Я тут давиче писал
про теорию опциона, но какоказалось мне самому нужен совет.
Перед выходными решил побаловаться экзотикой и купил опционов немножко по нефте колов и путов 108 и 110 благо они стояли дешево и сердито.
В пятницу не смотрел на них, а вот сегодня глянул охренел немножко.
Опцион — это покупка( запремию) купить базовый актив по фиксированной цене — Это я знал с школы. Но тут выяснилось что помимо премии припокупке опциона еще начисляется операционная марж, непонятно за что. И сейчас у меня по колам 110 при их нулевой( практически) стоимости идет убыток с каждого около 400-500р.
Спрашивается за что такая честь? С чего это у меня убытки в тыщи раз больше премии по опциону?
Может кто из опционщиков мне ответить?
Но это только затравка.
Я ж купил помимо колов еще и путы 108 благо онитак же копейки тояли.
Из теории опционов я знаю что связка кол+пут с близкими страйками обеспечивает доход в любом случае при движении из этого диапозона ( + премии). Что же получается у меня возможная приболь от купленного пута приболизительно будет равна неоткуда взявшейся операционной марже от купленного кола.
Обьясните мне что произошло с опционами, я чего то не вникаю чем такая схема отличается от фьючерса? на чем вообще опционщикки зарабатывают?
Про то что надо читать спецификацию — не напоминайте, теперь то я уже прочитал.
Но вот тут возникает еще один вопрос
покупатель опциона я так понял в случае если цена пойдет против него несет убытки в виде: премии+операционной маржи. В случае если же опцион открыт в правильную стороно то расходы в виде премии а прибыль формируется из вариационной маржи и внимание! право то опуиону никто не отнимал, тоесть еще и право купить БА по цене ниже рыночной.
не слишком ли жироно?
при путах аналогичная ситуация...
Расталкуйте мне что произошло с опционами. раньше такого не было!