Сваял ботика...

торгую аналогичным ботом 5 месяцев… решил сделать чуток получше… рисовал в тслабе кубиками где то месяц...
эквити результат форвардного теста… тест на постоянной сумме 3.5мио
средняя сделка +0.3% доходность где то 30-40% годовых...
идея была сделать бота нечувствительным к гэпам… и поиметь очень плавную эквити без дродаунов...
торгую аналогичным ботом… очень приятные ощущения… жаль плечи порезали на споте в полную силу не поторговать… интересно что чем больше волатильность тем больше доходность… в 2008-09гг бот практически удвоился… всего один параметр оптимизации… бот юзает рыночный баг… достаточно сильную и стабильную неэфективность рынка… поэтому грааль я не спалю, это не паттерн — там самописный индикатор вычисляется...

на самом деле это не лук, а все бумаги короткого списка доступные для шорта 12штук(газ лук рося втб сбер сберпр сурок фск русгидра урка транснефть татка)… всего тут 36 ботов… эта эквити суммарная
по-отдельность у каждого бота достаточно мерзкие эквити, и только суммарная от 36 ботов творит прям чудеса…

боты эквити тслаб

ves2010

тбилиси

1201

13 595

с 28 мая 2011

71 Комментарий

aimed_fire
24 марта 2014, 01:05
«идея была сделать бота нечувствительным к гэпам»… а это каким образом можно реализовать? и как он себя чувствовал бы 3 марта с утреца? просадки не вижу.
+1
- ves2010
  24 марта 2014, 01:09
  aimed_fire, а он и не просел… бот юзает рыночный баг…
  0
  - aimed_fire
    24 марта 2014, 01:12
    ves2010, отличный ботяра, значит. овернайт позиция режется на какую-то величину?
    +1
    - ves2010
      24 марта 2014, 01:14
      aimed_fire, военная тайна… граль не спалю… это не паттерн ниразу
      0
      - aimed_fire
        24 марта 2014, 01:19
        ves2010, да ладно, знаем мы эти грааль. у меня есть грааль, правда ручной. как алгоритмизировать не знаю. готов поделиться, если поможешь реализовать программно.
        +1
        Werner Heisenberg
        24 марта 2014, 09:25
        aimed_fire, если он системный то не вопрос, а если нет? то как его описать в коде? Пиши если что в личку, даже любопытно стало
        +1
        Max-A-Million
        24 марта 2014, 10:52
        aimed_fire, Я давно занимаюсь роботостроительством. Торгую по графическим паттернам уже 2,5 года… Все паттерны, которые мне интересны, я смог запрограммировать. На них просто смотреть нужно проще. Как в школьной геометрии… Угол, высота,… Очень много паттернов можно запрограммировать.
        0
robogwlor
24 марта 2014, 01:21
на споте? сколько сделок в день?
+1
- ves2010
  24 марта 2014, 09:04
  robogwlor, очень просто посчитать 30% доходности дели на среднюю сделку 0.3%… получишь 100 сделок в год
  0
Aero
24 марта 2014, 01:26
куда деньги отсылать?
+1
Max Xaser
24 марта 2014, 04:52
Если параметр всего один, значит торговля без стопов… без стопов — тупо, значит — не торговля! :))
-1
- ves2010
  24 марта 2014, 09:03
  Max Xaser, без стопов это как???
  0
  - Max Xaser
    24 марта 2014, 15:14
    ves2010, имеется ввиду: без использования Стоп-Лосс…
    0
Friend
24 марта 2014, 06:56
Думаю что бот постоянно находится в позе, и этот параметр — распределение объема, ну или что то такое, по крайней мере на лицо то что бот держит и лонг и шорт одновременно довольно часто.
+1
MasterDm
24 марта 2014, 09:10
вы показали эквити на экселе. покажите эквити с терминала. отчет брокера
+5
- ves2010
  24 марта 2014, 09:23
  MasterDm, в моих блогах смотри… там стейт лежит…
  0
- ves2010
  24 марта 2014, 09:50
  MasterDm, эксель??? это тслаб
  +1
  - MasterDm
    24 марта 2014, 10:36
    ves2010, ок. все норм. эквити у вас шикарный +++++. косите бабло. и принимайте поздравления.
    +1
Николай Лазарев
24 марта 2014, 09:33
Ну а зачем тогда пост? просто похвалиться?
Какую именно рыночную неэффективность используете?

Не в пример автору, любую озвученную идею подтверждаю примером скрипта на ТСЛаб (конечно не готовым ботом для боевого применения, а именно способом реализации идеи).
Если идея кажется слишком интересной или «граалем» :-)) то просто не озвучиваю.

Но граалей пока не встречал в стратегиях, не говоря уже в релизах.

Как убрать геп из расчётов писал автор под ником «ihqirht» forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Main=6252&Number=60347#Post60347
+2
- ves2010
  24 марта 2014, 09:46
  Николай Лазарев,
  1 угу хвастаюсь… это типа как картину нарисовать и в чулан поставить…
  0
  - Николай Лазарев
    24 марта 2014, 09:49
    ves2010, Картинку зелёнкой в Лабе несложно нарисовать, достаточно пары минут. Я так понимаю, сути не будет?
    +1
  - Александр
    24 марта 2014, 09:50
    ves2010, браво, коллега, вы тоже нашли эту неэффективность! :)
    +1
meteop
24 марта 2014, 09:36
Если это не паттерн, то что вы называете паттерном?
+1
Дмитрий
24 марта 2014, 09:44
красота!)
+1
Aistearrr
24 марта 2014, 09:48
Сразу виден лохотрейдер.
Желаю тебе лоходолларов!
-1
- ves2010
  24 марта 2014, 09:52
  Aistearrr, надо тя покормить… держи +
  0
Klado_ru
24 марта 2014, 09:56
Видимо это реклама Тс лаба ;-)
+1
- Николай Лазарев
  24 марта 2014, 09:59
  Klado_ru, Странно. Зачем ТСЛаб рекламировать? и без того довольно популярная прога. А если кому она не интересна, так никакими зелёными горками не заманишь.
  +2
santiaga
24 марта 2014, 10:06
Сколько бумаг в портфеле?
+1
- ves2010
  24 марта 2014, 10:12
  santiaga, молодец… шаришь в теме… 12 бумаг весь короткий список доступный для шорта на споте… всего 36ботов эквити суммарная
  0
santiaga
24 марта 2014, 10:12
Как насчет издержек на споте? Там насколько я помню комиссия общая только около 0.1%…
0
- ves2010
  24 марта 2014, 10:14
  santiaga, у мя 0.012% брокер айти тариф профессионал…
  0
  - santiaga
    24 марта 2014, 10:17
    ves2010, сколько суммарно издержки выходят вместе с биржевой?
    Я знаю что за стратегия, транслирую кое-чего из этого на фьючах. Результат вполне реальный. На споте издержки пугают и проскальзывания (особенно не в топовых бумаженциях).
    +1
    - ves2010
      24 марта 2014, 10:26
      santiaga,
      1 издержки = комисам… т.к в тслабе есть фича… ставишь лимитную заявку, если ее не налили за время свечи, то на следующей свече берется по маркету… таким образом более 90% заявок исполняется без проскальзывания
      2 т.к очень часто попадаю на дивы. то комиссы отбиваются практически полностью
      3 а забыл… я торгую без плеч и шортов… у меня хеджится долгосрочная поза ботом
      +1
      - santiaga
        24 марта 2014, 10:33
        ves2010, Ну хорошо если получается добиться соответствие с тестом ))
        Т.е. на дивы попадаешь, а на утренний гэп вниз равный по величине дивам — нет? Как так, научи? :)
        0
        ves2010
        24 марта 2014, 10:39
        santiaga,
        1 :) из опыта реальная торговля хуже тестов на 20%
        граль не спалю… хотя на гэп попадаю но он отбивается… вообще по-отдельность у каждого бота достаточно мерзкие эквити, и только суммарная от 36 ботов творит прям чудеса…
        2 счас думаю как бы вообще все дивы с рынка собрать… т.е окучить дивы со всех дивовых бумажек… если взять 100бумаг и окучить дивы по 1-2% годовых с каждой этож озолотеть можно
        0
        Андрей Артышко
        24 марта 2014, 10:59
        ves2010,
        
        Благодарю что делитесь мыслями в своих статьях. Это важно для индустрии в целом!
        +1
      - Николай Лазарев
        24 марта 2014, 10:40
        ves2010, На картинке видна прибыль от длинных и! коротких позиций. Причём прибыль от коротких как бы выше.
        Так бот торгует короткие?
        +1
        ves2010
        24 марта 2014, 11:06
        Николай Лазарев, угу… боты торгуют на обе стороны
        0
  - Vladimir
    30 июня 2014, 21:52
    ves2010, У них раньше на этом тарифе была комиссия 0.003% вообще, а еще был тариф для тех у кого на счете более 3млн или какие-то там обороты, там вообще 0.001% Вот мне интересно тем кто тогда имел такой тариф подняли до сегодняшнего или оставили? Кстати сейчас уже 0.013% на сайте.
    0
ELab
24 марта 2014, 10:13
Как зае… ли эти граааляторы ;) Кубиками он накидал — млять ну даже смеяться не могу!
146% forward looking.
Торгует он 5 месяцев ;)
0
- meteop
  24 марта 2014, 10:26
  ELab, а что смешного? в TSLab нельзя создать прибыльную стратегию?
  +2
  - ELab
    24 марта 2014, 11:20
    meteop, можно, вероятно. но так же просто организовать грааль из forward looking ошибки. Здесь, думаю, имеет место быть закрытие позиций с использование High-Close внутри бара.
    +1
    - ves2010
      24 марта 2014, 12:54
      ELab, там все путем… торгуется на реале ок
      0
  - Андрей Чарыков
    24 марта 2014, 11:33
    meteop, почему же? можно. Только она будет работать замечательно на истории. А в реале помимо ухудшения показателей будут еще пропущено несколько сигналов…
    +1
    - meteop
      24 марта 2014, 11:37
      Андрей Чарыков, а по какой причине это произойдет? по вашему, невозможно сделать прибыльного робота, торгующего в реале?
      +1
      - Андрей Чарыков
        24 марта 2014, 11:43
        meteop, можно конечно: просто результаты будут немного отличаться (иногда даже в лучшую сторону). Проблема всех роботов — это пропуск торговых сигналов или их активация в то время как торговая система этого не требует. Данные явления наблюдались и до сих пор наблюдаются в TS Lab, TradeMatic, WealthLab и Excel. Это и заставляет торговать в ручную.
        +1
        meteop
        24 марта 2014, 12:05
        Андрей Чарыков, но какова причина этой проблемы? ведь работа алгоритма по идее однозначна, сигнал должен появляться только когда сложились необходимые для этого условия, откуда он будет возникать в другие моменты, и наоборот, что мешает ему появиться в соответствующий момент, когда сложились нужные условия?
        +1
        Андрей Чарыков
        24 марта 2014, 12:26
        meteop, когда в реале робота запустите, тогда станет понятно.
        Но я желаю Вам удачи!
        0
        meteop
        24 марта 2014, 12:40
        Андрей Чарыков, у меня их много в реале работает, но понятно так не стало, сигналы появляются ровно в нужное время, поэтому я и удивился тому, что вы сказали
        0
        ves2010
        24 марта 2014, 12:58
        Андрей Чарыков, делай пересчет скрипта не на каждый тик, а на начало нового бара + первая сделка и все будет ок
        0
java
24 марта 2014, 11:04
… кудесник )
+1
NeoNeo
24 марта 2014, 12:39
После таких постов начинаешь задумываться об алгоритмической торговле
+1
SergioRossi
24 марта 2014, 12:56
На всех бумагах одна стратегия работает с разной оптимизацией? и что конкретно за бумаги? стратегия индикаторная?
+1
- ves2010
  24 марта 2014, 12:59
  SergioRossi, 12 бумаг короткого списка (газ лук рося втб сбер сберпр сурок фск русгидра урка транснефть татка)… по каждой бумаге 3 бота со своими настройками
  0
SergioRossi
24 марта 2014, 13:33
и как себя проявил данный торговый комплекс на реальных деньгах?
0
- ves2010
  24 марта 2014, 14:36
  SergioRossi,
  1 я же пишу… очень приятные ощущения… проктически каждую неделю закрывает в +… обычно ждешь 2-3 месяца просадки потом тренд 2-3 недели и опять пилишь боковик… а тут стабильно восходящая доходность…
  2 но блиин седня в айти опять сервак полетел… крыл позы по телефону -35к… обидна…
  0
SergioRossi
26 марта 2014, 10:49
Конечно обидна… не думал брокера сменить? еще вопрос как объеденил 3 роботов на одной бумаге и 12 бумаг в один скрипт, что он показал общую эквити?
+1
- ves2010
  26 марта 2014, 16:21
  SergioRossi, просто засунул все в один бот… затрахался линии соединять в редакторе тслаба…
  кстати бот запущен на реальные деньги где то 1.5 мио дал ему
  0
ZooR
11 апреля 2014, 14:44
интересный блог
0
ZooR
11 апреля 2014, 14:45
меня на споте всегда комиссии пугали, так и не дошли руки потестить спот, видимо зря ((

такие посты мотивируют, пишите ещё
0
Алексей Ван <o-s-a.net>
22 декабря 2014, 15:26
очень круто.
Ты постоянно меня критикуешь у меня в блоге и как-то раз подсказал брать больше бумаг в обойму при тестировании.
Огромное тебе Спасибо.

0