ВНИМАНИЕ! Раздача денег

Сегодня из-за слишком сильного задерга наверх RI на срочном рынке сформировалась чистая неэффективность:

RIM4 +1,46%
MXM4 +0,86%
SiM4 -0,13%

ИТОГО: почти 0,5% с плечами — это около 2% на халяву! НАЛЕТАЙ! )))

неэффективность RI Si MX

HugoRu

Пермь

921

с 31 июля 2012

17 Комментариев

Lasleon
01 апреля 2014, 17:25
ничего не понял ))))
а если поконкретней?
0
- HugoRu
  01 апреля 2014, 17:34
  Lasleon, состав индексов ММВБ и РТС сейчас одинаков, разница — лишь в том, что РТС считается в $, а Мамба в Р, у всех 3 фьючей экспира в один день. Покупая MX и продавая RI, вы покупаете рубли за доллары, те шортите Si. Сегодня сформировалась неэффективность: если продать RI (чрезмерно укрепившийся), купить MX и купить Si получаем абсолютно безрисковую комбинацию. Т.о., 1,46%-0,86%-0,13%=0,47% чистого берискового дохода без плечей. ТОЛЬКО! Не забывайте про разную стоимость контрактов
  0
  - Lasleon
    01 апреля 2014, 17:46
    HugoRu, Спасибо.
    0
DDLCOM
01 апреля 2014, 17:40
Наблюдение зачетное… а теперь представьте РТС +15% ММВБ +10%, ну бакс туда-сюда на месте или немного минус… с каким результатом позу крыть будете? )))
0
- HugoRu
  01 апреля 2014, 17:44
  DDLCOM, опыт наблюдений — уже более 1 года, таких неэффективностей, о которых вы пишите, ни разу не было. Кто ж деньги будет просто так раздавать? Сегодня просто RI специально наверх задрали, чтобы серьезно шортануть
  0
  - DDLCOM
    01 апреля 2014, 17:50
    HugoRu, ну тогда Вы просто грааль спалили...)))
    0
    - HugoRu
      01 апреля 2014, 17:52
      DDLCOM, это не грааль, а обычный арбитраж )
      0
Михаил Васин
02 апреля 2014, 12:21
1. минус один го под это дело около 20 000 на 1! контракт. 12 000 mih+ 3-4 si. Это весьма не дешево как бы, для такого малого расхождения.
2. минус 2 ожидаемая доходность на экспирации около 400пунктов или около 2% за 2.5 месяца или 10% годовых и притом без гарании, есть риски, оно вам надо с учетом сложностей? В инстументе не 2 а 3 ноги, доп геморой и потери на спреде и всё колеблется посмотрите историю можно и попасть, смысл парится когда можно депозит под 10% открыть или спот/фьюч.
3. Автор палите граали попроще и под 100% в год а не под 10% с кучей гемороя в процессе и рисками пролететь. Нехорошо так шутить в 1 апреля ктото может и купиться
0
- HugoRu
  04 апреля 2014, 12:30
  farok, какие 2,5 месяца? Уже сошлось. Вообще, расхождение от 0,1% ловить выгодно. Причины указанного расхождения уже найдены: хедж 168 000 колл-опционов на 100 и 110 страйке июньской серии. Заходили 3 дня, хеджили 2
  0

Читайте на SMART-LAB:

«Сбер» готовит отчет за 2025 год. Что будет с дивидендами?

Главное Акции «Сбера» обновили максимум за полгода перед отчетом за 2025 год и могут продолжить рост вплотную к 400 руб. Итоговый отчет «Сбера» по МСФО ожидается сильным. Аналитики...

Финам Брокер

24.02.2026

Специальный эфир: «Как заработать на ИИС?» 27 февраля в 18:00

Как заработать на ИИС уже сейчас? А знали ли вы, что на ИИС-3 можно одновременно получать вычет со взносов и НЕ платить налог на прибыль до 30 млн рублей? И знали ли, что ИИС...

БКС Мир инвестиций

24.02.2026

Профессиональные стандарты как основа клиентской лояльности

В работе с залогами и вторичным рынком важна не только точность оценки, но и то, как выстроено общение с клиентом. В МГКЛ профессиональные стандарты — это часть операционной модели и...

МГКЛ

10:00

Длинные ОФЗ: зарабатываем как по ВДО

Б РФ 13 февраля в очередной раз снизил ключевую ставку до 15,5%, тем самым продолжив тренд смягчения ДКП (кумулятивное снижение с июня 2025 г. составило 550 б. п.). Под влиянием этого цикла...