02 марта 2014, 21:42
Хочу поинтересоваться у тех, кто работает или работал в недавнем прошлом на торговой платформе Fusion как она вам при исполнении "стоп-ордеров"?
Торгуя на Fusion я столкнулся с проблемой, которая выражается в проскальзывании. Это явление, безусловно, можно и нужно считать "издержками торгового процесса" учитывая то, что я захожу в позиции "стопами". Однако, в моем случае около 80% сделок открываются и закрываются с проскальзыванием, что явно не нормально при условии того, что я торгую бумаги с объемом выше 1М за торговую сессию, стараюсь выбирать стаки без гепов внутри дня с достаточно плавным движением и плотным стаканом.
StaticUnsafe, да, для кого то очень дорого… жди чудес
может это поможет умерить хотелки и гадалки
— самые затяжные сливы рынка
Tonikvzakone, ну, вот поэтому ты и не будешь богатым! АХАХАХА!
Дмитрий Первый, после такого задёрга нормально, что вниз может сходить.
По мнению экспертов, инвестиции в акции Сбербанка — это не столько про рост, сколько про стабильный доход и дивиденды, доходность которых исторически превышала доходность по облигациям и депозитам. «В...
any_to_real, техники нужны были бы на будущее, если парк авиатехники когда-то появится в количестве. А о каком будущем речь , если фронт поплыл и офицеры говорят уже не о недостатке снарядов и техн...
При пробое 108 и закреплении над ним, пойдем выше. Следующая цель — 127...131. Если ее пройдем, то откроется путь на 160.
Сишку можно по рыночным в стакане брать. Не падает. Лонг усредняю, даже ниже не опускается.
Лимитки в покупку стабильно держат тренд.
www.mk.ru/economics/2024/11/05/ekonomist-dopustil-zamorozku-vkladov-rossiyan-vo-izbezhanie-beshenoy-inflyacii.html
Марэк, 07.11. объявят.
19:19
КУКЛ, Вообще то по одной из бумаг мне товарищ подобное посоветовал.
Но в реале это не очень удобно. Бумаги гонять со счёта на счёт и вроде не бесплатно.
Вот выдержка (http://gtstocks.com/files/StartCourse.pdf):
Рассмотрим механизм работы стопа. Стоп, по своей сущности, относится к рыночным ордерам, то есть это рыночный ордер, но c условием, что он активизируется, только если цена акции (trade price) дойдет до определенного ценового уровня, который мы определяем сами. Например, мы купили акции по 39.90 и поставили стоп на 39.80, то есть если акция пойдет вниз и достигнет уровня 39.80, то мы выйдем из позиции. Но это отнюдь не означает, что мы выйдем по 39.80, потеряв всего лишь 10 центов на акцию. Если мы поставили стоп на определенную цену, то это не значит, что мы выйдем по этой цене. Дело в том, что стоп сначала как бы активизируется, после того как цена ударит 39.80, а потом уже срабатывает как рыночный ордер. Если trade price становится равным значению стопа, (это называется – trigger), то наш стоп превращается в рыночный, что означает, что мы можем выйти из позиции (в нашем случае продать акции) совсем не по той цене, которую указали в стопе. Рассмотрим конкретнее на примере. Ситуация на рынке следующая:
ABC 48.23 600 48.23 – 48.30 2 x 1 60100
Скажем, мы вошли в позицию (купили акции) по 48.23 и поставили стоп на 48.13. Естественно, в надежде на то, что они вырастут. Но этого, по каким либо причинам не произошло. Ситуация поменялась следующим образом:
ABC 48.13 300 48.12 – 48.16 5 x 3 62300
Trade price показывает 48.13, значит наш стоп активизируется и превращается в рыночный на продажу, поскольку до этого мы купили. Наш рыночный ордер на продажу исполнится за счет лимитного ордера на покупку. В данной котировке самая лучшая цена покупателя 48.12. Как вы видите, хотя мы и ставили стоп на 48.13, мы вышли из позиции по 48.12.
Если ликвидности в данный момент не хватит и ближайшая цены выхода например будет не по 48.12, а по 48.05 то мы получим еще больше стоп. НО бывают в редких случаях когда кто то успел поставить выше цену и наш рыночный ордер не исполнился а цена уже 48.20. В данном случае мы получили даже лучше стоп, это можно увидеть когда тень была с возвращением на чарте.
Тут важен порядок исполнения, просмотрите внимательно time and sales тех акций которые торговли и бид с офером сколько стояло в момент выхода и кол-во.Так же учитывайте что в очереди вы скорее всего на исполнение не первый по рынку т.к. стоп триггеруется в маркет.
Самое простое если вы думаете что терминал барахлит, снять ленту в моменты выхода из акцийй и что было до вас по нескольким акциям и действительно увидеть в чем же проблема.
В момент когда акция стоит спред меньше, когда идет логично увеличение т.к. с одной из сторон не хватает покупателя или продавца.
То что вы видете спред при входе или в нахождении, не может гарантировать что он не увеличится.
Основные факторы (по порядку по степени влияния):
1. спред по акции
2. раутинг (алгоритм исполнения ордера в платформе)
3. исходящая связь вашего интернета и задержка (пинг) до сервера платформы (когда кидаете маркет, если заранее выставили стоп, то этот фактор не повлияет, так как ваш ордер уже на серверах биржи или платфоры)
4. временные проблемы на стороне ECN-маршрутизаторов (очень редкое событие)