21 сентября 2011, 20:32

Спекульнуть на ФРС

Идея очень просая.
Предпосылки:
Сейчас стоит уровень 150 000.
В 22,15 может повыситься турбулентность
Ближайшие опционы исполняются через месяц
Можем отреагировать и понестись в любую сторону, более того, можем резко побежать в одну сторону, потом — в другую.

Идея:
Покупаем Коллы, скажем 165 000 страйк дешево относительно недавних уровней по волатильности по 36% примерно за 1350

Ставим заявки в продажу 130 000 страйк по воле 51% в расчете, скажем на 147 000 по цене 1850 пунктов.

Смысл:
Если растем, то все ок, просто кроемся.
Если достаточно падаем, то получаем длинный диагональный форвард с положительным матожиданием в диапазоне 130-165

Успехов!

Опционы фрс бернанке

Головин Евгений

Москва

168

1 531

с 19 сентября 2011

5 Комментариев

AE-trader
21 сентября 2011, 20:47
Прикинь на месте останемся :)
0
- char1
  21 сентября 2011, 21:38
  AE-trader, Ох что то я сомневаюсь в таком исходе :-)
  0
char1
21 сентября 2011, 21:34
а стредл взять не проще?
+1
- Сергей Иконников
  21 сентября 2011, 21:57
  char1, да-да. Я его и взял под турбулентность ))
  0
Головин Евгений
22 сентября 2011, 09:01
Да, точняк. Естественно стрэддл взят логичнее, но может так случится, что он пролетит как фанера над парижем. Покупать более чем 25-дневный опцион по 45 волатильности, да еще 2 штуки, это не айс.
Собвственно ради ухода от проблем, кроющихся в высокой воле я и предлагаю такой хитрый способ.
0