Продал немного "Волатильности"

Доброго всем дня!

Вчера ради учебного эксперимента вечером открыта вот такая позиция и захеджирован риск Веги т.к. на рынке весьма не спокойно
и пока еще ожидаю рост Волатильности на рынке.

Дельта, возникшая от покупки июньских путов убрана покупкой фьючерса РТС
Буду следить и ждать момента для хэджирования.
Со вчерашнего вечера П/У выросла к настоящему моменту в больше чем три раза с 1520.

Vega занижена и таким еще образом:

Какие будут вопросы и советы? А Кто может потроллить?

П.С.
Вега. Vega
Один из опционных греков. Показывает изменение цены (премии) опциона при изменении волатильности на 1%.

опционы волатильность продажа Вега

Brahman

Московская область

117

1 152

с 5 августа 2011

17 Комментариев

sergik99
26 марта 2014, 11:51
Разумно, волатильность падает, RTSVX пробил ключевой уровень 45.0, почему бы и не зашортить её?

Неужели опять унылые боковики впереди?
Украинский фактор уже отигран?
0
- Brahman
  26 марта 2014, 11:54
  sergik99, мне теперь так нравится когда наступает унылый боковик :) но жду подвоха — думаю еще Вола может скакнуть тк в Украине и Крыму еще не все решено до конца.
  0
  - Brahman
    26 марта 2014, 14:05
    Master7, Привет! тут календарный спрэд позволяет хэджировать Вегу — снизить риск ее роста :) www.option.ru/glossary/time-spread
    
    Методом «научного тыка» и под присмотром опытных товарищей выяснил, что покупка кола(или пута, тут не важно) дальнего по дате снижает Вегу значительно, страйк лучше всего подходящий оказался по центру основной позиции (продажа стрэнгл). Но покупка сразу возвышает Дельту прилично, тогда мы просто убираем риск-Дельты обычной покупкой фьючерсов по целому числу Дельты. И такое хэджирование еще позволило значительно снизить Г.О. портфеля.
    0
    - Brahman
      26 марта 2014, 14:08
      Brahman, именно июньские опционы тут купил, т.к. временной распад на них меньше всего влияет, что позволяет их лучше всего использовать для хэджирования риска Веги.
      0
dmbes
26 марта 2014, 12:05
Где план В?
+1
- Brahman
  26 марта 2014, 12:27
  dmbes, какой?) для чего?)
  0
dmbes
26 марта 2014, 12:50
Вы не в курсе, что продавцы путов недавно без штанов остались?
+1
- Brahman
  26 марта 2014, 13:52
  dmbes, не в курсе) из моих друзей никто не продавал голые путы)
  0
  - dmbes
    26 марта 2014, 14:33
    Brahman, вы решили на собственном примере убедиться (и продемонстрировать своим друзьям), что:
    1. продажа путов на нашем рынке смертельно опасна;
    2. хеджирование веги является таковым только для малых отклонений, а при большом гэпе оборачивается фикцией.
    
    Вам повезло, что такой казус с продавцами путов случился недавно — можно поучиться на чужих ошибках. Но, похоже, Вы решили на себе попробовать:)
    +1
Стас Бржозовский
26 марта 2014, 15:53
Связка апреля 7 тып стоит, со вчерашнего утра фьюч проехал 9 тып. По моему, это привет продавцам
0
- Ренат
  26 марта 2014, 18:30
  Стас Бржозовский, что то Вы давно не пишите(, как пережили 3 марта?, всегда интересно Вас читать.
  +1
  - Стас Бржозовский
    26 марта 2014, 20:07
    Ренат, пережил, спасибо. «Просел-отжался». Не пишу потому что лень, наверное)
    +1
    - НеГрустин
      27 марта 2014, 04:45
      Стас Бржозовский, Стасу — плюс: Лень — двигатель прогресса!))))
      
      Автору: вон Тебя dmbes чётко потроллил))
      
      Добавить? ;)
      0
      - Brahman
        28 марта 2014, 13:37
        НеГрустин,
        напишите полезный для всех пост о своих позициях лучше
        +1
        НеГрустин
        28 марта 2014, 14:19
        Brahman, это будет ооооочень скучный пост!))))
        
        Я потому и извращаюсь, придумывая всякую фигню, что основные позы, делающие для меня деньги — невероятно скучнЫ!
        0
        Brahman
        31 марта 2014, 18:55
        НеГрустин, а тут что развлекательный ресурс?
        0