построил два моста конверсии NIC в FCF. Уверен что на...