Большая толкучка на неликвиде....или как это было

Собственно обдумывая и рассматривая графики проишедшего, поймал себя на мысле о которой расскажу чуть позже.
И так 22-15 время начала панических движений. Сначала как все видели рынок ринулся вверх ( еще до новостей? выбив шортистов), потом уже по факту покатился вниз, и причем так резво что немножко стало страшно.
Посматривал на 4 графика: рубль, фьючерс сипи,  ртс фьючерс, и ртс спот.
Но для начала напомню что разница москвы и ньюёрка 8 часов
когда начинал выступать бэн (22-15 по москве) в ньюёрке было 14-15
в полночь же ( точнее 00-15 по москве) в ньюерке закончилась основная сессия ( или в 16-15!!! первый раз узнал что у них так рано). После чего цены сталбилизировались и начали подрастать.

Это было в америке.
В это же время на черном континенте шла обширная распродажа, вплоть до самого закрытия.
И глядя на индекс я не мог понять причины столь обвального падения, ну никак не мог. И Только  ночью до меня дошло что проблема не в индексе а в долларе, точнее в рубле.  (Хотелось бы услышать позицию тех кто скальпил рубль доллар, только они могут подтвердить моё предположение!) Точнее дело было не в рубле а в режиме работы биржи. Вспомнился Леха с его куклами в стакане и рассказами о живом рынке ( на что навел комент  мумитроля о скальпинге как в старые добрые времена). Так от что у мен явсплыло:

.По сылке идем на сайт бирже www.rts.ru/s836
.дальше по ссылке  Маркет-мейкеры Биржевого рынка и перечень ценных бумаг, по которым Маркет-мейкеры поддерживают двусторонние котировки
.дальше Маркет-мейкеры фондового рынка ( поому что ммвб уже не работало)
.ищем фьючерсы на РТС и доллар
И что мы видим?
Фьючерс на доллар поддерживают:
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК
Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ
Ренессанс Брокер
Тройка Диалог
И смотрим внимательно:
Напротив каждого из маркет мэйкеров есть 2 надписи на которые я не особо обращал внимание( нет я конечно знал, но не придавал значения). так вот они:Основная сессия и Поддержание объемов торгов

вернемся  и посмотрим а „Основная“ это во сколько
Расписание работы FORTS
10.00 — 14.00
Начало основной торговой сессии

14.00 — 14.03
Промежуточный клиринговый сеанс (дневной клиринг)

14.03 — 18.45
Окончание основной торговой сессии

18.45 — 19.00
Вечерний клиринговый сеанс

19.00 — 23.50
Вечерняя торговая сессия




не правда ли все замечали что в 18-45  из стакана пропадают  заявки по 5000 контрактов… ))) вот — это маркет мэйкеры уходят.

Теперь смекаете к чему это я?
Да в 19 часов все маркет мэйкеры ушли со стакана на фьючерс по рубль доллар и за неимением продавцов — рубль уполз в плинтус. О чем покупатели кстати утром пожелеют!
Именно в этом кроется причина нашего обвала.
А что же  с индексом:?
С индексом все нормлаьно.
Его поддерживают днем 15 маркет мэйкеров ( на основной сессии) и ( что нам не дало опустится до ртс 1000....))), с  некоторыми а именно:
Брокерский дом „ОТКРЫТИЕ
АК БАРС Финанс

У биржи заключен договор на поддержание катировок помимо основной еще и ввечернююю сессию
А что же это за договор о поддержание обьема торгов:
Объем Двусторонней котировки – это значение, рассчитываемое, как сумма произведений цен на количество ценных бумаг, указанных в Заявках в каждом из перечисленных случаев:

• в Заявках на покупку в Двухсторонней котировке;
• в Заявках на продажу в Двухсторонней котировке,

цены которых удовлетворяют Спрэду котировки, установленному по определенной ценной бумаге. Объем котировки рассчитывается в валюте, в которой объявляются Заявки.
Помимо Спрэда и Объема Двусторонней котировки, устанавливаются также следующие параметры их поддержания:

• Продолжительность поддержания Двусторонних котировок, (70% от продолжительности Торговой сессии);
• Максимальный объем сделок, заключенных на основании заявок Маркет-мейкера, по достижении которого Маркет-мейкер освобождается от обязательств по поддержанию Двусторонних котировок.

Просто эти два титана ( открытие и акбарс) просто держали рынок на своих плечах и не давали ему упасть ( 70% времени), конечно же им это не удалось, но все же они набрали дофига лонговых позиций и утром с приходом маркет мэйкеров на рубль доллар — они спокойнеько вернут рублю его стоимость и получат прибыль на своих лонгах, после шортокрыла.

Вот собственно моё наблюдение. Признаюсь честно оно мне дорого стоило ( около 10% депозита), иначе б я просто не стал об это м думать. Зато теперь я знаю, что после 19 часов при росте волатильности  на фьюючерсе Si пропадает  маркет мэйкер  и 20к контрактов ( а именно столько купили за всю вечернюю сессию) на доллар могут просадить российский рынок на 3%.
Вдумайтесь 20 000 контрактов на покупку с ГО 1500 рублей ( 20к*1500=1 лимон баксов) и российский рынок теряет 3% свойе капитализации

А теперь предствте если б  в вечерку кто то пришел и кинул заявку на 100000 контрактов на доллар просто пришел и по рыночной цене начал бы все скупать… РТС бы тогда в течении часа могло б провалится до НУЛЯ, прост в пустом стакане совершай сделки по любой цене, абсолютно любой.

А теперь вернемя к нашим баранам.
Что же произошло:
Кто то, не знаю кто… начал скупать фьючерс на Si, общий обьем сделок составил около 1 ляма баксов, и зашортил индекс, тем самым подвинус его на 3%.
Резумируя все это я скажу, что мы с вам ( а думаю и европейские участники) стали учатниками типичного развода на бабло.
Утром  нас ждет неплхое ралли. по возвращению маркетмэйкеров и выносу шортистов.
Моё предпоожение что выгодопоучателями всего этого праздника станут
нам известные:…
Кто скажет: кто утром подсчитает прибыли… Скажите как завут этих героев.?

теперь исходя из данных соображений  хотелось бы услышать мнения участников торгов: как инвесторов так и проф участников.

Очень хотелось бы узнать комментарии от Биржи РТС, почему на вечерней сессии по фьючерсному контракту Si нет маркет мэйкеров, что позволяет проводить манипуляции рынком.

Еще б было интересно узнать на сколько акбарс и открытие приподнялись вчера, но думаю это останется тайной.

И коментарии тех кто вчера смотрел в стакан Si, могут ли они подтвердить или оправергнуть мою версию о том что в стакане вообще не было продавцов.

Вот собственно все чтоя хотел сказать.
Ползуясь случаем хочу поблагодарить
my-trade за впаривание мозгов в правильном направлении, теперь я стал думать.
Мумитроль за то что указал что правда лежит на дне стакана.
И тимофею за его жопу какую то.


ps
не откажусь от балгодарности в ивде плюсиков ( а то я свои уж пораздавал)))))